Не удержались все таки и завели вчера декабрьский контракт, а говорили раньше, что новых контрактов больше не будет. Здравый смысл возобладал или что это было?

( Читать дальше )

Посмотрите, что творится. Фьючерс отстает от спота значительно. Думаю цена пойдет на 130, ну и фьюч тоже подтянется. Покупаем фьючи RF30.

( Читать дальше )

Кто торгует евро/рубль, а не доллар/рубль? Вроде по кроссу волатильность выше, а спекулянтов меньше. Почему так, ГО большое, по привычке торгуем си, непонятно как определяется курс, ликвидности мало, в чем причина?

Евро

( Читать дальше )

Сегодня на срочном рынке Московской Биржи начались торги фьючерсами на валютные пары «доллар США – канадский доллар» и «доллар США – турецкая лира».

Котировки по новым инструментам будет поддерживать официальный маркет-мейкер — АКБ «Металлинвестбанк». С первого дня торгов для участников доступны контракты с исполнением в июне 2015 года. Размер минимального базового гарантийного обеспечения составляет 4% для фьючерса на пару «доллар США – канадский доллар» и 7% — для фьючерса на пару «доллар США – турецкая лира».

moex.com/n8825/?nt=106

Падение цен на нефть одна из самых обсуждаемых тем. Экономисты, политики, да и просто обычные люди выдвигают различные версии причин столь резкого и неожиданного снижения, и пытаются понять, что будет с нефтяными ценами дальше. Между тем нефть едва ли не единственный в мире товар, который с момента появления на рынке далеко не всегда подчиняется рыночным законам.

В июле 2014 года нефтяные цены наперекор всем рыночным постулатам ушли в глубокое пике. Мировой спрос на нефть продолжал расти, квоты ОПЕК не увеличивались, а падение цен всего за полгода составило 60%. Цены упали не только вопреки фундаментальным (спрос--предложение) законам рынка, но и законам здравого смысла.

Еще недавно считалось аксиомой, что любое напряжение обстановки в нефтяном регионе автоматически ведет к росту цен на нефть. Так было во время войны Судного дня в 1973-м, иранской революции в 1980-м и захвата Кувейта Ираком в 1990-м. Так было и в 1861 году, когда нефтяной бум в США совпал по времени с войной Севера и Юга.

( Читать дальше )

Чикаго. 5 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ -Крупнейший оператор фьючерсных бирж в мире CME Group Inc. объявила о том, что со 2 июля ликвидирует основную часть торговых мест в залах бирж Чикаго и Нью-Йорка, пишет The Wall Street Journal.
 Сделки по покупке и продаже фьючерсных контрактов теперь все чаще заключаются с помощью электронной торговли, поэтому 150-летняя история криков и толкотни на торговых площадках бирж уходит в прошлое.
«В конечном итоге время пришло, — полагает почетный председатель CME Лео Меламед, который стоял у истоков перехода на электронную торговлю в конце 1980-х годов. — Это исторический момент, и это когда-нибудь должно было случиться».
 Некоторые торговые места пока останутся в зале, в частности, для торговли фьючерсами на фондовый индекс S&P500 и опционами на фьючерсы.
 Количество трейдеров и другого персонала на CBOT в последние годы составляло всего около 1,2 тыс. человек по сравнению с более 10 тыс. в пиковые 1990-е годы.
 В прошлом году на биржах группы CME в Чикаго и Нью-Йорке вживую был заключен 31 млн фьючерсных контрактов, в то время как на электронной площадке Globex оборот торгов составил 2,66 млрд контрактов.

Сегодня в ВТБ фьюч прошел огромный объем, совершенно нетипичный для бумаги, по объему ВТБ обошел Сбер и Газпром. Возможно завтра увидим движение. Есть у кого изменение ОИ онлайн? 
 

Начиная с июня 2014 года поставка по фьючерсам на акции будет проходить в Основном секторе рынка (Т+2).

Согласно решению Московской Биржи, последний день заключения июньских опционов на фьючерсы на акции останется неизменным — 11 июня, а последний день заключения фьючерсов на акции переносится на 16 июня.

Днем исполнения фьючерсов станет 17 июня – в этот день до начала торгов на рынке Т+2 будут автоматически (без подачи заявок участниками торгов) заключены сделки Т+2 по каждой позиции, учитываемой на каждом разделе регистра учета позиций по итогам последнего дня заключения фьючерсов. Если заключение сделок Т+2 не приведет к возникновению отрицательного единого лимита на рынке Т+2, заблокированное гарантийное обеспечение по фьючерсам будет освобождено.

В соответствии с Правилами клиринга на рынке ценных бумаг исполнение обязательств по сделкам Т+2 пройдет 19 июня, что позволит сохранить дату фактического получения акций для тех участников торгов, которые покупали фьючерсы до принятия решения о новом механизме поставки и планировали получить бумаги в секторе рынка Standard.

( Читать дальше )