Минфин РФ с 7 октября по 8 ноября направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 317,6 млрд рублей, сообщило ведомство.

Объем ежедневных покупок составит эквивалент 15,1 млрд рублей, что на 1,3% больше, чем в сентябре, когда объем достигал рекордных на тот момент для текущего года 14,9 млрд рублей.

С уважением,
Олег.

Сегодня рынок колбасит: нефтегаз и банки вверх, металлурги вниз,
всё в разные стороны.
Роснефть за 15 минут с 607 на 630.

Личное мнение.
Иногда, перед сильным движением, сначала идёт движение в противоположном направлении.
А потом, когда вынесут всех лишних, идёт уже правильное, основное движение.
Иногда.

Если коррекция в США настоящая, то ралли по сырью выдохнется.
Если опять выкупят, то сырьё может продолжить рост.
Рынки готовятся к сворачиваниюQE.

С уважением,
Олег.

Индекс доллара (смотрю как на индикатор риска) пробил 94 вверх.
Индекс доллара по дневным:



Индексы США перестали расти, даже упали около 5% с исторического максимума (можно считать, боковик).

Пауэлл под напором претензий Конгресса сделал сальто с переворотом:
признал инфляцию существенно выше цели в 2% (и признал, что еще месяцы инфляция останется высокой) и
далдонит о готовности начать сворачивать QE, а
повышение ставок будет после QE (конец 2022 — начало 2023, где-то примерно там).

Проект с гос.бюджетом для обновления инфраструктуры пока в Сенате
(видимо, примут, но сумму сильно уменьшат с 3 5 трлн.).
Если примут, можем увидеть мощный вынос наверх.

Мыльная опера с увеличением потолка гос. долга продолжается:
поднимут, конечно, но пока каждая партия старается «перетянуть одеяло на себя».

Думаю, самое опасное падение — медленное, потому что оно не вызывает стресса и большинство это терпит, пока убыток небольшой.

( Читать дальше )

РТС по недельным:



S&P500 по недельным:



( Читать дальше )

Сбер отменил комиссии за покупку и продажу ETF и ПИФов из списка в тарифах «Самостоятельный», «Инвестиционный» и Private Banking.

Только комиссия Мосбиржи 0,01% с оборота.
С 1 июля 2021г. оборот по этим инструментам в расчёте комиссии не учитывается Сбером в дневном обороте.





( Читать дальше )

Китайский регулятор жилищного строительства усилил надзор за банковскими счетами China Evergrande Group, чтобы убедиться, что средства используются для завершения жилищных проектов, а не перенаправляются на выплаты кредиторам.

Денежные выплаты с этих счетов, например, оплата поставщикам, будут подлежать одобрению со стороны государства.

Получается, важнее достроить объекты, чем заплатить кредиторам?
«Кому должен, всем прощаю»???

Думаю (личное мнение), лезть в Китай рано, поэтому считаю, что происходящее — как
интересное кино: запасаемся попкорном, смотрим «с забора».

С уважением,
Олег

В сентябре s&p500, после коррекции около 5%, опять пытаются выкупать.
Снова «buy the dip»?
Фьючерс на s&p500 по дневным:



Пауэлл хочет досидеть до февраля 22г. без протрясений, чтобы назначили на новый срок?

По статистике EPFR, из фондовых рынков США выводят деньги.
Так на чём опять рост???
Да, QE, возможно, начнут сворачивать в ноябре (3 ноября — заседанре ФРС), а пока — мнооо денег на рынках?
Buyback Microsoft и др.?

Пишите Ваше мнения в комментариях.

С уважением,
Олег.

Следующее заседание ФРС — 3 ноября 2021г.

Как говорится, рынок может оставаться иррациональным дольше, чем шортист платёжеспособным.




Current: 38.43 +0.46 (1.21%)
Mean:16.85
Median:15.85
Min:4.78(Dec 1920)
Max:44.19(Dec 1999).

Да, ФРС продолжает выкуп облигаций ($120 млрд. в мес.).
Да, ставка ФРС 0,25%.
Но риторика была ястребиная.
Т.е. гиперинфляционного сценария не будет.

Пересказывать речь Пауэлла нет смысла: написал в предыдущем посту и все, кто интересуется уже много раз читали из множества источников про позицию ФРС.

Думаю (личное мнение):
стратегия по индексам " buy the dip" становится опасной.

23 сентября на рынках был приступ оптимизма (проблемы Evergrande, возможно частично решат, а до реального ужесточения ДКП в США ещё далеко, был risk-on – покупка рискованных активов на фоне продажи US Treasuries).

Держу немного Si-06.22 (немного, из-за низкой ликвидности) лонг и Si-12.21 шорт (среднесрочная ставка на рост ставки ЦБ РФ, позиция в плюсе, писал в чате)
и доллары на счёте под минимальный %(временно, жду коррекцию, чтобы сформировать широкий портфель).

Пишите Ваши мнения в комментариях.
С уважением,
Олег.

RGBI (индекс облигаций ОФЗ) по дневным:


Падение индекса — это увеличение доходности ОФЗ и ожидание продолжения роста стовок ЦБ РФ.

Пишите Ваше мнение в комментариях.
С уважением,
Олег.

Доходность US Treasures:



iShares 10 years по дневным (крупнейший ETF на 10-летние US Treasures, сейчас — боковик):



( Читать дальше )