Олег Дубинский

Читают

User-icon
1108

Записи

4007

Как заработать на бэкворлации нефти. Месячные спреды будут уменьшаться?

В феврале резко выросла бэквордвция по нефти:

Как заработать на бэкворлации нефти. Месячные спреды будут уменьшаться?
Если продать мартовские контракты и купить апрельские, то прибыль будет при уменьшении спреда.

Пишите Ваши мнения с комментариях.

С уважением,
Олег.

Vanguard ,iShares (ETF с около 0 комиссией) на Мосбирже.

Периодически читаю о том, что ЦБ РФ надеется, что в 2022г. иностранные ETF появятся на российских биржах.

Уполномоченные лица обязаны выкупать паи у конечных владельцев по их требованию, в том числе при ликвидации фонда.

Проблема в том, что законопроект не предполагает на территории РФ уполномоченных лиц иностранных фондов.

Центробанк намерен допустить не все иностранные ETF. Вот его требования:

— ценной бумаге присвоены коды ISIN и CFI, либо иностранный финансовый инструмент классифицирован Банком России в качестве ценной бумаги;
— бумага должна иметь листинг на иностранной бирже, соответствующей критериям ЦБ;
— ETF должен будет следовать индексу, список которых будет утвержден ЦБ;
у него должен быть маркет-мейкер, который будет поддерживать не менее 75% времени основной торговой сессии цену, отклоняющуюся от расчетной не более чем на 3%;
— средняя стоимость чистых активов ETF за последние три месяца составляет сумму, эквивалентную не менее чем 100 млрд руб.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ПИФы

Динамика роста денежной массы в РФ в США.

Напоминаю: денежная масса М2 — это достуные для платежа собственные средства плюс депозиты.
Обработал данные с сайта ФРС и с сайта ЦБ РФ.

В конце 2021г. рост денежной массы в РФ ускорился, а в США остался на прежнем уровне.
Поэтому в % роста денежной массы Россия за 2021г. минимально обогнала США.
Рост М2 в России в декабре 2021г. к ноябрю 2021г. = 0,9%, за год + 12,2%, с января 2020г. + 40,3%.
Динамика роста денежной массы в РФ  в США.
Теперь динамика роста М2 в России.
Рост М2 в России в декабре 2021г. к ноябрю 2021г. аж 6,3%, за год + 13,0%, с января 2020г. + 28,2%.
За ноябрь + декабрь в России допечатали М2 аж 8,8% !!!
И почему же это инфляция в России не падает ???
Динамика роста денежной массы в РФ  в США.

( Читать дальше )

Сегодня США планировали вторжение России на Украину. Кто спаситель: Байден или Макрон? Вся пресса - жёлтая! :)

Такое впечатление, что
вся пресса одновременно стала жёлтой.

Санкции можно и без агрессии вводить — хоть на пустом месте.

Что прикольно: нефть стала идти противоположно с рублём.

США сейчас уязвимы: жёсткие санкции вызовут резкий рост сырья, а это — рост инфляции, с которой они борятся.
Так что, ничего экстремального.

С уважением,
Олег

рост на шорт сквизе

Мосбиржа увеличила требования к ГО.
Поэтому некоторые попали на маржин коллы.
На этом был вчера и продолжается сегодня утром рост.
Хоть маржин коллов в утреннюю и вечернюю сессию не бывает по правилам Мосбиржи.

Сейчас — в деньгах.
На ФОРТС в такое время, если и открываю позу, то с коэф. достаточности средств 2. 

А позитива по геополитике не прибавилось, ничего существенного не произошло...
Болото продолжается: очень бурное, но болото.

С увадением,
Олег.

Индекс БикМака. Отношусь как к интересному приколу.

Журнал The Economist отмечает, что в России бигмак в McDonald's $MCD 135 руб. ($1,74), тогда как в США точно такой же сэндвич – $5,81 (444 руб.). Таким образом, вытекающий из этого «реальный» курс российской валюты равен 23,24 руб. за 1 доллар.

ИНФОРМАЦИЯ — ТО ВЕРНАЯ, НО ПРИКОЛ.
ИНАЧЕ ЭТО И НИКАК НЕЛЬЗЯ ВОСПРИНИМАТЬ.

Итоги экстренного заседания ФРС 14 02 2022г.

ФРС опубликовали итоги закрытого заседания от 14 февраля 2022г.

Процентная ставка остается неизменной, по крайней мере до следующего заседания, которое состоится 16 марта.

— Согласно двум проверкам SNC, проведенным в прошлом году, кредитный риск по крупным синдицированным кредитам несколько улучшился в 2021 году, но остается высоким. В значительной степени это связано с последствиями COVID-19.

— Портфель SNC на 2021 год включал 5764 заемщика на общую сумму $5.2 трлн, что на 2.1% больше, чем год назад.

— Процент невыполненных кредитов, включая специальное упоминание и классифицированные обязательства, снизился с 12.4% до 10.6%.

— Процент безвозвратных кредитов немного снизился до 25.7%, но остается значительно выше 13.5% процента, наблюдавшихся в 2019 году.

Неопределёность. Факторы, влияющие на рынок.

На ртс влияет:
— украина, обострение/развязка,
— нефть, рост на геополитике/падение на ужесточении ДКП
— рынок в штатах, который может падать еще долго.
ВЫВОД:
на рынке — неопределённость.

С уважением,
Олег.

Как раньше вёл рынок перед войной и во время войны. Почему нац. валюта слабая.

Не выгодно держать валюту страны, участвующей в (холодной) войне.
Россия — это всего лишь 2% мирового ВВП.
Война — это высокие расходы и дефицит бюджета,
финансируемые ростом налогов, гос. займами и увеличение денежной массы.

Накануне и в самом начале Первой мировой войны все биржи Запада были закрыты
на фоне паники и геополитических рисков. Бумаги пытались продать по самым низким ценам, с целью выйти в кэш.
Однако после непродолжительного периода, во время которого стало ясно положение вещей,
они снова открылись без катастрофического ущерба для себя.

Во время 2 мировой войны, индекс ДОУ ДЖОНСа отражал ход войны.
На военных успехах нацисткой Германии он падал, на неудачах вырастал.
После низшей точки в 1942 году американский рынок перешел к медленному, но стабильному росту.
С минимумов в 92 пункта Dow Jones Idustrial Average достиг 119 пунктов к концу 1942 года, а
в июне 1944 года, когда проходила высадка союзников в Нормандии, индикатор вырос до 142 пунктов.
Как раньше вёл рынок перед войной и во время войны. Почему нац. валюта слабая.
Если конфликт не у ваших границ, как в случае с США и Германией,
необходимости в прекращении торгов в США не было. 

С уважением,
Олег.






РТС в медвежьем тренде !

По РТС — медвежий рынок.
На ужесточении ДКП в мире, особенно в США.
Самое прикольное будет на QT.

Правило Тейлора (советую почитать в википедии).
При прочих равных условиях увеличение инфляции на 1 % должно приводить к повышению процентной ставки более чем на 1 %.
Эта закономерность называется принципом Тейлора.
Так как реальная процентная ставка равна номинальной процентной ставке минус уровень инфляции, то
реальная процентная ставка должна быть увеличена,
чтобы охладить экономику при увеличении темпов инфляции
(номинальная процентная ставка увеличится больше, чем уровень инфляции).
СТАВКА 2% НЕ ПОМОЖЕТ ФРС ВЕРНУТЬ ИНФЛЯЦИЮ В ТАРГЕТ 2% С 7,5%.
СТАВКА 2%  0- КОСМЕТИЧЕСКАЯ МЕРА, ТУТ КОСМЕТИКОЙ НЕ ОБОЙТИСЬ !!!
Геополитика создаёт нервозность, высокую амплитуду колебаний.
ДАЖЕ ЕСЛИ С уКРАИНОЙ СИТУАЦИЯ УСПОКОИТСЯ, НА ПАДАЮЩЕМ S7P500, РОССИЯ ПОЙДЕТ ЗА S&P500, КАК ВСЕГДА. 

СРЕДНЕСРОЧНО — ВНИЗ.

С уважением,
Олег.

теги блога Олег Дубинский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн