Выборка из 80 рыл — ни о чем.

Меня больше это зацепило вчера:

* Ученые обнаружили, что между интровертами и экстравертами есть еще кто-то. И это — Отроверты.
— испытывают трудности принадлежности к группе и предпочитают оставаться в стороне от коллектива.
— открыты, доброжелательны, способны выстраивать глубокие личные связи.
— предпочитают индивидуальную работу командным видам деятельности.
— на больших мероприятиях уединяются в глубоких беседах один на один.
— с ранних лет чувствуют себя чужими в коллективе, даже если пользуются популярностью и приняты другими.
— не зависят от страха быть исключенными из общества, свободнее мыслят.

[мне понравилось как пошутил священник Павел Островский: «Это прямо про меня :) Только я бы назвал себя
не „отроверт“, а „Островерт“, ибо фамилия обязывает.»]

СергейК, ссори, очепятка. «не». Поправил.

(«ну мучайтесь» — это какая то легкая форма хамства, как по мне, я бы не стал так писать умышленно в этой ситуации).

Tenant, я вполне могу представить себе принятие закона в один момент, который резко меняет ситуацию. ХЗ. Ссори, я программист и по мышлению — это граничные маловероятные условия, но в моем мышлении — это маловероятно, но допустимо. Вы мыслите «право на....», а я мыслю «беспредел начинается тут, если ...».

Вазелин, я просто заметил, что Вася Олейник тоже бухает (пиво по 10,5 градусов, Гульден Драг, и говорил, что бухал в день начала СВО, когда рулил счетами клиентов, вот хочу послушать немного профессионалов в этом деле, так сказать. Как они в синеве решения принимают. Я вот не умею. Либо бухаю, либо торгую). Вообще заметил, что на принятие решений сильно влияет очень так то.

Вазелин, там целая куча интервью с ним (как оказалось). Можно чуть конкретней? От 12 сентября?

Tenant, я не слышал, чтоб он говорил сам про «акции или опционы могут иметь отрицательные цены», но в чем проблема для акций конкретно? (кроме ограничений биржи). Моей фантазии хватает, чтобы представить себе возможность логичного ценообразования для такой ситуации. А вот в то, что биржа даст торговаться меньше нуля — не верю.

Для акций — внезапно примут закон, что все кто акционер несут ответсвенность по долгам компании, например. И что? Какая тогда цена у тех, у кого долгов бесконечность, а акции выше 0?

Вероятность мала, но — почему бы и нет?

СергейК, не мучайтесь, вот: smart-lab.ru/blog/1203629.php (это истинный оригинал)

Писал про них.
t.me/GeorgyBlog/3894

Tenant, по простому, я считаю, что нужно менять терминологию.

Цитирую свои мысли (с т.з программиста):

Тот, кто позволил называть структурные продукты облигациями по сути допустил критическую ошибку в системной библиотеке. И она теперь вылазит.

«Она теперь вылазит» — Это и есть инвалидация кэша (cache invalidation) в чистом виде!

Кэш инвестора — это его упрощенная, закэшированная модель мира: «облигация = надежно», «вклад = надежно», «ВТБ = большой государственный банк = надежно».

(https://t.me/GeorgyBlog/3966?single)

И что бы мог сделать ВТБ:
smart-lab.ru/blog/1203629.php#comment18580050

dekab1, отдельно хочу заметить, что если человек так себя ведет: ворует идеи и скриншоты, удаляет нейтральные комменты и банит даже возможность узнать дополнительную информацию (а мой пост был лучшим дня), то это потенциально указывает, что они преследует иные цели, нежели просвятить людей (реклама своих услуг).

Отдельно отмечаю, что мой блог никогда никаких денег ни не брал и не будет, и рекламы платной тоже не будет. В этом наша разница с ним. Я пишу для души.

dekab1, вот я и так понимаю.

ICEDONE, 

«их не заблокировали, они переведены на внеторговый раздел» ©

А взять на себя такие убытки — это смерть. А про покупку на себя я не очень понял — зачем им это? И как это вы видите? В моем понимании они и так покупали на себя в пул акций, которые все и заблокировали разом. И потом уже вроде как у инвесторов возникли проблемы доказывать что акции принадлежали им, а не конкретным физикам. Я чего-то не понимаю?

Tenant, я исходил из того, что ММ может при активном управлении строить любые опционные конструкции в целях хэджирования и что (альтернативно) мог захэджировать все заранее. Этим и кормил дипсик, да.

Ссылки на дзен в профиле нет, я бы почитал.

dekab1, квал это жопа. Я вот тоже думаю отказаться (на основании тех ответов ЦБ что мне они давали), мб вы подскажете: если я квал и держу суборды ВТБ, то если я откажусь, я смогу их держать и лишь продавать, верно я понимаю ситуацию? (это меня устраивает).

Tenant, а кто по вашему держал цену? Я вот искренне не понимаю, зачем маркетмейкеру держать ее вообще снизу было? Сверху — мог лить. Мб там держала толпа? Не глядя на историю стакана сложно понять что происходило.

Если маркет мейкер — ВТБ, то выходит, что он захеджировал все риски заранее? Или как объяснить что ММ до талого покупал около 99% за сутки до погашения по 30+%? Он же не в убыток себе покупал.

Значит ММ вообще было плевать — он поддерживал ликвидность и зарабатывал на спредах до конца. И на комиссиях. Так? Он мог покупать по 99% свои ВТБшные говноактивы и так же продавать базовый актив того же самолета (или хэджировать изначально вообще все). Так, выходит?

Вывод такой (каюсь, юзал ИИ для консультаций):
Маркетмейкер (ВТБ) до последнего покупал бумаги по 99%, потому что его риски были полностью захеджированы. Он не спекулировал, а оказывал услугу ликвидности, зарабатывая на спреде. Его покупка у вас за 990 рублей была технической операцией, а не инвестицией — он мгновенно компенсировал ее продажей базового актива, поэтому ему было «плевать» на реальную стоимость погашения. Весь убыток понес инвестор, который не понимал разницы между рыночной ценой и расчетной стоимостью.

dronrus, цитирую свой пост из #ЖоржеБлога:

Мы тут с ИИ поработали и придумали: Тезис: Коровин — это человеческий эквивалент структурной облигации ВТБ.

1. Привлекательная упаковка и громкое имя (Защитная часть)
· Как у структурки: Видимая часть — известный банк, финансист, эксперт, который «предупреждает о рисках»
· Как у Коровина: Он создает образ профессионала, который все знает и честно предупреждает. Это его «защитный актив», который должен был внушать доверие и снижать ощущение риска.

2. Сложная и непрозрачная конструкция с скрытыми рисками (Рисковая часть)
· Как у структурки: Внутри — опционные схемы, где ваш потенциальный доход строится на чьих-то потерях. Реальная механика понятна только посвященным.
· Как у Коровина: Внутри — юркие схемы с кредитными плечами, волатильными активами и условиями договора, где вся ответственность перекладывается на клиента. Клиенты не до конца понимали, как именно могут остаться должны брокеру.

3. Условия, при которых вы теряете деньги, чётко прописаны (но их никто не читает)

· Как у структурки: В проспекте мелким шрифтом написано, что при падении актива ниже уровня X вы получаете не 100%, а его текущую стоимость.
· Как у Коровина: В договоре прямым текстом сказано, что «консультант не несет ответственности». Это и есть тот самый «барьерный уровень», при пересечении которого клиент теряет деньги, а Коровин — нет.

4. Реализация негативного сценария: «Погашение по 315 рублей»
· Как у структурки: Когда условия срабатывают, инвесторы с удивлением получают гроши вместо ожидаемых тысяч.
· Как у Коровина: Когда рынок пошел против клиентов, они не просто потеряли свои деньги, а ушли в долгах к брокеру. Это аналог того самого «погашения с потерей номинала», только в гипертрофированной форме.

5. Эмитент (Коровин) всегда в плюсе, независимо от исхода
· Как у структурки: Банк зарабатывает на комиссиях и продаже опционов.
· Как у Коровина: Он получил свои комиссии за консультации, а по итогу, ссылаясь на договор, заявил: «Никому я ничего не должен». Брокеры и биржа были готовы с ним сотрудничать дальше, потому что он генерировал для них обороты.

Вывод: Коровин — это структурная облигация с максимальным кредитным плечом, где базовым активом является его собственная репутация.Он был сконструирован так, чтобы привлекать клиентов обещаниями высокой доходности (экспертность), но вся рисковая часть и убытки оставались на стороне инвестора, в то время как его собственный «номинал» (комиссии и репутация) оставались в безопасности благодаря юридическому «проспекту» — договора.

Основано на его же тезисах (+ цитата из моего блога):

«Коровин решил хайпануть, разместил практически то же самое, что и я, даже скрины те же. И мой пост где было скромно написано, что уже было и ссылка на СЛ — удалил 😁

Знаменит тем, что его клиенты уходили в минуса и оставались должны брокеру бабок.»

"Я не просто ПРЕДУПРЕЖДАЛ своих клиентов, что при продаже волы они могут оказаться в долгах брокеру, а даже неоднократно рассказывал о том, что подобная ситуация временно уже ПРОИСХОДИЛА с моими клиентами в марте 2014-го года."

"Все мои клиенты были не только предупреждены о рисках, но и подписывали договор, где сказано, что  консультант не несет никакой ответственности за возможные потери клиентов. Именно поэтому никому я ничего по итогам 18-го года не должен, а из 114 моих клиентов, претензии ко мне были только у 4-5 человек. Которые писали на меня в правоохранительные органы(во всех 5 заявлениях отказано) и один подал в суд (суд им проигран). Брокеры и Биржа наоборот –были готовы продолжать со мной сотрудничество"

😂🙈👍

При всем уважении, оригинальный пост вот:
smart-lab.ru/blog/1203629.php

и вот продолжение:
smart-lab.ru/blog/1204534.php

Коровин у меня скриншот слямзил, как его пост может быть оригинальным?Мой коммент про то что уже было + ссылка — он вообще стер к хренам.

А просмотров у меня больше в несколько раз:

И раньше на 2 дня…

Елена Moon, спасибо, что ваш коммент заставил меня посчитать :)

Отдельно уточню, что расчетами коэффициентов маржи никогда не занимался. Сама позиция в 2х от капитала мне уже казалась дикой, это было ИСКЛЮЧЕНИЕМ но я верил в свой алгоритм модели торговли по интелу и не думал, что СВО начнется так внезапно, думал еще есть время, что ситуация вырулится, хотя тучи явно сгущались.

Интелом я торговал долго и активно, вел статистику и вообще моделировал поведение. Закрыться мне дали в самый неудобный момент: на премаркете на тени свечи.
Еще бы 1 день и я бы забрал свои пол ляма прибыли и торговал дальше:


(график недельный, но суть такая же, просто так наглядней вся ситуация — я бы держал дальше)

Я и в тот же день позже мог сильно сократить убыток и закрыть часть позиции, что я бы и сделал в нормальной ситуации. Но был напуган перспективами и крылся сразу как дали самостоятельно.

Елена Moon, случайно грохнул коммент, Тимофею бы подтверждение вводить. Дублирую (хорошо, что после мисклика по «удалить» дало скопировать текст. Тоже баг, но приятный. Ну или фича):

Елена Moon, я точно не высчитывал, последнее что запомнил, что было в 2 раза больше своего капитала позиция, но это было за несколько дней до события, а новости уже начинали напрягать.

У меня мой капитал был порядка 20кк, а позиция в интеле около 40кк. Но после просадки плечо то подрасло.

Обновил этот коммент:
На первом скрине: 12,52 + 6,8 — 43,6 + 39,1 = 14,8
Что равно балансу на другом скрине.
Долг по баксу 43,6. Вроде почти 3 и выходит тогда, да.

Елена Moon, тут еще вопрос как вообще считать плечо, если биржа закрыта и считает ценность актива как 0, как я понимаю. А через 5 часов — уже считает иначе.