Олег Скоробогатый, может ручная УК ВТБ вообще симулирует ликвидность, чтобы в панику не загонять инвесторов и не маржинколить раньше времени. При реальной цене в 35% грубо, она ща 95%. Продавцов мб нет, тк УК держит цену снизу немного, создавая видимость нормальности ситуации. Параллельно зарабатывает на спреде. Если начнут резко лить — уйдут из стакана и полетит облига на 35% для за 2. Это нереальный сценарий?

Там объемы детские — сегодня 500к в рублях, но это сильно больше, чем обычно. Делать красивую последнюю цену, чтобы не создавать паники — кажется элементарно. Ну на спредах много не заработать, это да, тупо нет объемов. Но роботам то пофигу — могут и стоять себе, копейка рубль бережет.

Олег Скоробогатый, ну в классическом понимании ММ (по договору с биржей) может и нет, но что мешает ВТБ напрямую или через какую-нить свою дочернюю УК вставать в стакан и зарабатывать на спреде?

OUBee, потребовал вчера. Завели претензию  будут теперь 15 дней рассматривать: 
t.me/GeorgyBlog/4033

Сиделец, я думаю пора ЦБ вмешаться и прекратить этот беспредел с трансляцией фигни. Как именно — более глубокий вопрос уже.

Tenant, ок, спасибо за пояснения.

Tenant, я никогда не шортил, я не в курсе процесса. Технически я не вижу преград в шорте, который будет включать в себя погашение. Математически — это реально. А что там и как придумали биржа и брокеры — другой вопрос.

tradeformation, есть и культурные версии:

Александр Николаенко, ну если прям дали зашортить, то будет топ контент для СЛ.

Пачкуале Пестрини, обьясняю я себе так: ММ или нету или он ручной. Если ручной — то риски хэджирует или активно (в процессе) или пассивно (изначально).

Пачкуале Пестрини, а зачем ВТБ вообще давать кому то выйти? Благотворительность? Вроде не замечены в таком.

Семибратов, Т.е. для покупки любых ОФЗ с переменным купоном тоже нужно проходить тесты, реально? Я не в курсе просто, давно квал уже.

Но там никак не похоже на структурку, тупо купон привязан к ставке:


Ничего сложного, все стабильно и номинал гарантирован + эмитент понадежнее ВТБ в миллиард раз.

Пачкуале Пестрини, я в каком то параллельном треде вчера обсуждал и приводил тезисы на тему, что ММ выгодно тупо зарабатывать на спреде, а все потери он хэджирует или захэджировал изначально. Если там вообще есть ММ. Стакан как то пустовато выглядит. Мб айсберги? Проверять не буду.

Сиделец, я так подозреваю это мне был ответ? :) А что меняет то что там годовые, если реальная доха — сильно отрицательна?

Мир в экономике, ну 30к не так много за урок. Вон был чел на 15 лямов почти встрял за 2 дня…

Igmar, спс за ссыль.

Negativ, т.е. трансляция доходности в 300+ процентов это норм и позиция ЦБ что дофига развелось квалов за 6 лямов черезчур (нешарящих) — вам не близка?

Алексей Frozen, пора ЦБ подключаться и штрафовать на процент от капитала банка.

Игорь Журавлев, ждем новые жертвы через 2 дня:
smart-lab.ru/blog/1205051.php

Диванный аналитик-практик, а как, простите, ГК РФ действует на территории США? И почему заработок на опционах незаконен? 

RiskTrader, я считаю себя относительно успешным и завел недавно ТГ канал на принципах, что денег с него никак зарабатывать не буду. Мне просто скучно «на пенсии» сидеть без дела, а писать нравится и читать всякое тоже. Почему бы и нет?