В посте Дмитрию Овчинникову ответить не смог по причине бана. Чем мог обидеть Дмитрия не знаю, но признаю, что могу нести чушь похлеще Пескова, поэтому обиды на Дмитрия за бан нет. Однако залез и глянул список забаненных Дмитрием коротышек, и в том списке оказались вполне уважаемые в обществе граждане, начиная с некого Тимофея Мартынова, заканчивая уважаемым дедушкой-одуванчиком, который мухи не обидит А.Г., и даже ICEWiener, который помог Дмитрию разработать алгоритмические системы, которыми он сейчас торгует. И тут уже вопросы к Дмитрию...

Перехожу непосредственно к теме,
Вот что я думаю об этой проблеме:

Трейдинг, как и любой бизнес имеет цикличность. Сегодня пусто, завтра густо. Почему системы тестируют на истории в несколько лет? Потому что знают, что один год это ниочем. А.Г. показывает статистику за период больше 10 лет и из текущего года не делает катастрофы. Я тоже спал полгода и мирился с просадкой -15%, но потом взял свою волю за яйца и перестроил пул роботов под новые реалии, теперь по году +30%, а с лоев новый пул дал +45%.

( Читать дальше )

Сразу скажу, результаты средненькие.
У меня были крутые года ковидные, где и 100-150% по году были нормой. 22,23й, и я оставил алгосистемы как есть. Далее на Комоне опубликовал сложную систему (с точки зрения эквити и минимального депо) для капитала до 100 т.р. Думал пропетляю, не пропетлял, сорян… Портфель систем с полной загрузкой фьючей по ГО ушли летом в просадку депо на -14%… Ах, я так верил в них). Хорошо, что автоследование отключил и никому ничего не должен.
В конце лета выйдя из очередного запоя, я признал, что что-то делаю не так. Я взял себя за яйца,… не помогло… Взял крепче… Поехал в Египет во все включено (в Европу и в США не езжу принципиально, ибо был там много и меня там удивить нечем), выпил халявного местного пойла, предлагали героин, как герою Шантарама, но я отказался. Но, блин спотыкнулся об ступеньку, получил фингал под глазом и прозрел — Системы нужно тапать, как хомяка перемайнить! Перемайнил, и эквити на Комоне поползла вверх. Сейчас уже +30% очень ровненько идет за осень. До НГ конечно отчитаюсь о своих наблюдениях, даже если будет минус (ну это такое, мне не нравится, но минуса бывают).

( Читать дальше )

Я расскажу другую историю про нескончаемый позитивный и созидательный настрой на истории одного парня среднего возраста из Санкт-Петербурга, и это не Тимофей Мартынов. Могу рассказать только про то, какой он сейчас, потому что познакомился с ним в конце 2021 г. В каких сферах деятельности он присутствовал, он всегда достигал успеха, всегда в топе. И да, он успешный трейдер, алготрейдер. В тот год он меня позвал в небольшую группу алготрейдеров, где каждый день в группу вкидывалась какая-то идея для домашней работы, и каждый кто хотел, получил с этого. Когда началось СВО, он то-ли был мобилизован, то-ли сам пошел добровольцем в дроноводы, хотя в своей деятельности получал бОльшие доходы. Меня звал, но я смалодушничал. На СВО он разработал и внедрил бюджетную систему вычисления координат артустановки (такие системы есть, но очень дорогие, и они вычисляют место запуска путем радиолокации полета снаряда). Сейчас ему и его подразделению дали офицерские звания.
Понятно, что и в трейдинге он добивался отличных успехов.

( Читать дальше )

Кароч, взял 35 классических систем, начиная от МАшек и других трендовых, заканчивая осцилляторами RSI, Вилльямс, СточRSI и другими. Помножил  это на 34 инструмента Мосбиржи, акции, фьючи на все подряд. Форекс не трогал, кроме наших фьючей Си, Cr, Eu. Долго тянуть кота за яйца не буду, перехожу к выводам.
Сгруппировал результаты по системам и вторые по тикерам. В основном плюс. В топе системы на Мomentum и МА, в отстое системы на осцилляторах.
По тикерам самый отстойный Ri, Sn, Gz, в топе долго писать, скопировал:

60m_CR
60m_MTLR
60m_SI
60m_MTLRP
60m_MOEX
60m_SP
60m_PLZL
60m_GD
60m_SPYF
60m_SBERP
60m_TATNP
60m_ROSN
60m_NG
60m_RASP
60m_LK
60m_CHMF
60m_MGNT
60m_LKOH
...

Доклад окончен.

Чтобы сильно не грузится, актуальная шутка от Кличко:
Виталий Кличко выразил недовольство тем, что не может назначить себе заместителей: «У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров, и которых назначить невозможно. Не знаю, почему».

На самом деле я отвечал ранее на этот вопрос, что портфель акций нужно хеджировать шортом МХ (RI для меня дохлый кошак), который шортится и лонгуется системой. Некоторые меня критиковали. Сам я, к сожалению не до конца слушал свои советы) и ГО под систему МХ заложил только на 1 млн, что не компенсирует падение див акций. Есть еще LQDT, который даст около 2 млн в этом году. Мне нужно было ГО под МХ отдать 5-10-15 млн., но мои яйца не железные, как у Смешинки, я смалодушничал, и в этом году только небольшой плюс получу. В след году заберу свое)

Сам я не профессиональный инвестор, и конечно уступаю ребятам из Мозговика и другим профи.
Мой инвестпортфель — это купил и держи широким дивидендным фронтом, да пересмотр раз в год по наитию.
Другая, большая часть портфеля сейчас в LQDT и алго.

Никакому инвестору не нравятся просадки. Но и попытки частых сделок не приведут ни к чему хорошему для большинства.
Итак, что я делаю для своего инвестпортфеля? Я его хеджирую фьючерсом MIX роботом. Тут не важно робот это или ручной хедж. Резвяков на московской конференции СЛ рассказывал, как он это делает руками и выложил свою стратегию, у Тимофея есть на канале. У меня стратегия другая, но смысл в следующем: когда рынки падают, шортим MIX и не продаем акции, когда растут — MIX в лонге и акции тоже.
Минусы:
1. Из депо теперь придется выделить часть на ГО для MIX
2. MIX вряд-ли будет соответствовать нашему портфелю по наполнению и будут перекосы в плюс и минус.
Плюсы:
1. Мы сглаживаем эквити своего портфеля и это круто)

В теории игр рассматривается проблема поиска стратегии выигрыша, более известная как «дилемма заключенного»
Простыми словами про это в этом видео:
 
В свое время проводили ряд исследований, какую стратегию выбрать, чтобы победить других участников со своими стратегиями. Различные ученые, математики, программисты разрабатывали свои стратегии победы в игре «дилемма заключенного», потом устраивались баттлы и подводились итоги. Стратегия одного участника не знала, стратегия какого участника играет против нее. В результате было получено много интересных выводов. Напишу примеры, которые могут иметь отношение к биржевой торговли:
1. Понятно, что на победу тех или иных участников торгов влияют правила, которые устанавливают организаторы баттла (биржа, брокер, ...)
2. Трейдеры в большинстве случаев не знают, какие участники в данный момент играют с ним в стакане по другую сторону монитора. Это может быть трейдер со схожей стратегией, трейдер с противоположной стратегией, маркетмейкер, трейдер неадекват, и кого сейчас из них больше. Поэтому наилучшая стратегия, та, которая адекватно реагирует на любое поведение неизвестных участников (или как вариант — сидит на заборе, если рынок не ее)  

( Читать дальше )

Слушайте, ну у каждого свой стиль торговли… Клевцов профи по скальпингу, Мозговики круты в инвестициях, есть супер крутые алготрейдеры, кто на ТА, кто на МАшках, кто ХФТ, есть кто уровни торгует, кто облигации… В каждой области есть свои специалисты, которые добились успеха путем своего упорного труда в каждом направлении.

Но тут в очередной раз всплыл дед алкоголик мальчик Буй Буй, который утверждает, что он был ученым математиком ранее, потом успешным бизнесменом, потом затоптал 999 телочек и 4 жены… И уже который год математик штурмует ТА на основе своих ученых степеней. Спустя годы дед пришел к выводу, что МАшки не работают.

Может я ошибаюсь, поправьте меня, вроде Эйнштейн сказал, что «в Мире есть всего две бесконечности, это бесконечность Вселенной и бесконечность Человеческой глупости, причем насчет первой я не уверен»

UPD. Дед, не знаю, как сейчас ситуация в аптеках с виагрой, но можно перейти на отечественный силденафил)

Провел небольшой эксперимент для оптимизации выставления заявок роботом. На двух счетах стоит одинаковый набор торговых систем (по 80 на каждом, 6 фьчей ФОРТС). Сделки в Квик отправляет Исполнитель заявок. В одном случае заявки ставятся по лучшему бид/аску (почти чистый мейкер), во втором случае по лучшему бид/аску+1 шаг цены в спред (иногда мейкер, иногда тейкер). По лучшему бид/аску не всегда удается совершить сделку, и если цена уходит, то через 15 секунд заявку передвигает Исполнитель заявок за ценой, при этом ведет учет такого «проскальзывания» накопительно считает разницу цены фактической сделки от цены сделки по рынку в момент поступления сигнала.

За месяц с небольшим получились следующие результаты:
1. Если бы торговля шла заявками по рынку (тейкер), то общая комиссия составила бы -57684.7 (включая 2102.4 комиссию брокера)
2. При торговле лучший бид/аск+1шаг в спред комиссия+проскальзывание составили -46180.5 (комисс биржи -29904.1, комиссию брокера 2102.4, проскальзывание -14174)

( Читать дальше )

Ранее я писал, что моя ботоферма выглядит примерно так:

Перед своей поездкой далеко и надолго я купил к ней ИБП от автомобильных аккумуляторов на 600 Вт. Вначале припер из машины акк на 190 Ач для теста. И конструкция проработала более суток. Но с 190 Ач у меня чуть пупок не развязался. В итоге перед отъездом купил два дешевых по 75 Ач, (что вышло дешевле 190) и подключил их параллельно. Аварийные отключения бывают раза два в год, но не более чем на 4 часа. Но эти китайские машинки сами себя не включат, а тут питание на сутки, все должно работать.
Вроде все предусмотрел Штирлиц, но беда пришла, откуда не ждали.
Год назад, чтобы не передавать показания по ЭЭ мне мой друг директор местной энергетической компании «по блату» бесплатно поставил счетчик с GSM. Но эта тварь не только передает показания, но и автоматом отключает ЭЭ. Я по старой привычке платил раз в квартал, когда сумма накопится, а в этот раз не успела накопиться вырубили вчера автоматом. в период 14-17.
Узнал я об этом поздно, за ужином, когда поедал вкуснейшие грузинские хинкали. С горя закрыл все позы вручную и накатил чачи, причем лишнего. 

( Читать дальше )