Блог им. MolchanovAndrey |Что делали участники рынка в кризис COVID-19 ? mscinsider

 Глобальная пандемия была 4 года назад и падение индекса Мосбиржи из-за нее началась весной 2020 года. Давайте вместе окунемся в этот промежуток времени (с 1 января 2020г. по 1 января 2021 г.) и посмотрим что делали юридические и физические лица на рынке и можем ли мы сделать какие-то выводы.

Давайте же посмотрим что делала каждая из сторон.

Зеленая линия — покупки фьючерса (ожидание роста)
Красная линия —продажа фьючерса (ожидание падения)

1) Открытые позиции юридических лиц по фьючерсу Индекс ММВБ мини в период COVID-19.

Что делали участники рынка в кризис COVID-19 ? mscinsider
2) Открытые позиции физических лиц по фьючерсу Индекс ММВБ мини в период Covid-19



( Читать дальше )

Блог им. MolchanovAndrey |Возможно ли торговать по Открытому Интересу ? Разбор на примере Индекса PTC

Для начала давайте вообще посмотрим на позиции юридических и физических лиц за последние два года по этому активу.

Зеленая линия — длинные позиции (ожидание роста)

Красная линия — короткие позиции (ожидание падения)

1) График позиций юридических лиц


Возможно ли торговать по Открытому Интересу ? Разбор на примере Индекса PTC

2) График позиций физических лиц



( Читать дальше )

Блог им. MolchanovAndrey |Можно ли торговать акциями с помощью Настроения ? Что за бред, давайте посмотрим.

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубого анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Именно этим мы сейчас и займемся и применим интересную аналитику. В качестве примера давайте возьмем Яндекс.

Зеленая линия — длинные позиции (ожидание роста)
Красная линия — короткие позиции (ожидание падения)

1) Открытые позиции юридических лиц по фьючерсу Яндекс

Можно ли торговать акциями с помощью Настроения ? Что за бред, давайте посмотрим.

2) Открытые позиции физических лиц по фьючерсу Яндекс



( Читать дальше )

Блог им. MolchanovAndrey |Ежедневная аналитика ОИ на рынке: mscinsider.

1) Открытый Интерес физических лиц на фьючерс RVI (волатильность российского рынка) макс. за последние 5 лет.

Ежедневная аналитика ОИ на рынке: mscinsider.

2)Позиции юридических лиц по валютной варе USD/RUB за год.



( Читать дальше )

Блог им. MolchanovAndrey |Поговорим о Сезонности. Хочу сделать платформу для ее анализа по всем активам Мосбиржи.


Давайте поговорим о сезонности активов, хочу вам показать бета версию фичи которую планирую добавить на платформу. Сезонная амплитуда в анализе применяется к данным, чтобы показать, насколько сильно они колеблются в зависимости от времени года или других периодически повторяющихся интервалов. Если рассмотреть продажи мороженого в течение года, то летом наблюдается рост продаж из-за жары, а зимой — снижение, так как спрос падает. Эти периодические подъемы и спады и составляют сезонность. Амплитуда сезонности показывает разницу между пиками (высокий спрос) и впадинами (низкий спрос), и, говоря проще, насколько сильны эти колебания.

Поговорим о Сезонности. Хочу сделать платформу для ее анализа по всем активам Мосбиржи.
Чтобы определить сезонную амплитуду, данные разлагают на составные части:

1) Тренд (общее направление движения данных за длительный период).
2) Сезонные колебания (периодические повторения увеличения или уменьшения значений).
3) Остаток (все, что не укладывается в первые два компонента, например, случайные скачки спроса из-за неожиданных событий).

Этот процесс называется сезонным разложением, и он позволяет не только выявить сезонные колебания, но и прогнозировать будущие изменения в данных, опираясь на изученные паттерны. В качестве примера давайте используем сезонную магнитуду на цене природного газа.

( Читать дальше )

Блог им. MolchanovAndrey |Физические лица устали играть против рынка ! Открытый Интерес Индекса Мосбиржи

Друзья, сегодня хочу с вами поделиться следующим наблюдением. На протяжении всего роста индекса Мосбиржи с октября 2022 по 2024 г. физические лица пытались пытались его шортить, ставя на падение. Дошла эта мания до исторических максимумов. График ниже красным показывает позиции «шорт» физических лиц, зеленым позиции «лонг».

Физические лица устали играть против рынка ! Открытый Интерес Индекса Мосбиржи


1)Открытый Интерес физических лиц Индекса ММВБ(мини) 


( Читать дальше )

Блог им. MolchanovAndrey |Рост спроса на фьючерс волатильности российского рынка

1) Открытый Интерес физических лиц на фьючерс RVI

Рост спроса на фьючерс волатильности российского рынка

Открытый интерес на фьючерс волатильности рынка со стороны физических лиц стремительно растёт. Честно, не знаю какие выводы здесь можно сделать, но хотел с вами поделиться наблюдением. 

2) Открытый Интерес юридических лиц на фьючерс RVI


( Читать дальше )

Блог им. MolchanovAndrey |ДУЭЛЬ: Какой Открытый Интерес лучше ? COT Америки vs Отчеты Мосбиржи. Сравнение.

Несколько фактов,-

COT
Данные COT Америки засчитываются каждый вторник и выпускаются для всеобщего обозрения в пятницу поздно вечером. Мы посмотрим и визуализируем позиции Large Speculators (Больших Спекулянтов), а также позиции Commercial (Больших Хеджеров).

ОИ Мосбиржи
Данные Мосбиржи ежедневны, а также есть режим онлайн, который позволяет смотреть позиции Юридических Лиц и Физических Лиц. 

ДУЭЛЬ
Для выбора поля битвы выберем фьючерс по Палладию,- отчеты по нему есть и там и там, а также последние 5 лет этот товар был очень волатильным.

ОРУЖИЕ
ДУЭЛЬ: Какой Открытый Интерес лучше ? COT Америки vs Отчеты Мосбиржи. Сравнение.


На позиции Больших Хеджеров, Больших Спекулянтов и Юридических Лиц Мосбиржи мы наложим индикатор RSI.Когда было много закупок, то график становится зеленым, когда было много продаж, то график становится красным. 

А теперь мы эти сигналы наложим на Цену Палладия по очереди и посмотрим на результат. 

1) Сигналы на цене фьючерса Палладия Больших Хеджеров


( Читать дальше )

Блог им. MolchanovAndrey |Поведенческий Анализ: Валютный рынок. Как торгуют Юридические и Физические лица валютными парами ?

Я анализирую данные открытого интереса МосБиржи. Сегодня предлагаю разобрать что происходило с ключевыми валютными парами, — хочется поделиться с вами интересными результатами. Для начала сделаем данные «чистыми». Для этого отнимем позиции «лонг» от позиций «шорт».

1) График чистых позиций юридических лиц USD/RUB
Поведенческий Анализ: Валютный рынок. Как торгуют Юридические и Физические лица валютными парами ?

2) График чистых позиций физических лиц USD/RUB



( Читать дальше )

Блог им. MolchanovAndrey |Открытый Интерес: Индекс PTC. Почему полезно знать не в одной ли ты лодке с физическими лицами ?

Я анализирую данные открытого интереса МосБиржи. Сегодня предлагаю разобрать что происходило в индексе PTC, хочется поделиться с вами интересными результатами.

Для начала сделаем данные «чистыми». Для этого отнимем позиции «лонг» от позиций «шорт». 

1) График чистых позиций юридических лиц 
Открытый Интерес: Индекс PTC. Почему полезно знать не в одной ли ты лодке с физическими лицами ?
2) График чистых позиций физических лиц



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн