Часть I

Мы работаем над новыми подходами к анализу поведения участников рынка. Особо не видели, чтобы кто-то собирал данные Пульса для выявления интересных наблюдений.

Наша задача — отслеживать динамику активности: количество комментариев, а также частоту упоминаний ключевых слов по каждому активу (таких как «шорт», «лонг», «разворот», «отскок»).

Это позволит формировать более целостное представление о рыночном сентименте и создавать информативные визуализации.

В качестве первого шага мы проанализировали Сбербанк: сопоставили количество его упоминаний в Пульсе с динамикой цены. Существенных инсайтов на данном этапе выявлено не было, за исключением следующих наблюдений:

1. Резкий всплеск обсуждений в 2022 году — ожидаемая реакция на рыночные события.

2. Сильная корреляция между количеством упоминаний и торговыми объемами, что логично: рост интереса к активу сопровождается увеличением как торговой, так и коммуникационной активности.

#исследование

Часть II




( Читать дальше )

Во фьючерсе на ПАО «Самолет» заметили что-то интересное.

На протяжении этих двух лет, кол-во контрактов на покупку физических лиц в разы превышало кол-во контрактов на продажу.

Т.е. народ ставил на рост. Самолет же за это время упал с 4000 до 360. Сейчас же наблюдаем резкое увеличение позиций на продажу, как видно на графике.

Вообще не рекомендуем трогать никак акции и фьючерсы на акции этой компании, потому что фундаментально ПАО «Самолет» переживает серьезные фундаментальные проблемы. Из-за ставки, долга, спроса на квартиры новостроек, который в упадке, и др.

Тем не менее, когда в позициях происходят настолько серьезные изменения, это часто может говорить об отскоке или изменении тренда.

Не трогайте ПАО «Самолет», но если вы уже в длинной позиции, то это наблюдение может быть полезным для вас.

Не ИИР и будьте аккуратны 🤝

Мониторьте позиции на MSCinsider.com

Статистика «недель в минус» по Индексу ММВБ


📊 Друзья, не хотим отвлекать от пива в пятницу, но решили поделиться статистикой, которую мы собрали по Индексу ММВБ с 2012 года. Будет над чем поразмыслить на выходных.

Мы посмотрели на историю Индекса ММВБ, перевели котировки в недельный формат (закрытие недели по пятнице) и посчитали, как часто индекс закрывался несколько недель подряд в минус.

Картина по длинам серий отрицательных недель такая:

• 1 неделя в минус — 72 случая (самый частый сценарий, разовый «минус»).
• 2 недели подряд — 45 случаев.
• 3 недели подряд — 17 случаев.
• 4 недели подряд — 14 случаев.
• 5 недель подряд — 4 случая.
• 6 недель подряд — 3 случая.
• 7 недель подряд — 2 случая.
• 8 недель подряд — 1 случай.

Средняя длина серии отрицательных недель по истории Индекса ММВБ — примерно 2.08 недели,
минимум — 1 неделя,
предыдущий исторический максимум — 8 недель подряд в минус.

Поэтому, то что происходит сейчас довольно уникально для нашего рынка.

Теперь же логично и интересно посмотреть, что происходит после окончания таких серий:

( Читать дальше )

1.📊 ТОП-11 фьючерсов акций по объёму лонг позиций у физлиц, относительно шортов



Блок «Соотношения» показывает текущее распределение открытых позиций и участников рынка.

Лидируют:

1. Тенсент Холдингс Лимитед
2. МКПАО «+ЭН-Груп»
3. ПАО «Юнипро»
4. МКПАО «Яндекс»
5. ОАО «Сургутнефтегаз»

Интересно, но создается вопрос, где лидируют продажи? Показываем.

2..📊 ТОП-5 фьючерсов акций по объёму шорт позиций у физлиц, относительно лонгов.



( Читать дальше )

Как можно увидеть на графике выше,- желтая линия показывает чистые позиции (разница длинных и коротких позиций ) физических лиц во фьючерсе USD/RUB. Белая линия — цена.

Физлица остаются в крупном чистом лонге по фьючерсу USD/RUB, при этом рубль продолжает укрепляться — совокупная позиция розничных трейдеров выглядит уязвимой для дальнейшего движения против них.

Вероятно, часть игроков уже находится в заметной просадке, и при продолжении укрепления рубля нельзя исключать волну принудительных закрытий лонгов через маржин‑коллы и стоп‑ордера.

Следить за динамикой открытых позиций и балансом сил по фьючерсу USD/RUB можно на сайте MSCinsider.com. Мы используем платформу, чтобы видеть, как меняется поведение физлиц и насколько перекошенным остаётся рынок.

На графиках вы видите 2 графика цены. Цены Сбербанка и Газпрома.


( Читать дальше )

В эти выходные США и Израиль нанесли удары по правительственным и военным объектам в Иране. Были убиты главные командиры и духовный лидер страны.

Из-за неопределенности с Ормузским проливом, через который проходит около 20% мировой нефти и нефтепродуктов, цены на нефть вероятнее всего продолжат расти.

На платформе MSCinsider.com пользователи могли заметить рекордное соотношение кол-ва покупателей к продавцам среди юридических лиц за 2 года. Сейчас делаем скринер, чтобы подмечать такие изменения заранее.

Стоит ли покупать фьючерсы на нефть сейчас? Если у вас еще нет позиции, то не стоит торговать на новостях. Дождитесь другой возможности. 🤝

📈 USD/RUB: чистый лонг физических лиц достиг исторических максимумов.

Показатель чистой длинной позиции физлиц обновил исторический рекорд. Сентимент показывает, что частные инвесторы как никогда верят в разворот. Покупные позиции физлиц, на самом деле, держатся
на рекордных уровнях уже довольно давно, но рубль только продолжает укрепляться.

Если мы посмотрим на наш индикатор настроения по активу, то увидим следующую картину:



( Читать дальше )

#обзор #ставка

Нам стало интересно проанализировать, как рынок реагировал на объявления ключевой ставки Банком России за последние три года.




1. Решения
В целом мы заметили, что рынок чаще реагировал негативно.

Самое интересное, что рынок в целом падал больше, когда Центробанк объявлял о снижении ставки.

Вероятно, это связано с тем, что само решение по ставке было уже учтено в цене индекса.



( Читать дальше )