Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубоко анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.

Если собрать всю всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций. 

1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу нефти


Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции. 

2) RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу нефти



( Читать дальше )

Что можно узнать о рынке по поведению игроков на срочном рынке Мосбиржи? Платформа mscinsider.com

Таким вопросом я задался год назад пытаясь найти платформу в России, которая бы анализировала открытый интерес российских игроков. На западе есть всем известный CFTC и их отчеты COT, а у нас есть ежедневные отчеты с разделом на юридические и физические лица от Мосбиржи. Я решил собрать все эти отчеты воедино. В качесте примера покажу Сбербанк и собранные позиции юридических позиций (разница лонг позиций и шорт позиций (чистые позиции). Первые результаты в экселе ниже, интересные моменты выделил кругом.
1. График чистых позиций юридических лиц по фьючерсу Сбербанка


Как мы можем видеть по графику,- чистые позиции юридичиеских лиц часто предшествовали поведению цены. Меня это взбудоражило! Дальше я решил использовать индикатор RSI на чистые позиции юридических лиц чтобы выделить когда были сильные лонги или шорты, результаты ниже. 
2. График RSI юридических лиц по фьючерсу Сбербанка


( Читать дальше )

Разбор поведения юридических и физических лиц за несколько дней до отрицательных цен на нефть. Что происходило в апрель 2020 года? Платформа mscinsider.com

Таким вопросом я задался когда собрал все отчеты по открытым позициям игроков с МосБиржи воедино в графики и стал анализировать разные переломные и интересные моменты в истории, а также как действовали игроки в эти периоды времени. Сегодня предлагаю разобрать момент за несколько дней до дня отрицательных цен на нефть в апреле в 2020 году.  20ого числа нефть марки WTI опустилась до -40$, а марка Brent до минимума с 2002 года 19,6$. Да, возможно что тема устарела. Тем не менее по кол-ву открытых позиций на фьючерс по марки нефти Brent апрель 2020 года до сих остаётся рекордным.

Для этого включаем чистые позиции (лонг минус шорт) для юридических лиц и физических лиц и смотрим результаты:

1) График юридических лиц по фьючерсу нефть BRENT 20 апреля 2020


2) График физических лиц по фьючерсу нефть BRENT 20 апреля 2020


( Читать дальше )