Хотели робота, который закрывает все сделки в плюс? Такой есть у меня. Речь пойдёт о стратегии «Парковщик средств». Тестирую с начала года, результатом доволен. До использования робота у меня постоянно валялись несколько сотен тысяч рублей для резерва на покупку акций или других роботов. При ставке более 15% мне показалось это непозволительной роскошью и я создал эту простейшую стратегию. И, так, встречайте!

 

   Описание.

   Торговая система позволяет автоматически размещать свободные средства на счёте в фонды ликвидности, ОФЗ и в прочие долговые инструменты. Например, нам нужен постоянный остаток средств на счёте 100т.р. Если сумма больше, к примеру, 110т.р., робот купит на сумму 10т.р. необходимое количество паёв фонда ликвидности. Если остаток средств будет менее 100т.р., к примеру, 90т.р., робот продаст купленные паи на 10т.р., чтобы привести счёт к заданному свободному капиталу 100т.р. Размер свободного капитала указывается для комфортной работы других роботов или ручной торговли собственными стратегиями. Если иная торговля не предусматривается, можно указать свободный капитал, условно, 10т.р. и робот будет докупать паи или ОФЗ при пополнении счёта или поступлении дивидендов.

Настало время представить одну из самых успешных и «не убиваемых» торговых систем.

Ранее, я публиковал подобную систему только для покупателей робота, но описание было недостаточным и слишком общим. Соответственно, было много просьб опубликовать материал с подробным описанием.

Сложность системы я оценил 5 из 5, поэтому, если Вы не хотите напрягать свой мозг, лучше сразу закройте эту страницу. Будьте готовы к ошибкам, потерям на счёте, а также, нескольким дням изучения (возможно в пустую).

Торговая стратегия включает в себя основы арбитража и маркетмейкинга.

Торговля на финансовых рынках – самый конкурентный способ заработка. Это очень хорошо будет видно после понимания алгоритма этой системы.

Представленный вариант использования далеко не самый удачный. Арбитраж фьючерса и акции ГМК Норникель слишком очевиден и популярен, чтобы на нём можно было бы зарабатывать. Поэтому, выбрать более свободную поляну для сбора урожая Вам придётся самостоятельно.

Удобство реализации стратегии в роботе (юзабилити) не самое удачное. Например, можно было просто указывать процент без огромной формулы. Но максимальная универсальность робота важнейший фактор. Рано или поздно, потребуется добавление какой-либо возможности и Робот Сетка LUA, скорее всего, будет готов к её реализации.

   Пожалуй, самая незаменимая в моей торговле разработка Утилита для QUIK «История позиций». Придумал в 2009-м, запрограммировал на QPILE, затем перевёл на QLUA. Программу писал для себя, не под заказ и по своим идеям. Продажи данной программы никогда не отличались большим количеством и стабильностью. Поэтому, считаю её самой недооценённой из десятков своих разработок. Попытаюсь донести полезность утилиты из реальных примеров использования.

    Недавно выпустил обновление 20241024.
✅ Учёт комиссий для фондовой секции теперь разделён на биржевую и брокерскую.
✅ Учтена разница комиссий мейкерских и тейкерских заявок.
    На скрине видно, как распределяются комиссии биржи и брокера. Сверил с отчётом брокера – всё сходится. Программа сразу рассчитывает и выводит информацию о комиссионных затратах. Напомню, в терминале QUIK информация о биржевой комиссии урезана, а брокерская и, вовсе, недоступна.

 

✅ Учёт информации о позиции без ограничений.

Представляю свою новую программу Утилита для QUIK «Супер таблица».

Утилита предназначена для создания различных таблиц в торговом терминале QUIK. Пользователь может самостоятельно получать различные значения таблиц QUIK, проводить расчёты и выводить результат в Супер таблицу (аналог MS EXCEL). В комплекте готовый пример «Спреды акций»:

Как можно использовать спреды фьючерс-акция?

✅ Зарабатываем процентную ставку (синтетическая облигация).

Находим наибольший годовой процент. Покупаем акции, продаём фьючерсы равного объёма. К экспирации разница нивелируется. Например, на момент написания «iСофтлайн» показывает хороший результат 26.11% годовых.

Приветствую читателей!

Практически пол года не писал новых статей и не публиковал новые видео с тематикой своего самого интересного, сложного и успешного изобретения «Робот Сетка».

Во-первых, взялся за доработку большого количества функций данного робота. Стоимость доработки у меня не высокая, на данный момент 1000р./час. Четыре года назад была стоимость 300р./час. Оплата моего труда, как программиста выросла в три раза, при росте цен чуть менее в 2 раза (по моей оценке 82% с 01.01.2020). Однако программирование, всё так же, является маленьким, незначительным хобби, на фоне основного бизнеса в виде небольшого магазинчика товаров для дома и ремонта.

Во-вторых, в упомянутом выше бизнесе, требовалось моё вмешательство. Бизнес вырос за последние годы. Взял нового сотрудника, своего друга, но дело не пошло, оказалось этого не его. Дружеские отношения не изменились – это главное. Месяц назад взял сотрудницу на место друга. Вроде, всё получается. Буду стараться максимально делегировать свои задачи и, тогда, появиться больше времени на программирование.

   Вся работа организована через алгоритмы, которые идентифицируются комментариями (Поручение). Возможна работа одновременно с разными алгоритмами. Например, пользователь выставляет заявку с комментарием «1» — выставляется стоп-лосс и тейк-профит на расстоянии 0.5%. Выставляет заявку с комментарием «2» — выставляется стоп-лосс и тейк-профит на расстоянии 1%. Таких алгоритмов может быть бесконечно много. Достаточно один раз настроить и пользоваться готовыми условиями выхода из позиции.

Продолжаю улучшать Робот Сетка LUA.

Очередной задачей была добавление возможности выставления заявок в центр спреда.

Задача особенно актуальна в свете новых правил Московской Биржи, где мейкерские (лимитные) заявки освобождаются от биржевой комиссии.

Я всегда пользовался стратегией фронтраннинга, т.е. вставал впереди конкурента.

По просьбам трейдеров решил добавить возможность выставлять заявки в центр спреда.

На первый взгляд достаточно взять цены спроса и предложения из таблицы Текущие Торги в QUIK и посчитать «(bid+ask)/2», но не так всё просто.

Когда мы выставляем свою заявку, мы сами создаём новые цены спроса или предложения, т.е. конкурируем сами с собой. Спред будет сужаться до выполнения заявки по рынку. 

Возможен вариант брать встречную котировку и вычитать (добавлять для продажи) из неё отступ в пунктах.

Н-р, для покупки формула будет выглядеть так: «ask-point*1». Цена спроса (bid) в формуле не участвует, поэтому наша заявка будет зависеть только от цены предложения.

Довольно часто у меня спрашивают, как создать свой индекс акций или портфель. Решил сделать инструкцию.

1. Создаём копию индекса Московской биржи из акций.

— Вес акций можно взять https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/ или https://smart-lab.ru/q/index_stocks/IMOEX/. Рекомендую второе, т.к. МБ даёт только скриншот таблицы, а на SMART-LAB можно скопировать таблицу выделением в EXCEL. Хотелось бы выгрузку в *.csv, но и за это СПАСИБО.

Важно запомнить, вес бумаг постоянно меняется. Чем больше дорожает бумага относительно остальных, тем больше её вес. Также, возможно удаление биржей бумаг из индекса и добавление новых.

— Находим примерный минимальный объём на депозите для реализации. Для этого делим цену каждой акции на коэффициент веса и берём максимальное число.

Например, для акций «Транснф ап» получим:

122300 / (0.55 / 100) = 22 236 363 р.

Где:

122300 – цена акции Транснф ап;

0.55 / 100 – вес в % делим на 100, получаем коэффициент.

Продолжаю бесплатный период своего робота.
Наибольший интерес вызвали торговые системы арбитража.
Публикую долгожданное большинством видео QUIK. Робот Сетка. ТС «Арбитраж».
Хочу отметить, что представленный пример с разницей акций Сбербанк-Сбербанк-ап представлен для общего понимания.
Робот может реализовать не только парный арбитраж.
Возможно реализовать портфельный арбитраж, можно использовать любые торговые инструменты в QUIK, можно использовать фронтраннинг, котировать другие инструменты с хеджированием и многое другое.
Заявки на разработку роботов не рассматриваю, т.к. пишу для себя и торгую на бирже тоже для себя.

Описание торговой системы «Арбитраж».

Возьмём два инструмента: Сбербанк об. по 137.18 и Сбербанк пр. по 131.85. Известно, что некоторые инструменты коррелируют между собой, т.е. цены двигаются в одном направлении. Однако, есть небольшие отличия в движении этих активов. Можно торговать эту разницу.

Тема обсуждается здесь: https://forum.quik.ru/messages/forum10/message54555/topic6400/
Для решения достаточно скопировать файлы индикаторов из подпапок в корневую папку индикаторов [QUIK]\LuaIndicators.
После перезапуска QUIK все настройки индикаторов сохраняются.