Михаил Понамаренко

Читают

User-icon
250

Записи

76

QUIK 8.13 индикаторы не загружаются из подпапок

Тема обсуждается здесь: https://forum.quik.ru/messages/forum10/message54555/topic6400/
Для решения достаточно скопировать файлы индикаторов из подпапок в корневую папку индикаторов [QUIK]\LuaIndicators.
После перезапуска QUIK все настройки индикаторов сохраняются.
QUIK 8.13 индикаторы не загружаются из подпапок


  • обсудить на форуме:
  • QUIK

Стоп-лосс по недвиге

Введение.

В своём провинциальном городке купил 1к*34кв.м квартиру в июле 2009 года за 1.4 млн.р. +100т.р. ремонт.

 

 

Стоимость.

 

Текущая стоимость квартиры: 34*48718=1 656 412р. (https://www.domofond.ru/tseny-na-nedvizhimost/rostovskaya_oblast/bataysk-c1754 )

За 11.5 лет стоимость квартиры увеличилась на: (1656412-1500000)/1500000*100=10.42%

За последний год цена на квартиры выросла на 1.83%

Официальная инфляция в РФ за 11.5 лет: 110.26%

Теоретическая стоимость квартиры (рост с инфляцией): 1500000+110.26%=3 153 900р.

Реальный убыток от собственности: 3153900-1656412=-1 497 488 р.

Отставание от теоретической стоимости: (3153900-1656412)/3153900*100=47.48%

Отставание год назад: 46.32% (меньше)

Вывод. Идея «недвижимость дорожает наравне с инфляцией» не сработала. Тренд удешевления актива сохраняется.

 

Рента.



( Читать дальше )

Итоги года 2020. Программирование

   Год уже заканчивается и пора подводить некоторые итоги. Начну свою ежегодную серию итогов со своего хобби – программирование в области финансовых рынков. Увлёкся этим делом в конце 2005-го года. Тогда начал осваивать MQL4 в MetaTrader 4, но, через пару лет, поняв кухню ДЦ, перешёл в QUIK на реальную биржу. Тогда же, начал монетизировать своё хобби. Моя история прошлых лет, если кому интересно.

   В статье будет, возможно, много не интересного не посвящённым в программирование, поэтому можете смело прокрутить в «Выводы».

Итоги.

   В начале года не было желания что-то программировать. Часто собирался с друзьями. Мой робот в январе ушёл в минус 2% по всему счёту. Робот был настроен только в продажу рынка на деривативах, хеджируя основной портфель акций. В общем-то, это моя основная идея последних двух лет. Звёздный час робота настал в конце февраля. Как раз, когда я уехал из города, робот исправно накапливал продажи на летящем вниз рынке. Тогда я в очередной раз убедился в необходимости автоматизации. На мартовской экспирации часть средств удалось удачно перекинуть в подешевевшие акции.



( Читать дальше )

Пятнадцать лет слива на финансовых рынках

Сегодня праздную 15 лет слива на финансовых рынках.
И, так, начнём с весёлых картинок, а закончим совсем грустными:
Пятнадцать лет слива на финансовых рынках
Ну, ок, в рублях 83% за 4 года или 15% в год. Местная инфляция накопилась 15% за все 4 года. Растём.
Глянем, чем богаты в долларах:
Пятнадцать лет слива на финансовых рынках



( Читать дальше )

Автозапуск QUIK QLUA

Пожалуй, каждый, даже, самый ленивый программист на LUA презентовал свою версию для запуска QUIK.
Пришла и моя очередь.
Вчера, за небольшую благодарность, swerg перевёл w32.dll на LUA 5.3.
Теперь есть поддержка QUIK 8.5 и выше.
Скачать: http://pmntrade.ru/avtozapusk_quik_qlua/avtozapusk_quik_qlua.zip
Страница программы: http://pmntrade.ru/avtozapusk_quik_qlua.html
Видео:


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua

Итоги 2019. Околорынок.

   Продолжаю публиковать итоги 2019 года.

   Теперь об околорынке. Сначала напишу, как я опустился до этого.

   В 2005-м году начал увлекаться рынком форекс и MQL4. Я чётко понимал, что практически все торговые решения можно автоматизировать в виде торгового робота (советника). Поэтому, писал системы, тестировал и спустя пол года полностью оказался от ручной торговли. Программирование и исследование финансовых рынков мне нравились настолько, что я ежедневно проводил за этим делом по четыре часа (т.е. всё свободное время). А на работе и перед сном думал о торговых системах.

   Однажды, в мае 2007-го года, меня посетила мысль, а не продавать ли то, что делал для себя. Прибыльных торговых систем, гарантированно приносящим доход в будущем у меня не было. Поэтому первая программа, которую я решил продавать, не была роботом, это был коннектор (дубликатор) двух популярных терминалов. Я написал в несколько форумов своё предложение с предложением воспользоваться дубликатором. За лето 2007-го я продал три копии программы по 300р. и был безумно счастлив. Хотя, эти 900 рублей тогда я зарабатывал за два часа на работе в своём бизнесе. В конце года у меня уже был собственноручно написанный сайт с возможностью автоматической оплаты товаров.



( Читать дальше )

Итоги 2019. Инвестиции и трейдинг.

   Самая убыточная инвестиция в моей жизни — инвестиция в финансовые рынки. Первую сделку на кухонном форекс совершил в декабре 2005-го. Первую сделку на фондовом рынке совершил по акциям «Газпром» 12 марта 2007 года. Искал высокодоходные варианты заработка на бирже 100% и более в год. Очень много исследовал, написал кучу утилит, индикаторов и роботов. В итоге, ушёл в минус из которого до сих пор не могу выйти. Устойчивую прибыль начал получать с 2016 года, когда начал инвестировать и считать каждую копейку издержек.

   Прибыль за 2019-ый год.
Итоги 2019. Инвестиции и трейдинг.

   Прибыль с июля 2016-го года.
Итоги 2019. Инвестиции и трейдинг.



( Читать дальше )

Итоги 2019. Рентная жилая недвижимость

Квартира в моём провинциальном городке была приобретена в июле 2009 года за 1.4 млн.р.

В ремонт было вложено 100 т.р.

С середины 2011-го года квартира успешно сдаётся. Повезло с квартиранткой. Живёт длительный срок и исправно платит аренду и коммуналку.

Аренда: 12 т.р. в мес.

Один месяц в году уходит на ремонт и др. издержки владения квартирой.

Итого прибыль от аренды за 8.5 лет: 12000*11*8.5=1 128 000р.

Налог за 10.5 лет (имущественный + НДФЛ ИП 6%): 7 140 + 67 680 р.

 С учётом инфляции за 10.5 лет (100.44%) квартира с ремонтом должна стоить 3 006 600 р.

Но стоит: 34*47678=1 621 052 р. (https://www.domofond.ru/tseny-na-nedvizhimost/rostovskaya_oblast/bataysk-c1754) Идея в том, что «недвижимость дорожает наравне с инфляцией» на этом периоде не сработала.

Мне стало интересно увидеть историю моей горе инвестиции на графике. Я собрал необходимые данные, построил таблицу Excel, а затем вывел самую важную информацию на график.

Итоги 2019. Рентная жилая недвижимость



( Читать дальше )

На пенсию в 68.6 лет

Пришло время расплаты по пенсионным взносам.

Я ИП с патентом на розничную торговлю.

За год я обязан оплатить:

Страховая часть пенсии: 26545р.

Обязательное медицинское страхование: 5840р.

Всего: 32385р.

Решил посчитать прибыльность, точнее убыточность данного вложения. Я, ведь, трейдер любитель. Люблю всё считать и, иногда, результаты удивляют.

Предположим, что пенсия и взносы будут индексироваться, средняя продолжительность жизни не изменится, а пенсионная реформа вошла в полную силу.

Стаж возьму максимальный: 65-18=47 лет

Страховая часть пенсии за весь стаж: 26545*47=1 247 615р.

Обязательное медицинское страхование за весь стаж: 5840*47=274 480р.

Пенсия, которая будет выплачиваться за месяц: 10700р.

Пенсия, которая будет выплачиваться за год: 10700*12=128 400р.

Средняя продолжительность жизни мужчин: 68.6 лет

Срок жизни после пенсии: 68.6-65=3.6 лет

 

Есть вводные параметры, осталось посчитать «прибыльность».

Сколько пенсионер вернёт из вложений: 128 400*3.6=462 240р.



( Читать дальше )

Почему я ушёл от бектестинга и стал виртуальным трейдером

Почти 7 лет (из 14-ти) не пользуюсь бектестингом. Семь лет назад, я полтора года тестировал системы в бектесте и на реальном рынке одновременно. Результаты оказались неожиданными. Моя система, с бектестовой прибыльностью = 1.2, превратилась в убыточную = 0.85. При этом система продолжала быть прибыльной на бектесте. Я сравнивал результаты бектеста и реальной торговли и отмечал, что я делал неправильно. Делюсь многолетним опытом.

— Если мы заложили комиссии правильно, это только часть издержек. Основная часть убытка спред. Откройте любой инструмент, купите и сразу продайте его по рыночным ценам. Увидите, что позиция оказалась убыточна. А большая доля убытка из-за спреда.

— Если закладывать 2-3 спреда в издержки и результаты будут более реалистичными. Но, всё ещё, могут остаться оптимистичными. Точно об этом знать мы не сможем.

— Важное правило: если есть на графике сделка, то это не значит, что она может быть вашей. Это правило напрочь отбивает точность тестов.

Реальный рынок. У Вас цель войти на пробой в покупку. Кто-то из участников выкинул большой объём на покупку в стакан и перенёс его за 1мс на 10 пт. выше вашего условия на вход. Ваш робот среагировал на этот сигнал и через 600мс. заявка оказалась на рынке. Робот вошёл на 10 пт. (на 6 спредов) хуже, а тестер вошёл по цене условия.



( Читать дальше )

теги блога Михаил Понамаренко

....все тэги



UPDONW