autotrade, «The Black Guy Dies First»

А где главное? Все экономят из-за неопределенности, спасатели денег потеряли веру во всемогущий наличный бакс под подушкой, импорт через Казахстан буксует, спасатели денег уже запрыгнули в очередной последний вагон (повышение утильсбора). Так что, по большей части, просто спроса на иностранную валюту у физиков и мелких импортеров на озон нет, а власти не хотят уж слишком задешево продавать валюту, вот она и гуляет в узком коридоре на дне.

Alex, Да-да, замедление ускорения падения — тоже рост:)

Кирилл Гудков, тут не нужны были точные замеры, нужно было просто показать, что легким движением рук код на питоне ускоряется во много раз.

Всего за 2025 год продажи просели на 54%, а у Камаза на всего 16%. И доля была 17%, а стала 30%. Это вроде позитив для Камаза.

Мизя Максим, 
«наша миссия?
допэмиссия!»

Мизя Максим, Всё равно опасно. Имхо, этот фантик нужен для торговли импульса внутри дня, потому что там есть ликвидность.

Вот Вы вроде умный человек, но когда смотрю на Ваш портфель акций(в rutube иногда посматриваю), глаза начинают кровоточить. Держать ВТБ вдолгую — это вообще опасная игра с напёрсточниками. Они же каким-нибудь схематозом повесят проблемные активы на этот банк, просто потому что могут/потому что риски растут/потому что у банка пока что есть прибыль.

Если чел в дырявых носках выступает то это означает только одно — ему похрен на своих зрителей.

Это возможно не дырка в носке, а протёртость. В пачке чистых носков, которые внезапно появляются, такие носки не отличишь пока не наденешь и не рассмотрешь свою стопу, так что не надо делать выводы при недостаточном количестве информации.

Просто трейдер, Добрее надо быть, даже если рынок обижает:) Я повидал немало питонистов, которые вообще не писали на плюсах и не в курсе, насколько быстро может работать программа. Вот для таких самородков и пишется.

Где на сайте это ИТ-Гиганта хоть одна ссылка «Скачать», чтобы посмотреть что за софт производит этот гигант? У нормальных ИТ гигантов можно подробно ознакомиться с продуктами прямо на сайте, а тут только «свяжитесь с нами» и «получить консультацию». Супермутная контора, которая дли инвестора является черным ящиком. У меня полное табу на инвестирование в такое: не вижу — не еду.

Riskplayer, Вот эта версия работает медленнее, чем на numba.

def vectorized(initial_cash, cashes):
    balances = np.concatenate([[initial_cash], cashes])
    cumulative_max = np.maximum.accumulate(balances)
    drawdowns = (cumulative_max — balances) / cumulative_max
    return np.max(drawdowns)



Работает в 7 медленнее. Оно и логично. Версия на numba — однопроходная, без выделений памяти на массивы, а это максимально эффективное использование L1 кэша. Векторизованнная версия имеет 4 векторных операции и 4 вспомогательных массива, под которые выделяется память. Даже если некоторые из 4 векторных операций используют simd, то использование лишних массивов и несколько проходов убивают производительность. Ну и сильно сомневаюсь, что функция np.maximum.accumulate имеет simd реализацию, т.к. по своей природе алгоритм последовательный. Сорри за занудство:)

Riskplayer, ну да, лучше использовать numpy где можно, оно там под капотом активно использует simd, но иногда numpy недостаточно. Это просто пример примитивный, а в реальности может быть какая-нибудь стейт машина, которая работает над несколькими массивами.

Riskplayer, Конкретно в этом примере цикл не параллелится, потому что будет гонка, но да, некоторые циклы можно параллелить. Если нужен массовый параллелизм, то лучше использовать taichi с бэкендом cuda или vulkan.

Ну и кстати, носки то ещё норм, ещё походят. Там не дырка, а протёртость, у меня такие есть:)

Александр Силаев, Да все знают:) Непонятно только кому адресован этот мем, к автору поста или Виталику.

Андрей Сергеевич, А давайте посадим всех авторов стратегий автоследования, их подписчиков и владельцев платформ со стратегиями?

Андрей Сергеевич, За «Мечел по 600» никого не посадили:)

Ну очевидно же: надо было сначала перевернуть, а потом включать:)

Этот прогноз меняется несколько раз в год.