Самое странное, что все трейдеры (независимо от стажа) всё прекрасно понимают. В Европе идет рецессия, и спасения в виде предоставления каких либо программ вливания денег нет. Но рынки упорно тащат вверх, вырабатывая рефлекс «собаки Павлова» — на выкуп любого снижения.  И когда начнется реальное большое движение вниз – в него никто не поверит.
Продолжаю занимать выжидательно-засадную позицию в кеше, с целью дождаться благоприятного момента для открытия шортов «по полной программе».  Терпение! Осталось совсем немного.
 
Индекс S&P500
Продолжаю придерживаться мнения, что максимум года был поставлен в апреле (при превышении максимума весны – смена всей Глобальной раскладки Прехтера на формацию «Расходящийся треугольник» с 2000г).
На дневном графике показана версия с КДТ (Конечным Диагональным Треугольником) с  12 июля.
При равенстве волн (W)=(Y)движение должно прекратиться около 1406п (сейчас имеем пик на 1407п). Сопротивлением выступает отметка 1415п – уровень (2)-й волны весеннего падения.


( Читать дальше )

После выбивания всех стопов в понедельник продолжаю скептически относиться к текущему росту, находясь в кеше. На текущий момент выбираю из множества вариантов наиболее предпочтительную точку для входа в новые «короткие позиции».
 
Индекс S&P500
Пока отложил в сторону старый вариант с «наклонным треугольником», буду применять его в случае взятия апрельского максимума на 1422п.
При его удержании предпочтительнее выглядит данная раскладка, где с начала лета идет [2]-я волна в форме «Двойного зигзага» [W]-[X]-[Y]. Если [W]=[Y], то рост должен закончится на 1406п (вчерашний максимум был на 1407п).
С 12 июля идет КДТ  (Конечный диагональный треугольник) в волне (С)of [Y].
Необходимо падать с текущих уровней, пробивая 1355п – это уровень подтверждения похода ниже 1000п.
 
График индекса SP500, часовой
 
 


( Читать дальше )

Судьба изматывающего боковика с начала июля будет решена на этой неделе.  Продолжаю выжидать огромного движения вниз за 1200п. Определил четкие уровни выхода из всех «коротких» позиций, если все пойдет не по моему сценарию.  
 
Индекс S&P500
Худший сценарий выноса очередного выкупа  в последней волне c of (Y) of [2]осуществлен сполна.  Теперь лишь вопрос во внутренней структуре этой волны. Возможно, увидим еще один небольшой задерг чуть на 1395. На дневном графике продолжает сохраняться медвежья дивергенция по RSI, ставшая уже тройной.
Точкой подтверждения огромного снижения к 970-1130п выступит отметка 1355п.
 
                                                               График индекса SP500, дневной

Транспортный индекс Доу-Джонса, в отличие от своего Индустриального тезки, вновь не превысил предыдущий локальный максимум. Напомню, что аналогичное «не подтверждение» наблюдалось в период февраль-май, а сейчас ситуация накалилась особенно сильно, поскольку не подтверждены уже 4 пика по  Индустриальному индексу Доу Джонса с 3 июля. Таким образом, по «теории Доу»  продолжаем ждать обвала липового роста американского рынка акций.


( Читать дальше )

Драги сделал то – чего ждал от него технический анализ, а конкретней НИЧЕГО. Никаких реальных действий. Обещания Возможности каких-либо программ по выкупу в отдаленном будущем не способны удержать рынки на текущих высотах. Все лето рынки коррекционно подрастали на обещаниях, питаясь лапшой с ушей по принципу  «Я сам обманываться рад». Теперь пора дать фундаментально обоснованное движение и продолжить даун-тренд. Наивно полагать, что сейчас все развернется вверх. Сказки кончились.
 На таком рынке выживают только самые хладнокровные бойцы. Определив пик рынка 5 июля,  я принципиально (стратегически) стоял, под разрывающимися ядрами с позиций «быков»,  в короткой позиции, просто выжидая, когда пойдет слив рынка. Метаться в этой «колбасе» было бы губительно для счета, поэтому просто приходиться включать важное качество трейдера – терпение, помноженное на другое  важное качество – строгое следование своей хорошей торговой системе. Руководствуюсь этим – прогнозирую рынок, и вовсе не боюсь практически в одиночку высказывать мнение, противоположное мнению 95% околобиржевой толпы. Большинство – всегда ошибается, так устроен рынок.


( Читать дальше )

Итоги заседания ФРС не вызвали крайне разочаровывающих настроений. Тем не менее, продолжается реализация разворотный свечной модели «вечерняя звезда дожи» на американских индексах. Как и ожидалось, запуска QE-3 не последовало (и как минимум его не будет до 11 декабря – первого заседания после выборов). Все ждут сегодняшних ДЕЙСТВИЙ ЕЦБ :  1) запуска SMP (выкуп мусорных гос. Облигаций Испании-Италии)  2) запуска новой дозы LTRO-3 (предоставление финансирования банкам).  Любые обещания будут расценены рынком как импотенция – невозможность политиков найти решение преодоления долгового кризиса.
В случае принятия этих программ затянется восходящая коррекция еще на 1-2 месяца. В конечном счете все усугубиться, т.к принятие SMP вызовет ответную атаку рейтинговых агентств на «качественные» страны северные ЕС (например Германии), и как следствие – рост доходности их облигаций, что в свою очередь усугубит уже не благоприятную ситуацию в этих страна (судя по PMI)


( Читать дальше )

Индекс S&P500
Хотя вчера было небольшое падение (-0.31%) этого достаточно для формирования ожидаемой вчера разворотной свечной модели «вечерняя звезда дожи». Радует, что произошла это у последнего рубежа «медвежьей» обороны – 1390п, где проходит весенний даун-тренд (уже тест по трем точкам), 78.6% по фиб-чи и равенство волн «Двойного зигзага» (W)=(Y)
В последующие сессии ожидаем падения к  «Ключевой» точке 1330п, при взятии которой получим подтверждения начала обвальной волны [3] с целями 1130п или 970п.
 
Резюме:
Ожидается обвал с текущих уровней. Подтверждение  — при пробитии 1330п. Цели без значимых долгих коррекций — 970\1130п.
 
 
 
Индекс ММВБ
Не склонен трактовать вчерашнюю дневную свечу как «медвежье поглощение», поскольку, также как и в бычьей модели — «три солдата» с 25 июля, образование свечей проходило не на пиках\низах значимых трендов.


( Читать дальше )

Трудно держать среднесрочную позицию против абсолютного большинства рыночного настроения. Уже не раз описывал, что текущая «тряска» по нашим индексам напоминает мне конец февраля-середину марта, с последующим закономерным исходом.  
Сегодня представлю достаточно «свежий» аргумент «почему жду обвала» — теория Доу.
Рынок кормят ОБЕЩАНИЯМИ с начала лета, однако НИКАКИХ реальных действий сделано не было. От заседания ФРС 31 июля ждут хотя бы заявления о датах начала «QE-3».  От ЕЦБ в четверг ждут заявления о выкупе испанских и итальянских облигаций, т.е стать «кредитором в последней инстанции». Это даст еще несколько месяцев жизни Евросоюзу, но приведет к катастрофическим последствиям для экономики всей Европы.
 
Индекс S&P500
Вчера по итогам сессии закрытие произошло около нулевой отметки, образовав «дож» на дневном графике под сильным сопротивлением 1390п. Поскольку продолжаю ожидать развязки «двойной медвежьей» дивергенции, то сегодня жду открытия с гэпом вниз и дальнейшего снижения индекса. В этом случае будет сформирована разворотная свечная модель «Вечерняя звезда дожи».


( Читать дальше )

Текущая высоковолатильная болтанка напоминает напоминает  выматывающий пятисетовый матч по теннису.  … И вновь мяч на стороне «быков».
Сегодня будем снимать перекупленность – в медвежьем случае это время повалиться, в бычьем – время проторговать этот уровень в боковике.
 
Индекс S&P500
Наблюдаю уникальную для себя ситуацию. В период 19 июня – 25 июля либо формировалась крайне «бычья» формация заходные 1-2-1-2-1-2-1… волны и нас ждет долгий быстрый взрывной рост выше 1700п, либо формировалась крайне редкая коррекционная формация «наклонный треугольник» — это в первый раз на моей опыте наблюдать его формирование в живую.
В предыдущих обзорах указывал на сильный уровень притяжения 1390п (кто бы думал, что все же пощупаем его, после сильного обвала). На 1390 проходит весенний даун-тренд и его уровень 78.6% фибо. Кроме того, 1390 получается из пропорционального отношения (W)*62%=(Y).
Медвежья дивергенция на дневном графике не была отработана, и сейчас превращается в двойную дивергенцию.


( Читать дальше )

Итак, состоялся ожидаемый отскок.  Четыре последнего падения (с 19-го июля) скорректированы 2 днями роста. Радует вновь вернувшийся «бычий сантимент» на рынок и очередная порция лапши о КУЕ-3 (будет якобы принят 1 августа).
Рекомендация – строго шорт по всем инструментам.  Уровни называл вчера-позавчера, сейчас наблюдаем вытягивание РТС против динамика фьючерса S&P.
Сегодня не буду подробно описывать графики банков и нефтегазового сектора. Лучше сделаю весьма интересное наблюдение за металлургическим сектором, тем более его многие рекомендуют к покупке (как один из самых упавших).
Индекс ММВБ
Вчера сделали ожидаемую волну «с», теперь начнем падать либо с текущих уровней на гепе вверх (как предполагал вчера), либо при подходе к 1400п
 
 
Индекс S&P500
Коррекция ровно 62%, при этом закрыт гэп от 23 июля. Ждем выхода ниже 1330п – уровень, после которого начнется дикая паника у держателей акций.


( Читать дальше )

Сегодня на десерт (в конце обзора) будет подана одна из немногих акций, которая будет показывать растущую динамику до октября 2012г. – «Уралкалий».
Ожидаемый отскок, в отработке бычьей дивергенции -  состоялся. В зависимости от инструмента выбираем уровни 38-50-62% фиб-чи от падения +233-часовая скользящая, и там усиливаем шорт. После этого пойдет обвал такой силы, что больше серьёзных возможностей добавить позицию на заходных волнах  еще долго не будет.  Наиболее вероятно, что сегодня закроем день в плюсе и на локальном пике, начав падать только с завтрашнего гэпа вверх.
 
Индекс ММВБ
Отскок в форме зигзага (как и по другим инструментам). Наиболее вероятная цель остановки роста – 1397п (из равенства синих волн  а=с), здесь же пролегать 50% фиб-чи и 233-часовая. Далее пойдем ускорять обвал.
 
Резюме:
К стратегическим шортам, добавляем спекулятивные в районе 1395-1400п.


( Читать дальше )