Медведи выстояли, но война еще не выиграна. Поднажмем?

Драги сделал то – чего ждал от него технический анализ, а конкретней НИЧЕГО. Никаких реальных действий. Обещания Возможности каких-либо программ по выкупу в отдаленном будущем не способны удержать рынки на текущих высотах. Все лето рынки коррекционно подрастали на обещаниях, питаясь лапшой с ушей по принципу  «Я сам обманываться рад». Теперь пора дать фундаментально обоснованное движение и продолжить даун-тренд. Наивно полагать, что сейчас все развернется вверх. Сказки кончились.
 На таком рынке выживают только самые хладнокровные бойцы. Определив пик рынка 5 июля,  я принципиально (стратегически) стоял, под разрывающимися ядрами с позиций «быков»,  в короткой позиции, просто выжидая, когда пойдет слив рынка. Метаться в этой «колбасе» было бы губительно для счета, поэтому просто приходиться включать важное качество трейдера – терпение, помноженное на другое  важное качество – строгое следование своей хорошей торговой системе. Руководствуюсь этим – прогнозирую рынок, и вовсе не боюсь практически в одиночку высказывать мнение, противоположное мнению 95% околобиржевой толпы. Большинство – всегда ошибается, так устроен рынок.
С точки зрения технического анализа, для утверждения текущего даун-тренда необходимо пробивать уровни, по прохождению которых у быков не останется никаких шансов для игры вверх.
 
Индекс S&P500
Здесь продолжается падение сразу после ожидания «вечерней звезды дожи». Для окончательного слома хребта «быкам» необходимо преодолевать уровень 1330п. Сегодня дам надежду «быкам» и представлю пессимистический вариант (для медведей), где предполагается еще один заход вверх чуть выше текущего максимума в волне C of (Y) of [2].
«Медведям» предлагаю спокойно пересидеть стресс возможного(!) последнего захода вверх (т.е в позициях).
 Для изучающих т. Эллиотта, напомню что «странное» движение 19 июня-24 июля является «наклонным треугольником». Это крайне редкая форма коррекции, которая была введена в волновой анализ всего несколько лет назад,  поэтому не найдете её в старых изданиях Прехтера.
 
                                                                  График индекса SP 500, дневной
Резюме:
Продолжаем предполагаемое падение сильно вниз. Для подтверждения снижения необходимо проходить 1330п. Не стоит пугаться возможного задерга на новый локальный максимум (чуть выше 1390п) – он будет небольшим и последним.
 
 
Индекс ММВБ
Рынок преподнес не только редчайшую форму коррекции в индексе SP500.  Уникальная коррекция во 2-й оранжевой волне случалась вчера. Коррекция составила 99,888% к 1-й волне! В учебниках встречается упоминание, что 2-я волна может откатывать до 99%, здесь – больше.  И все же считаю её именно 2-й волной, поскольку на других графиках (РТС, Сбербанка и Газпрома) она явно прослеживается на этом месте. Кроме того, она явная «трехволновка» (синие волны a-b-c). Теперь только остается подтвердить это предположение, проходом ниже 1358п.
Текущее движение с 5 июня предположительно идет в НДТ (начальном диагональном треугольнике), в котором сейчас идет завершающая 5-я волна, с целью ниже 1353п (вероятно 1330п), после чего ожидается опять коррекционный рост на 38-62% фиб-чи от июльского падения.
 
График индекса ММВБ, часовой
Резюме:
Фиксируем спекулятивные шорты ниже 1353п (возможно на 1330п). Стоп по спекулятивным и стратегическим шортам – строго на 1430п.
 
Фьючерс РТС
Вчера на самой сливной часовой вече прошел огромнейший объем. Причина по которой слив ускорился — сейчас идет падение в волне 3of 3. И все это в рамках начальной волны 1of (3) – огромного слива глубоко ниже 1200п РТС.
Примечательно, что «на дне» у 1200п наблюдал (и не верил своим глазам) поразительные комментариев классических аналитиков-быков, что идем на 1000п, а самые отважные «быки» писали даже о 800п!  На их фоне со своими прогнозируемыми «ниже 490п» даже я, с репутацией «армагедонщика» смотрелся скромно.
Теперь на текущем пике восходящей коррекции все хором заговорили о долгосрочном растущем тренде, с первыми целями 1500-1700п.
 
С технической точки зрения неизбежное превращение «быков» в говядину произойдет после прохода 130.6к. Если ранее, допускал прохождение выше 141,8к (не публиковал этот вариант самый разумный с т.з. большинства, т.к считаю нужным давать конкретные рекомендации), то теперь поход вверх выглядит весьма сомнительным (КДТ с крайне огромной 4-й волной – сильная редкость), а после взятия 130.6п не смогу ничего изобрести для успокоения застрявших в лонгах.
 
График фьючерса РТС, часовой
Резюме:
Держим спекулятивные шорты (137к), с целью около 120к.  Стратегические шорты (138к) держим под экспирацию около 100к или ниже.
 
 Акции Норильского Никеля
Единственная акция, по которой вчера днем выбило спекулятивный шорт по стопу.
 
График акций Норильского Никеля, часовой
Резюме:
Вчера рекомендовал ставить стоп на спекулятивный шорт от 5120р (рекомендация 27 июля) на 5149р. Его выбило заходом на 5170р. Поскольку рынок валиться вниз – рекомендую перезаходить в спекулятивный шорт с текущих уровней пятницы. Стоп на 5170р
Стратегическим шортам от 5350р (6 июля) ничего не угрожает.
 
Акции Лукойла
Хотя я отношусь к категории «атеистов российского фондового рынка», но вчерашняя динамика акции заставляет задавать вопрос:  «Есть ли Кукл?»
Вчера перед открытием прошла внебиржевая сделка по цене сильно выше рыночной – на 1875 (отмечен тик эллипсом на часовом графике). В результате, на малых объемах рынок потянули на новый максимум. После чего пошло обрушение на больших объемах.
 
                                                                    График акций Лукойла, часовой

В результате такой натяжки образовалась двойная медвежья дивергенция по всем индикаторам.
 
                                                                   График акций Лукойла, дневной

Самое интересное, что рыночная цена вчера была 1860р на максимуме. Цену 1875р нарисовали ДО открытия торгов, причем так, что цена идеально легла на верхнюю границу Глобального треугольника на недельном графике.
 
                                                               График акций Лукойла, недельный

Перефразирую Вольтера:  «Если Кукла нет, то его стоило бы придумать – он явно великий художник».
 
Резюме:
Продолжаем держать стратегические шорты от 1830р. Держим спекулятивные шорты (рекомендовал добавить вчера по 1845р)
 
  
Под занавес — новая рубрика:
Nocomment
 
График индекса РТС, дневной
 
03.08.2012   09:55