MatrixLis, Ну, на самом деле понять  :)

MatrixLis, Есть атр, самый распространенный индикатор для оценки волатильности. У него есть есть параметр — количество баров. Но если это количество будет равно времени в сделке — получим волатильность за период сделки.У меня он запрограммирован в tslab как мой коэф. Нигде я его не брал, не вычитал.

MatrixLis, как и чем плох просто ДОХОД, при отсутствии чего то другого.

MatrixLis, доходность / волатильность за период жизни сделки. Если робот живет в рынке и если робот совершает несколько сделок. То его эффективность может быть лучше только в случае наличия движения. Если взять котировку, как биткоин, и как сбер. Глупость считать, что робот на биткоине лучше. Просто удачливое обстоятельство заставляет тебя думать. Что какая то система хороша. Хотя, на самом деле ты просто подобрал для нее хорошую волатильность. Если взять разного типа системы. То фактор восстановления будет ставить на ту. Что дает тебе значительный  доход от одной сделки. А системы, что постоянно зарабатываю по чуть чуть — будут плохими. Потому что весь смысл в нем и есть таков. Но реально — случайность от закономерности и отличается только одним. Повторяемостью. Кто тебе даст его? Ты задаешь вопрос, потому что тебе не дали хорошего инструмента. А не дали его тебе по той причине. Что всю информацию о трейдинге пишут форекс конторы. И те, кто на ней обучался. Тот же форвардный анализ в tslab не реализован. Хотя там много что реализовали по просьбе пользователей. Почему? Что бы лудоманы не увидели реальность. И не отказались от использования биржи, в данном случае, их программой.

MatrixLis, Курвинг — когда на истории (кривой, кривых) вида

получаете эквити вида



путают явный уклон с граалем ТС.

MatrixLis, случилось такое несчастье быть однофамильцем с неким мошенником… А Гугл все аки привязывает к регистрации на ютубе… а там монетизация… фамилия нужна…

MatrixLis, пусть запускают тараканов на биржу. обычных роботов иногда развожу а тараканов раз плюнуть

MatrixLis. С чего вдруг забанят? Если  забанят мне сообщите. Снимем с бана. Ну если только не матерные слова.

MatrixLis, дайте свои

MatrixLis, я объясняю отклонения, что вы видите в доходности роботизированной стратегии. Что бы не было лотереи — загружайте диапазон по стратегии. И даже в этом случае еще нужны методы по усреднению  — использование несколько стратегий. Использования не связанных рынков. И другое. А не зная этого — вы играете в казино. Но при этом называете это работой, инвестированием, бизнесом и т.д. Т.е купили лотерею, но при этом врете себе самому не понимая этого

MatrixLis, в реале будет то, что есть в тестах. А у вас в голове тоже самое, что у большинства — розовые очки. Нашел крутой алгоритм подстройки к графику и жду от него того. Что вероятность 1 на миллион. Это тема самая важная, но мало кому интересная. Все хотят кнопку — БАБЛО. Когда видят реальность, ворочают нос. И говорят — мне это не нужно. И бегают за розовыми очками.

MatrixLis, ого обширно

MatrixLis, фьючерсами на акции?

MatrixLis, а вот это — это точно! Это и хлеб спекуля. Да что там хлеб, это — ВЫЖИВАЕМОСТЬ! 

MatrixLis, на то, что рынок может и вниз двинуть к НГ.

MatrixLis, не-не, заступлюсь за Александра. Это он просто шутит. 

MatrixLis, в нормальном распределении ты не входишь в основную выборку

MatrixLis, ты толстый хвост

MatrixLis, а это ничего не поменяет. Глобально если.

MatrixLis, кто ждёт исполнения своих прогнозов правой части или левой графика, тот торгует билетами на конфу, работает аналитиками, а не фьючерсами/акциями.