Stanis, в Си за 2-3 дня до экспирации всегда покупаю. зарабатываю на этом иногда. если б не проданные заранее дальние стрэнглы убытки можно и не отбить

Stanis, Си не лучший актив для слежки за IV. она может не расти ооочень долго

Stanis, что такое ДХ?

Stanis, этим говном торгуйте сами 

Stanis, 6

Анатолий, вот этто поворот 

smart-lab.ru/blog/449481.php

что это было вчера??? деградация или троллинг? взлом аккаунта?
прочитала тот пост 18 года и комменты до конца… однозначно другой человек. или последствия инсульта
я в феврале 18 года даже не знала про фьючи и опционы. только начинала акции покупать для дивидендов 

Stanis, кескёсе АРКА?

tashik, технически просто — есть левая и правая шкала

Stanis, квик этот неликвид даже строить не хочет )

Анатолий,
Я Вас эту «минимальнорисковую» конструкцию просил оценить

эту что-ли???
какова вероятность выхода из диапазона 70-118? вот такой и риск — минимальный!

или эту?

риск есть если ничего не делать. если управлять позой то норм. управлять фьючом проще чем проданным опционом. и риск в любом случае меньше чем при покупке голого фью

Но я понял, главное равнять дельту

год опционами поторговала и поняла что это не главное )

Спрашиваю: тоже стабильно 50-100% годовых

веду журнал доходности своих и клиентских счетов еженедельно

сами сможете прикинуть годовую доходность?

Анатолий, вопрос: что такое крытый фуч? ответ: 1Ф минус 1К (не важен страйк) всё!!! 
1Ф — 2К = короткий стрэдл. кол может быть недельным или с экспирацией через год. в деньгах или вне денег. ну какой риск у такой позиции? большой! и нет смысла держать это в своем портфеле. это д.б. частью стратегии. нужна страховка. отсюда все эти бабочки, кондоры, колеса и прочая хрень. автор предлагает в одном посте продать широкий стрэнгл. а в другом купить стрэддл. или лучше спрэд и т.д. вот такая сборная солянка в его портфеле. но суть одна: опционы продаем для сбора тэты а покупаем для хеджа.
заработка без риска не бывает. а в опционах он может бать минимальным

Анатолий, я тоже с ним не живу. но понимаю что люди пишут )
А если цена дойдёт до 118000, то Вы потеряете всю прибыль от роста фьючерса
итак. не всю а несоизмеримо малую часть которой можно пренебречь. а если дождетесь экспирации то не потеряете НИЧЕГО! вот так 

Анатолий, 

один задает вопрос. другой отвечает примером. не вижу противоречий. а Вам нужно подтянуть арифметику 

Stanis, речь о графике зависимости цены от времени?

Stanis, 

Анатолий, если цена придёт до 118000 быстро и с увеличением волатильности

не важно быстро или медленно. кол 118 стОит сейчас 200р.
если через минуту цена БА будет 118 то кол будет стоить около 3 т.р.
а фьюч вырастет на 118-96=22 т.р. наш доход 22-3-0.2=18.8 т.р.
и еще Ф=К-П -> Ф-К=-П -> при росте цены фьюча покрытого колом убытка не может быть НИКОГДА!
 
речь лишь о прибыли в 100-200 пунктов от проданного опциона. Вы с ним тоже согласны?
он продает 10 колов и покупает 3 а может 5 фьючей на лоях. постоянно следит за портфелем. добирает липсы, спрэды, керри и прочее. в сумме получается что-то вроде ближнего стрэддла покрытого дальним проданным стрэнглом. я не согласна с его выбором дат и страйков. но не с логикой заработка

Анатолий,  если цена дойдёт до 118000, то Вы потеряете всю прибыль от роста фьючерса
ай да чушь!!!

Evgeni Chernik, что-то не то делаешь. я почти год так торгую. полет нормальный

Evgeni Chernik, а у меня сегодня получилось в +

Evgeni Chernik,
а опцик то уже прокис и добраться до цены хеджирования ему уже никак
если не добрался значит хедж не требуется. если добрался и стал фьючем то автоматический хедж.

то что пытались защитить начинает жрать деньги со счета
а вторая нога для чего?
все проще пареной репы )