Options Medley, понял примерно. Ок. Только на дневках, конечно, очень грубо. Хз как считает торговлю трейдингвью.
Надо бы на тиках или квотах считать в оптимальном варианте. Тут тоже может быть засада. Например, большинство meanreverting алгоритмов буде плюсить нещадно на не самых ликвидных инструментах (по тестерам). В общем, ладно. Нашли неэффективность — хорошо.
Если же вы долго с такими вещами работаете — сами знаете ведь. Неучтенные вещи бывают неочевидными, и сводят на нет весь профит тестовый. 
А я просто увидел картинку, типа все дураки, дивиденды считают и т.п. А надо-то просто пару фьючей с акциями замиксовать, и будут иксы. Ну может и так, но очень уж смело звучит. 

Options Medley, понял. Ок. На первом скрине — график портфеля. Вы его как-то на возврате к среднему протестили, получили зелёные кривые профита. Ок.
А таймфрем какой? Вы на реальном счёте торговали эту конкретную стратегию? 

Options Medley, ну если есть фьючерсы, значит есть и временнАя стоимость. Может, конечно её плавное снижение не сильно влияет на отклонения на графике. Но все-таки. А вообще, непонятно как конкретно вы эти спреды или портфели строили, как конкретно пересекали цены. Может вообще, взяли часовые свечки и из клоузов этих свечек построили график. Хз. Плюс, непонятно, как этот фрагмент отторговать-то? Что-то подсказывает, что если забэктестить по формализованным правилам, может и не быть праздника. 

Options Medley, за честность спасибо) на ваш вопрос: себя все-таки, к более-менее опытным в этом вопросе отнёс бы. 

Options Medley, вы лучше дайте ответ, чего хотели постом своим донести? 

Когда отторгуете неэффнктивность — напишите. А так — все в духе местных завлекал — вот какие-то картинки, ищите, копайте… Никто не знает, что там у вас посчитано. Посыл непонятен в целом. Вы мысль-то разверните, что хотите донести? Мягкие головы взбудоражат, но для опытных людей — выглядит просто как хвастовство.