В пятницу доходность моего брокерского счёта из положительной зоны скатилась к нулю и я решила обнулить статистику, так как целью этой кривой была красивая кривая, а вернувшись к нулю она такова же, как если бы я начинала торговать только сейчас.
Позицию по доллару я всё ещё держу. На этой неделе начались очень активные интервенции Центробанка РФ на валютном рынке. И так как у этого центробанка есть несколько успешных историй обуздания курса валюты, то на данный момент им можно довериться ещё раз.
Количественно интервенции следующие:

Правда это лишь чуть больше объёмов января-февраля, когда курс всё равно продолжал расти на фоне интервенций. Так что никаких гарантий по валюте это не обещает, но с учётом всего остального безоткатное движение уже слишком большое, сопоставимое разве что с кризисом 2008-го года. По аналогии к новому году можно ждать сокращение производства, рабочих мест и зарплат. Посмотрим, повторяет ли этот кризис тенденции предыдущего.


( Читать дальше )

Похоже, график доллар/рубль проторговывает верхушку, а график моей доходности в это время вытаптывает дно. И хотя это из разряда того, что нельзя делать ни в коем случае… новичкам, но я не меняю свой взгляд на рынок. По-прежнему позиция в баксе ждёт его падение на 2 рубля и обновление максимумов на моём счёте. Я лишь немного улучшила позицию в течение недели.
Интересно, что я думала о хедже в шорте сбербанка и он немного оправдался. Но в целом если бы даже я так хеджировала позицию, то аналогичного движения в любом случае не было. А это значит, что вероятность повышательного движения сохраняется. Из фьючерса на РТС вытряхивают валютой, создают панический спрос на доллар… Я всё это уже видела, когда отказалась брать зарплату 3 марта в рублях, так как уезжала из России, а брать самый дешёвый  (во временном периоде) рубль и менять его на евро тогда не было смысла.


( Читать дальше )

Эта ситуация уже очень неприятна. Пока обратное движение в рубле крайне слабое и оно не вернуло мне потерю этой недели на экспирации и финальном движении.
 
Я немного простыла, на работе сложно сосредоточиться, хотя это не влияет на качество, но влияет на скорость работы. Поэтому произошло как-то всё сразу. Чёрная полоса… может оно так и должно происходить. Ведь всегда говорят про взаимосвязь торговли и того, что происходит в жизни.
 

( Читать дальше )

 
На этой неделе зато у меня было три прибыльных дня и два убыточных, но результат одной убыточной пятницы перетянул весь результат в отрицательную зону. Ещё в четверг словила себя на мысли, что мне стало скучно делать прибыль, и надо пойти на какой-нибудь риск, этим риском хорошо подвернулся контракт доллар/рубль (это мой любимый рисковый контракт) и я начала его прощупывать.

На самом деле в позиции я чувствовала бы уверенность, так как всегда перед хорошим взлётом я на наборе позиции немного теряю, но всё испортить может экспирация. Так как в понедельник будет последний день торгов в контракте и его в любом случае надо будет закрывать в плюс или в минус. На вечерке он уже, конечно, вернул убыток недели, и удалось немного улучшить позицию, но в целом я её не закрыла, поэтому всё равно исход этой сделки не ясен.



( Читать дальше )

, несмотря на четыре убыточных дня. Но такова стратегия.
 
Я планирую немного поиграться с соотношением риск/доходность, уменьшив и то, и другое в этом сезоне. Посмотрю в конце осени, когда у всех на устах будут громкие истории участников ЛЧИ на свой скромный результат, который как я надеюсь покажет, насколько эти параметры подкручиваются.
Т.е. ближайшая среднесрочная цель меняется с максимизации доходности на минимизацию риска.
 
Механизм изменений связан с моими правилами риск-менеджмента. Буду уменьшать рабочую позицию, но скорее всего в ближайшую неделю ещё будет постепенный выход из текущего контракта и переход на следующий.

( Читать дальше )

Сезон подошёл к концу и можно подвести итог. Так как для меня существование квартала намного более условно, чем существование сезона, то и подвести итог проще за лето.
 
С мая у меня была позиция (покупка доллара против рубля), которую я никак не корректировала почти до окончания июля, поэтому не могу сказать, что график показательный, но потом я изменила тактику. И хотя я, как водится, регулярно нарушаю собственные правила, но стремлюсь к стабильному результату и соблюдению правил.
 
На данный момент я не смотря на то, что собиралась вчера остаться в стороне от рынка, начала собирать позицию на небольшую корректировку и лонг сбера, и шорт доллара. Это на данный момент кажется очень рискованным и именно поэтому я и стала набирать эту позицию. Есть, конечно, опасение, что многие уже заперты в них, и тогда нас ещё повезут. Учитывая возросшую волатильность и воцарение страха на рынке я вижу два варианта развития событий на понедельник. Либо гэп вверх и закрытие дня выше максимума пятницы (для меня очень желательный вариант) в случае, если в Европе так ничего и не придумают по новым санкциям, либо они снова будут против какой-нибудь личной собачки Путина. Либо, если известными станут какие-нибудь негативные новости — результаты расследования по Боингу, запрет на бакс, прекращение закупок газа, бой за Мариуполь. Но в случае ещё большего нагнетания, я полагаю, что ресурс падения может быть исчерпан уже в понедельник и начнётся серьёзный выкуп.


( Читать дальше )