Хрен Столовый, согласен 

но вообще, в простых стратегиях нет ничего плохого, может когда-нибудь напишу статью по анализу стратегии на 200-дневной скользящей средней в обучающих целях

Написал там коммент под постом, посмотрим, улечу ли я в бан 

Да уж, лучше не пробуйте 

1. Во-первых, бенчмарк. Если сравнить это с полной доходностью индекса мосбиржи- доходность индекса будет не +76%, а +194%. И супер доходность стратегии автора отсутствует.

2. Не учтены комиссии, которые будут просто гигантские. 0.08% (0.04%*2) за каждую сделку купли-продажи. Которых, кстати, неизвестно сколько (статистика сделок не приводится)

3. Доходность посчитана не правильно. Если 194% за 10 лет, то это 2.94^0.1=1.115 (то есть 11.5% годовых). Соответственно, никаких 170% годовых с 9 кратным плечом не будет и близко

4. Не учтена плата за маржинальное кредитование (на сделках шорт)

5. Не проведен риск менеджмент- просадки в 20% капитала, которые там встречаются, с 9 кратным плечом будут просадками в 180% от капитала. И просто приведут к закрытию вашего счета.

Не то, чтобы НИОКР, но даже на звание серьезной работы это пока претендовать не может: не учтены комиссии, не проведен анализ риска, нет статистики сделок.

А если попробуете торговать с 9 кратным плечом, то первая же просадка на -10% станет для вас -90% депозита (на графике доходности таких примерно 6) и окончанию вашей инвестиционной деятельности 

Да, там вообще клоунская статья, без понятия, кто всерьез это может читать

1. Во-первых, бенчмарк. Если сравнить это с полной доходностью индекса мосбиржи- доходность индекса будет не +76%, а +194%. И супер доходность стратегии автора отсутствует.

2. Не учтены комиссии, которые будут просто гигантские

3. Доходность посчитана не правильно. Если 194% за 10 лет, то это 2.94^0.1=1.115 (то есть 11.5% годовых). Соответственно, никаких 170% годовых с 9 кратным плечом не будет и близко

4. Не учтена плата за маржинальное кредитование (на сделках шорт)

5. Не проведен риск менеджмент- просадки в 20% капитала, которые там встречаются, с 9 кратным плечом будут просадками в 180% от капитала. И просто приведут к закрытию вашего счета.

В общем, ужас 

Во-первых, хорошее исследование! 

Во-вторых, сейчас будет немного отсебятины, поскольку информации у меня нет под рукой (могу и приврать немного)

Если я правильно помню, эффект называется correlation drift в финансовой теории. Еще можно проверить зависимость корреляции не от волатильности, а от изменения цены индекса. Предполагаю, в основном периоды высокой волатильности были падениями индекса. Это известный факт о росте зависимости коэффициента корреляций от направления и силы изменения цены. При резких падениях рынка корреляции между акциями возрастают (эффект, описываемый в литературе).

Что и приводит, отчасти, к тому, что диверсифицированный портфель из акций на самом деле не диверсифицирует. 

Когда рынок растет, все растет по разному, но когда падает- падает все одинаково 

Посмотрел у тебя уже есть статья на эту тему, хорошо 

мало кому это действительно удаётся

И тем случайно 

Zvr, вообще, это действительно перевод с китайского, вот оригинал. Возможно открывается только через Tor, не знаю. Там еще картинка в заголовке, зацените какая стильная 
Так вот, думаю, это какое-то издание из Гонконга, вероятно на западных грантах, которое занимается пропагандой.

С тем, что это пропаганда, я не спорю. Но отмечу, что это на мой взгляд «хорошая» пропаганда, качественная. Объясню почему. 

Есть 2 вида пропаганды propaganda by omission (с помощью опускания деталей) и propaganda by commission (с помощью добавления того, чего нет, досочинения). И второй тип как раз часто используют слабые рупоры пропаганды типа рейтерс или блумберг, которые пишут в стиле: Российскую нефть не покупает абсолютно никто, в россии исчезла ВСЯ еда из магазинов, в китае все работют за миску риса и тд

То есть просто сочиняют то, чего нет, не приводя никакие факты. В данном случае, у нас пример propaganda by omission, когда берут в общем-то верные данные, но опускают некоторые детали таким образом, чтобы сделать картинку хуже. И делают это сознательно.

Поэтому, я и написал, что это любопытный текст как пример относительно качественной пропаганды 

Есть там и забавные ляпы, конечно, типа тюмень и пенза части московской области и еще парочка  

PivnoiBob, да, капец тут взрыв произошел 

И главное, по данным из статьи никто ничего опровергнуть не пытается, ведь писать: пропаганда, клевета, заказуха и тд- намного проще, чем проанализировать информацию и найти контр-аргументы 

Диванный аналитик-практик, так я и не спорю, что это публицистика, нигде аналитикой я это не называл, это же статья из газеты

Но многие цифры вполне соответсвуют действительности, что уж тут 

VladMih, потому, что это не Копипаст, а перевод с китайского. Вот если бы он запостил статью на китайском- был бы копипаст 

И не совсем понимаю о каких местных понятиях речь- у меня нет никакого предубеждения против гонконгских долларов 

Унылой пропаганды пост 

Самое смешное, приведена ссылка на отчет росстата, в котором этих данных нет