Игорь Панин, точно, я был неправ, признаю. Я неверно интерпретировал график.

Игорь Панин, спасибо! Отличные вопросы.

1. Учту это в следующих постах. По графику: синяя линия — это среднее арифметическое накопленной доходности от T-30, усреднённое по всем 2815 событиям сразу (не по годам). Среднее арифметическое сильно чувствительно к выбросам, поэтому его тянут несколько десятков событий, где T-30 пришлось на дно 2022 года, у таких бумаг доходность за следующие 30–60 дней была +200–400%, и они искажают всю картину. Пунктирная золотая линия (медиана) к выбросам устойчива и показывает типичную ситуацию: +0.6% у даты объявления, не сотни процентов.

3. Домашняя работа :)

4. Ответил в п. 1. Мы же не знаем заранее, какие эмитенты дадут +200-400, да и когда. Общую тенденцию мне хочется видеть через медиану. А если мы уже выбираем инструменты, вход, выход, размер позиции — это целая стратегия. Вот там можно поговорить и о мат. ожидании.

Спасибо большое за интерес!

Игорь Панин, Я сегодня примерно похожим делом занимался: симуляция множества слабокоррелированных стратегий на одном депозите.

Игорь Панин, Нет, просто по интситуту помню что там сложнейшие вычисления, но срыв потока на конце лопатки в конечном итоге всё равно перепроверяется в реальных тестах.
В данном исследовании можно же было просто стартануть с нейтральной даты 01.01.2022 и тогда ничего в логике математики не взорвётся

Игорь Панин, Понял, исследование вроде правильное, но некорректное из-за выбора точек входа и разряженного ряда. Поэтому и подскользнулись на колдобинах.
Вообще применять формулы на точках перегиба всегда плохая идея, гидродинамика с их производными и делением на ноль и так страдает, зачем сюда это тащить.

Игорь Панин, А для вы взяли за току отчёта мартовский пик, чтобы доказать свою предвзятость или что?

Игорь Панин, Пока что другие приоритеты, но интересен состав идеального вечно зелёного портфеля.

Игорь Панин, Ну ок, тогда «на дистанции X иметь отношение доходности к максимальной просадке в заданном интервале с заданной вероятностью». Сути не меняет -  до практического применения далеко. Однако, должен выразить респект автору за то, что прислушивается к комментариям. В тот раз корреляции были вообще на днях и я там в комментах объяснял почему имеет смысл исследовать на кварталах или даже годах. Характерно-показательно, что результаты получились совсем другими на более крупном таймфрейме:) И да, корреляция плавает, но не из-за направления рынка, а в первую очередь зависит от фазы рынка, поэтому я и предлагаю вариант массовой симуляции портфелей разного состава, потому что корреляция на длинной истории игнорирует усредняет фазы рынка.

Игорь Панин, «Цель- измерение исторических корреляций между различными классами активов и изучение динамики» — это не конечная цель, а промежуточная. Практическое применение то этого исследования какое? Отвечает ли исследование на вопрос о том, какой нужен состав портфеля, чтобы на дистанции X иметь доходность Y с максимальнйо просадкой Z?

Игорь Панин, за 25 год 32% 
— ставка денег стакацб= 18% по году. (lqdt)
— инфраструктура = если смотреть на финам то 2%-3% от счета.
(он столько берет с последователей)
— налоги а там не все сальдируется на все 32% = ~5%

и там получается на хлеб с маслом и икрой...
но на яхту уже не хватает.

Игорь Панин, Особенно если фотографиям 25 лет)))

Игорь Панин, привет! На чем торгуешь? Квик?
Я пишу ботов на метатрейдере. В брокер Финам использую платформу.

Кто то торговал через мт5 Россию? Интересно опыт послушать по проскальзыванию и вообще профитности. Начал стратегию, запустил на минифьюче газа. Иногда проскольз 15 пунктов🙈
Есть ли смысл разрабатывать на мт5 под Россию?

П.С. хотел в личку написать, но тут рейтинг нужен🙈
П.П.С. очень интересно мнение кто торговал через мт5

Игорь Панин, Очень полезный, информативный ответ! Спасибо вам огромное!

Игорь Панин, Стратегии никто не продает. У нас управляющая компания и мы управляем капиталом клиентов.

Игорь Панин, SergeyJu — это Салтыков. Много всегда говорит и советы раздает, но давно никак себя в рынке не проявляет.

Игорь Панин, почитайте Силаева про продажу стратегий. Он продает недорого, но то, что уже не использует или использовать не собирается. Так сказать, побочный продукт. Но большинство алго этого не делает и не собирается.  

Игорь Панин, лучше зарабатывать  2% на 3 млрд, чем 100% на одном миллионе. Поэтому наличие приличной емкой системы торговли просто заставляет превращать хобби в бизнес. 

Игорь Панин, ДУ продают, а не стратегии. Тусовка не маркетплейс, там не все на продажу, а просто пообщаться и связи установить.

Игорь Панин, круто, до чего ж дошел прогресс, аж жуть!