Ho_Chu, вот и я к тому же выводу пришёл. Из всей конструкции там остаётся один вопрос: сколько сейчас вообще держать. Секторная ротация отваливается, выбирать особо не из чего.

Если руки дойдут, попробую голый режимный фильтр на индексе, RVI вместо VIX, без всякой ротации: только размер позиции. Подозреваю, что выйдет скучно, зато проверяемо.

Ho_Chu, справедливо. В этом виде на Мосбирже она не поедет: весь барометр завязан на S&P и VIX, а секторную ротацию делать не из чего, ликвидных бумаг полтора десятка и половина из них нефтянка. Аналог VIX есть (RVI), но глубины рынку он не добавляет.

Если руки дойдут, буду пробовать не портфельную версию, а одну-две бумаги с тем же переключением режимов по RVI и индексу. Подозреваю, вылезет красивый оверфит на пяти переключениях за всю историю. У вас был опыт с режимными на нашем рынке, что вышло?

Ho_Chu, и, возможно, не прогадали. Я остался скорее из инженерного упрямства: американская история просто лучше всех документирована — есть делистинги, есть исторические составы индексов, есть отчётность с датами публикации. На ней удобно отлаживать саму методику, даже если торговать в итоге будешь совсем другое.