Московский Лоссбой, не поверишь, интересную статистику дает период 11+2/3 недели.))
Прямо «9  половиной недель» какое-то.

Eugene Bright, благодарю! 

Eugene Bright, я активно использую последние 65 торговых сессий. Тринадцать недель. Один квартал.

     Более глубокое — да, оно уже покоится в своём прошлом.

Eugene Bright, ну, можно, конешно, автоматом прикрывать ПОЛОВИНУ позы. И рыбку кушать, и посидеть с удовольствьицем.

     Психологически тря трейдуна:

1.Овернайт налосил — ага, а я половину-то уже закрыл.
2. Овернайт выиграл — ага, а я хоть половины-то, да и оставил!

     Что-то в этом есть. Я, например, когда система говорит — входи, гадёныш, а мне почему-то не нравится это, могу и снизить объём в четыре раза.

Rostislav Kudryashov, открою секрет: бэктесты глубиной больше недели вообще не использую.

Для решения вопроса нужна статистика большая, чем может быть любой «личный опыт».

Московский Лоссбой, дык, тут же возможны варианты)))
«Не выскакивать»,
«выскакивать»,
«на пол-шишечки»,
«на гулькин нос»...

Московский Лоссбой, как ты красиво изъясняешься!!! В МИФИ всегда была своя культура речи.))
Не то, что у нас…

     И да, во время симпатичного тренда, устойчивого — нехрен выскакивать. А вот во время запила (не моего, а рынкиного!)? Тем более!

Eugene Bright, 

Eugene Bright, нет, это не аномалия, это нормальная плата активных, но осторожных игроков за покупку ухода от ночного риска. 

Московский Лоссбой, абсолютно справедливое замечание, спасибо!
Я не стал разжевывать конкретику, но твое «расширение» темы очень хорошо вписывается.

Московский Лоссбой, ты прав, так оно и есть. Именно поэтому я зделал оговорку про фьючи Сбера.
Последние 2 недели перенос через ночь дает общую прибыль больше «беспереносного» способа почти в 2 раза. Не знаю, не аномалия ли?..

Более того, добавлю, что в случае переноса через ноченьку, на предторговой сессии размуно закрывать овернайт + открывать интрадей только лишь «виртуально» (мной просчитаны сделки только по «открыл позу в 22-00 МСК => закрыл в 08-59 МСК), а просто, на той же предторговке, в случае необходимости проводить корректировку размера позиции (в ту или иную сторону).

     Торговля по ренкам позволяет, чаще всего, просто ничего не трогать. А развороты с предторговки — штука вообще крайнейше редчайшая. И да, овернайт на то самое утро 24 февраля — просто обзолотил бы! 

     Свои 17,5% на активный капитал в неделю, среднегеометрически — старюсь брать. 

     С уважением, Коля-Лоссбой

     Хорошая статья. Умная. Спасибо! 

     Добавлю от себя — здесь следует РАЗДЕЛЯТЬ инструменты, активно торгуемые а азиятское время (например, нефть или газ) и наши, советские, отечественные.

     Так вот — по «международным» — плохо. Перенос не оправдан.

     А вот по Российским (например, ММВБ-фьюч) — не очень большое, но всё же матпреимущество на стороне переноса. Хотя щас такие времена… Ухх, поопасался бы я овернайтов, а особенно — овервыхов.

     Чистого неба и Славной, умной охоты!