Друзья, хелп!

В квике можно посмотреть горизонтальный объём? Горизонтальный объем и то что я вижу в стакане (кол-во лотов по цене) это одно и тоже?
 
Алготрейдеры используют горизонтальный объем?

К стати поздравьте с первыми сделками правда пока на дэмке:-). 10 сделкок, два инструмента, интрадей. Все 10 в плюс. Не хвастаюсь, понимаю, что дико повезло. До этого на истории получалось около 35% прибыльных, нарвался на серию прибыльных… И еще каюсь в 3-х случаях отошел от правил, о боже как тяжело это следовать правилам, а ведь это только демка!) НО повезло жутко вмешательство оказалось верным. Почему вышел раньше формализвать никак не могу, просто потому, что сам не могу себе объяснить, короче сработла так назыаемая чуйка или жадность или хз что..... 

Короче установил ТСлаб. ковыряю, ушло два дня что бы график посторить txt подгрузить, вот я… короче оказалост все не так сложно как казалось)))) К стати я так понял ТС к квику не прикручивается да? Нужен определеный брокер? 

Всем отозвавшимся спасибо! Слава добрым ТРЕЙДЕРАМ! :-)

ВСЕМ приветище и отличного настроения! УХУ!))))

И так друзья, четвертый день я в рынке. Поэтому уже мню себя гуру!) И задираю нос. Готов вложить все деньги в рынок, шутка!))))

И так, появились мысли. Раньше я не знал что делать, теперь идей ТЬМА! Устал записывать!))) Серьезно! )
НО все сводится к нескольким простым мыслям. (Неверное прописные истины, но поймите для меня это открытие)

1. если поставить стоп и тейк профит на одинаковом расстоянии от текущей цены, то даже небольшой статистический перевес может дать профит! Вроде ничего особо сложного. Нужно просто найти некоторую закономерность дающую путь небольшое но статистическое преимущество. 

2. если поставить тейкпрофит в три раза дальше чем стоп (об этом многие пишут и говорят выдвая за простой Грааль) то с одной стороны все правильно, один профитный  трейд и серия из трех убыточных сделок уже перекрыта грубо говоря в ноль. НО при этом забывают, что статистически при таком соотношении уже по определению, стоп будет срабатывать чаще, просто потому, что стоп опять таки в три раза ближе....
Вывод: такое соотношение использовать можно но при хорошем статистическом преимуществе или при выходе из зоны с низкой волатильности.

3. Если поставить стоп далеко то понятно что он будет исполняться редко, и % прибыльных сделок будет хорош, но одна убыточная сделка надолго засадит в яму… Наверное и такой вариант можно использовать. Скорее всего на высоковолатильном рынке.

А вот идей где найти этот статистический перевес как раз тьма тьмущая! ))) ну озвучивать не буду, откровенно говоря не хочу выглядеть еще глупее))))) А идеи простые)))

Получается, что не так то все и сверх сложно. Остается проблема психологии. Ну что ж будем идти к роботам. К стати что посоветуете? Ну как их вообще обычно пишут на чем и что лучше? 

И еще судя по всему Фундаментальным анализом никто не пользуется??? Инвесторов мало? Есть ли смысл диверсифицировать портфель по «долгосрочности стратегий»

К стати ДА! Я знаю слово «Диверсифицировать» где тут семинары можно вести? ГЫ) 

P.S. Спасибо всем кто откликнулся и посоветовал литературу. Действительно очень интересные книги!