стриггерить рисёч можно и «пару разами», но понимать что работает, что нет — через рисёч, ну или хотя бы расширить «пару раз» до большего кол-ва раз.

Eth_algotrader, 
1. Робастность модели и метрики качества (обычно это трейдерские — PF, winrate и т.д.) на бою, на OOS или где угодно — для меня это две разные вещи. Метрики качества — по сути это метрики в моменте, а робастность — про то, с какой вероятностью ты такие метрики сможешь в будущем увидеть :).

2. Технично обсудили)).

На самом деле пару раз замечал, как стратегия не берет прям забористые тренды из-за дурацкого фильтра. Думал, что сделать. Менял фильтр так, чтобы брало. И вуаля — на других участках тоже становилось сильно лучше!

«Пару раз замечал» обычно путь к подгонке. Ну вернее стриггерить рисёч можно и «пару разами», но понимать что работает, что нет — через рисёч, ну или хотя бы расширить «пару раз» до большего кол-ва раз.

1. С точки зрения метрик качества модели, в трейдинге можно забить на ложно отрицательные. Тем на рынке дофига, рынков дофига, всего дофига, умеешь хорошо говорить «вот щас точно оно», даже если мимо вагонами пролетают упущенные возможности — этого более чем достаточно для заработка.

2. Ложно отрицательные  как мера робастности и переподгонги. Идея интересная, но не думаю, что там что-то есть. Детали раскрывать не буду). 

То лонг, то шорт

Система просто берет все подряд, что проходит базовые условия. Для некоторых систем это означает быть всегда в рынке