Кто сильнее ограничивает трейдера: волатильность или алгоритмы финмониторинга?

На графике я сам ставлю стоп, понимаю уровень риска. Ошибся — закрыл сделку, принял убыток. Это честно.

А теперь посмотрите на реалии: твой счёт могут заморозить не свечи и не маржин-колл, а какой-то внутренний алгоритм банка. Не важно, насколько чистые твои сделки или как ты соблюдаешь риск-менеджмент. Один кривой триггер финмониторинга — и привет, твоя ликвидность в «заморозке».

И вот вопрос: где на самом деле больше риска?
— Там, где я вижу стакан и могу выставить ордер.
— Или там, где стоп за меня ставят люди, которые в трейдинге вообще не шарят, зато прячутся за 115-ФЗ?

Выходит, что мы спорим о стопах на рынке, а самый жёсткий стоп сидит в банке и срабатывает тогда, когда тебе это вообще не выгодно.

Может, пора пересмотреть, что для трейдера сегодня реальный риск — график или финмониторинг?