В данном материале я расскажу про алгоритм определения сделок толпы и крупных участников рынка акций, который впоследствии я применил для разработки своего сервиса. На примере акций Лукойла я покажу как это работает, а также посмотрим на особенности поведения разных групп участников рынка.

Всем привет, меня зовут Егор. Ранее я уже рассказывал, как я разрабатывал бота для определения аномальных событий на рынке акций. И ещё тогда у меня возникло несколько идей как можно использовать те данные, которые я собираю с API Мосбиржи. В первую очередь мне хотелось разработать такой алгоритм, с помощью которого можно было бы идентифицировать сделки крупных участников рынка и визуализировать это в виде графика, чтобы понимать, когда большие капиталы начинают заходить в акцию или выходить из неё. И после нескольких экспериментов у меня удалось создать инструмент, о котором я и расскажу в данной статье.

Алгоритм

Ранее в своем боте для определения аномальных событий на рынке я использовал фактически простое отклонение от среднего значения с эмпирически подобранным коэффициентом отклонения. Но этот алгоритм на мой взгляд требовал доработки и я пришёл к распространённому статистическому методу — стандартное (или среднеквадратическое) отклонение.