Недавно Альфач выпустил Альфа-Индекс – первый в России индикатор рыночного настроения, рассчитанный с помощью искусственного интеллекта. Его значение колеблется от 0 до 100 – чем меньше, тем негативнее сентимент, и наоборот.

Компоненты индекса

Альфа-Индекс состоит из двух компонет: численная и новостная.

В численную входит 14 переменных. Они изображены на картинке снизу. Это и технические (разница в текущих доходностях акций и облигаций), и фундаментальные (ожидания рынка по траектории ключевой ставки) показатели.

Каждому из 14 индикаторов присваивается определённый вес при расчёте, а итоговая оценка численной части происходит на основе её отклонений от исторических минимумов и максимумов.

Для новостной составляющей оценивается сентимент в 16 самых популярных тгшках на тему инвестиций, совокупная аудитория которых достигает 2 лимонов. Затем супер-пупер умная ИИшка отбирает из огромного количества постов самые релевантные для российского рынка новости. После этого оценивается настроение и значимость каждой из них. По итогам анализа нейронка даёт агрегированную оценку новостного сентимента для российского рынка.