Eth_algotrader, в плане распухания капитализации, волатильность снижаться будет неизбежно (я про понижающиеся вершины 2018, 2021, 2024). Скорее, я про годовую свечу доджи 2025го. Открытие года практически идентично закрытию. После такого рисковые активы любят полетать)

Кстати. Интересная метрика. Видно, что дно волатильности следует сразу после дна цены (с задержкой 3-6 мес). Нынешние пока равны. Медвежка, получается, не закончилась.

На 2026й год делаю ставку в плане волатильности.

После флетового 25го, самое время полетать)

IgorK, спасибо за подробное мнение! Мне как гуманитарю оказалось даже понятно!) Безусловно, вы правы. Запуск меты как оркестратора (вместо концентрации на единственной стратегии) — это маст хэв по причине, что соло-стратегия крайне редко будет давать сигнал. Сигналы также нужно дифференцировать по качеству, а не действовать рубильником исключительно с Вкл/Выкл.

Кто-то даже сказал бы, что это дело для ИИ...)) Но, как по мне, задача весьма линейна.

Eugene Bright, хаха, поймали)

Гуманитариями повадились называться все, кто в точные науки не могёт))

Нейронки я упомянул исключительно в контексте "Им можно описать человеческим языком тех.задачу, которую раньше мне делали программисты за существенные деньги; нейронка выдаст тот же результат, но за минуту и бесплатно".

Для теста потока идей — превосходно. Колоссальная экономия времени и денег) Мне как трейдеру это освободило руки и добавило творческого акцента.

Eugene Bright, обязательно попробую завайбкодить. Идея очень интересна.

Я махровый гуманитарий — к сожалению или счастью, — поэтому софт и ботов мне пишет программист. Зато новые идеи научился обкатывать с помощью нейросеток, Gemini особо хороша. Вы не пробовали?

Антон Б, ааа. Стоп торгов, новый тест в случае изменившихся условий и новые правила ММ. Теперь понял. Спасибо за пояснение.

Тупанул, потому что сам делаю почти так же. В обязательном порядке.

Не останавливаю торговлю, редко меняю правила самой торговой стратегии, но до основания пересматриваю ММ и РМ, чтоб подвести комфортный MaxDD под новые условия.

использование однопериодных SMA/EMA

однопериодные SMA/EMA не использовал НИКОГДА) Не приходило в голову. Обязательно посмотрю на досуге. Не факт, что выгорит, но такие свежие идеи можно почерпнуть только от сторонних коллег) Спасибо!

Eugene Bright, комментил тут, что собираюсь использовать отскоки эквити от Полос Боллинджера или возврат к среднему в лице МА. Два подхода, на которых собираюсь двигаться.

взаимопересечения SМА/ЕМА по марже

— Спасибо за совет! Вы о пересечении быстрой и медленной МА или о пересечении Простой и Экспоненциальной Машек одинакового периода?

SergeyJu, хах, конечно, универсального нет)

А пример с бабкой — слишком точно бьёт в некоторую категорию инвесторов… ох...))

ХХХ, ох, завидую по-белому))

Недельный фрейм торговли — это какой-то адекватный и спокойный сигма-стайл) Минимум нервов и суеты.

Почему этого не было в бек тесте значит выключаем!
Потому что после этого мы можем бектест выкинуть на помойку и о стратегии уже не знаем примерно ничего - 

Почему же? Бектест ведётся на ограниченном кол-ве данных. Например, за 10 лет. Если вы торгуете после этого ещё 10 лет — исследуемый горизонт удвоился. Логично, что за 20 лет могут и будут происходить новые события. Единственное требование к стратегии — адекватное поведение на чёрных и серых лебедях.

Вот тестировали вы стратегию в мире без войны, MaxDD был -20%. Начали торговать. Всё Ок. Но большие дяди решили повоевать, курсы рухнули, стратегия обновила макс просадку в -25%. Неужели выбросите? На месте войны из примера может быть всё, что угодно: резкое изменение ставки ЦБ, новая технология, резонансный скандал с CEO компании.

Eth_algotrader, хаха, Вы абсолютно правы! Мне просто оказались нужны какие-то простые и иллюстративные примеры, чтобы начать мини-цикл статей про мета-стратегии.

Пример с каналами как раз подошёл.

Естественно, мало стратегий ходит стационарно. Лучше накидывать на график эквити Полосы Боллинджера (и торговать от нижней границы до средней или верхней) либо МА (и торговать на возврат к ней после определённого % отклонения). Я решил это программно, но пока без визуализации.

Антон Б, забавно, Вы делаете, по сути, наоборот)

Спорю с нейронками и некоторыми коллегами на эту тему очень яро)) Главный аргумент к остановке торгов — если стратегия деградировала, то после дна просадки будет не восстановление, а второе, третье и т.д. дно в подарок.

С этой стороны — бесспорно, верно.

Однако!!) Какая стратегия может деградировать? Торги на каком-то молодом активе, который потом разбух в плане капитализации и перестал так резво ходить. Или арбитражная возможность, которую многие выкупили и она схлопнулась. Если же речь про классическую стратегию со сравнительно дальними ТП и СЛ, не пипсовка, на понятной идее (например, пробой на выходе цены из Внутреннего бара) — как такая идея может сколлапсировать на долгосроке? В лучшем случае, она будет околонулевой с чередованием периодов заработков и потерь, минус комиссионные издержки (незначительные для больших целей и редких сделок).

ХХХ, о, круто, я делаю так же!)) Начал интуитивно и довольно давно. Но только на реальных стратах с реальной историей.

Сейчас двинулся ещё в сторону создания кучи виртуальных сетов. Выбираю парочку прибыльных на всей истории, но прямо сейчас находящихся в сильной просадке — и запускаю с целью возврата доходности к среднему. ТС Лаб и скрипты на ТрейдингВью хорошо для такого годятся.

Eugene Bright, добрый день! Иными словами, вы предлагаете тренд-следяшку по PnL, а не по цене? С аналогом трейлинг-стопа с шагом, равным СЛ?

Хм. Не задумывался о таком. Интересно. Особенно тем, что я подразумевал исключительно лонг-онли подходы к торговле графиком доходности (попытка входить реверсивно там, где должен быть убыток, к большому сожалению не работает). Поэтому вырезанную половину времени приходится сидеть на заборе.

Обязательно подумаю, с какого боку подойти к вашей идее. Ещё раз спасибо!) Вы сами пробовали торговать по ней? Ну и главный вопрос, естественно, как бороться с боковиком, который размажет ложными входами. Полагаю, как в обычных тренд-следяшках — коснервативным ММ и диверсифицированной линейкой инструментов, чтоб боковики не совпали))

all silver, хаха, точно)) а про рецессию — блин, каждый год очень умные люди, с которыми общаюсь по финансовым делам, приводят кучу железных аргументов, что вот в этом-то году — как грянет!.. Но с ковида ничего такого не происходило. Даже небольшое снижение котировок в 22м — не рецессия.

Поэтому — имхо! — постоянно держать рецессию в голове, откладывая прибыльную сделку — ну, такое себе.

Плюс, за продемонстрированные 50 лет рецессии бывали. Что не мешало меди корректироваться от нижней границы канала с золотом и отрастать.

Так же с серебром было (которое у вас в нике стоит!..). Росло-росло к золоту, но подошло к состоянию перекупленности — и сразу же схлопнулось оттуда. Исключительно из-за реструктуризации инвест.портфелей.

all silver, писал в постах про Золото/Серебро, пишу и тут: шортить и лонговать что-то к доллару — одно, друг к другу — другое)

Медь/Золото — синтетическая пара, с постоянным возвратом к среднему.