Ответы на комментарии пользователя DrManhattan
Asset Funding Asset Contango USDRUBF 18% Si 11% EURRUBF 4% Eu 10% CNYRUBF 14% CNY 13% IMOEXF 20% MIX 12% GLDRUBF 25% GL 16% SBERF 20% SBRF 17% GAZPF 24% GAZR 18%
Результаты представлены в % годовых, значения усреднены за неделю
1️⃣ Использовались дневные данные по средневзвешенным ценам фьючерсов и базовых активов
2️⃣ В расчете участвовали ближайшие квартальные контракты с датой экспирации более 10 дней с даты расчета
3️⃣ Для расчета фандинга в % годовых использовалось 254 торговых
можно еще ориентироваться на значения кэрри на сайте СЛ — см. котировки, фьючерсы, кэрри
но это цифры номинальные при ПАССИВНОМ подходе.
обычно при динамическом управлении и условно бесплатном плече доходность в 30-50% годовых это норма для деривативов
DrManhattan, судя по всему IT-проектами вы в одну калитку не занимались...
Там есть и однообразный код, и стучание по клавишам (в основном, кстати), но и много что еще, что вообще не выйдет заменить ИИ...
А жаль… Стало бы сильно полегче...
DrManhattan, пока ни у одного трейдера деньги не блокировали на счету
А я вижу — кризис путинизма как политики.
DrManhattan, А чем выше ППС — тем большее плечо мы можем взять.Это заблуждение! Высокий ППС играет роль в финансово стабильных юрисдикциях. В странах с развивающимися экономиками вас быстро обнулят с таким подходом. Блокировка денег на счету по неожиданным проблемам в таких экономиках и конец игре.