Никак — биржа даёт только два разреза, физлица и юрлица, состав внутри не раскрывается. Отделить ММ невозможно ни нам, ни кому-либо ещё с этим источником.

Поэтому мы не смотрим на уровень доли, а только на изменения. Примесь ММ стабильна и смещает базу, отсюда у юрлиц «норма» 33% лонгов, а не 50, но резкие сдвиги приходят не от них.

Это и подтвердилось в тестах: уровневые сигналы по доле юрлиц не работают вообще, работают только дивергенции с ценой и скорость набора позиции. Плюс каждый инструмент сравнивается со своей историей, так что структурный шорт ММ уже сидит в его собственном диапазоне.

Тут разные вещи. «12 мес назад стоило дороже то и щас должно стоить неменьше» — это экстраполяция цены, с ней согласен, не работает. Бэктест проверяет другое: повторяется ли связь между сигналом и последующим движением.

Шесть лет как раз для этого и нужны — туда попали и рост, и падение, и боковик, и разные инструменты. Если бы связь работала только в одном режиме рынка, она бы не держалась 5 лет из 6.

На анализ можно и не смотреть, там открыты и соотношение, и нахождение в диапазоне, и диверы по отдельности. У кого что работает в его системе, разное бывает.

Спасибо, согласен. Сами по себе позиции юрлиц или физлиц ничего не дают, проверяли отдельно — не работает. Смысл появляется только в сочетании с другими факторами, и то небольшой: это не преимущество, а лёгкое смещение вероятностей. Формулировку в статье поправил, чтобы не путала.

вот лучший скринер криптовалют по техническому анализу

etpinvest.ru/coins/screener/

здесь максимально полный и полностью бесплатный скринер облигаций

etpinvest.ru/bonds/screener/

Михаил Шардин, спасибо, неожиданно. Помню был спикером на конференции в Калининграде, так там не только мне оплатили проживание, но и учли, что я с женой и сняли больший номер. Но летели тоже за свой счет.