master1, Косвенно только, у каждого инструмента свой устойчивый базовый уровень доли лонгов юриков, вокруг которого и происходят колебания. поэтому выбросы с аномалиями сразу видно
Kaliningrad79, По доллару смотреть особо не на что. Частные трейдеры весь июнь–август сокращают ставки на рост, уже на четверть от максимума, при том что доллар растёт. Шортить доллар они почти не пробуют вообще. Крупные игроки держат постоянную структуру с перевесом в шорт, и за год их доля лонгов гуляет в узком коридоре 40–45 из 100, то есть почти не меняется. Проще говоря: частники устали держать лонг и постепенно выходят, крупные стоят как стояли.
Никак — биржа даёт только два разреза, физлица и юрлица, состав внутри не раскрывается. Отделить ММ невозможно ни нам, ни кому-либо ещё с этим источником.
Поэтому мы не смотрим на уровень доли, а только на изменения. Примесь ММ стабильна и смещает базу, отсюда у юрлиц «норма» 33% лонгов, а не 50, но резкие сдвиги приходят не от них.
Это и подтвердилось в тестах: уровневые сигналы по доле юрлиц не работают вообще, работают только дивергенции с ценой и скорость набора позиции. Плюс каждый инструмент сравнивается со своей историей, так что структурный шорт ММ уже сидит в его собственном диапазоне.
DrManhattan, 63 это одна конфигурация, а не весь прогон, там тысячи наблюдений. Считались все 56 фьючерсов на горизонтах 10, 20 и 40 дней, в статье приведен пример одной строки, а не итог.
Смарлаб нормальная площадка по генерации контента, но алгоритмы весьма плохие (которых нет), очень много мусора в котором тонет отличный контент.
Мы хотели заводить блог, но передумали и иногда я пишу со своего аккаунта. Причина в том, что мы тут как-то делали большое исследование по RSI индикатору на который был запрос, выложили и получили 450 просмотров за огромный исследовательский лонгрид с выводами.
Поэтому воевать с сеткой накрутчиков или тонуть в огромном кол-ве перепечатанных новостей с ссылками на тг каналы такое себе удовольствие
Zoran, замер простой: где цена через 20 и 30 дней после сигнала. Это смещение вероятностей, а не готовая стратегия — для просадки нужны правила выхода и объёма, а их тут нет.
DrManhattan, Смысл в том, что сам по себе этот показатель на вход не годится, а как дополнительный фактор — каждый сам решит, нужен он ему или нет. И снова же, рекомендую прочитать текст полностью или внимательней.
Так я про это и написано. Бесполезно именно абсолютное нетто в контрактах — оно зеркально по построению. Сигнал ищут в доле, перцентиле и расхождениях с ценой, вся статья дальше об этом. Рекомендую ее полностью прочитать или внимательнее.
Самое ужасное, что много сервисов растет по этой теме, и все как под копирку платные, показывают соотношения, RSI считают и т.д. и т.п., но без тестов и понимания.
Мы делали отдельный тест по подходу в лонг, что будет если следовать только за одной из групп. Если физики лонг, а юрики шорт, то вероятность успеха составляет 47.2%, если наоборот, то успешность 47%. Это полностью убыточная стратегия.
Поэтому и надо смотреть различные комбинации, которые редкие и дают совсем немного, но хоть что-то
Тут разные вещи. «12 мес назад стоило дороже то и щас должно стоить неменьше» — это экстраполяция цены, с ней согласен, не работает. Бэктест проверяет другое: повторяется ли связь между сигналом и последующим движением.
Шесть лет как раз для этого и нужны — туда попали и рост, и падение, и боковик, и разные инструменты. Если бы связь работала только в одном режиме рынка, она бы не держалась 5 лет из 6.
На анализ можно и не смотреть, там открыты и соотношение, и нахождение в диапазоне, и диверы по отдельности. У кого что работает в его системе, разное бывает.
Балаган, отдельно смотреть соотношение или движение одной группы смысла нет, ни на дневке, ни уж тем более на часах или минутках. Работают дивергенции, диапазон соотношения за год и то, насколько движение экстремальное. Закономерности ищутся в совокупности, они и показаны в анализе с учетом исторического бэктеста за 6 лет.
Спасибо, согласен. Сами по себе позиции юрлиц или физлиц ничего не дают, проверяли отдельно — не работает. Смысл появляется только в сочетании с другими факторами, и то небольшой: это не преимущество, а лёгкое смещение вероятностей. Формулировку в статье поправил, чтобы не путала.
Михаил Шардин, спасибо, неожиданно. Помню был спикером на конференции в Калининграде, так там не только мне оплатили проживание, но и учли, что я с женой и сняли больший номер. Но летели тоже за свой счет.
Никак — биржа даёт только два разреза, физлица и юрлица, состав внутри не раскрывается. Отделить ММ невозможно ни нам, ни кому-либо ещё с этим источником.
Поэтому мы не смотрим на уровень доли, а только на изменения. Примесь ММ стабильна и смещает базу, отсюда у юрлиц «норма» 33% лонгов, а не 50, но резкие сдвиги приходят не от них.
Это и подтвердилось в тестах: уровневые сигналы по доле юрлиц не работают вообще, работают только дивергенции с ценой и скорость набора позиции. Плюс каждый инструмент сравнивается со своей историей, так что структурный шорт ММ уже сидит в его собственном диапазоне.
Мы хотели заводить блог, но передумали и иногда я пишу со своего аккаунта. Причина в том, что мы тут как-то делали большое исследование по RSI индикатору на который был запрос, выложили и получили 450 просмотров за огромный исследовательский лонгрид с выводами.
Поэтому воевать с сеткой накрутчиков или тонуть в огромном кол-ве перепечатанных новостей с ссылками на тг каналы такое себе удовольствие
Самое ужасное, что много сервисов растет по этой теме, и все как под копирку платные, показывают соотношения, RSI считают и т.д. и т.п., но без тестов и понимания.
Мы делали отдельный тест по подходу в лонг, что будет если следовать только за одной из групп. Если физики лонг, а юрики шорт, то вероятность успеха составляет 47.2%, если наоборот, то успешность 47%. Это полностью убыточная стратегия.
Поэтому и надо смотреть различные комбинации, которые редкие и дают совсем немного, но хоть что-то
Тут разные вещи. «12 мес назад стоило дороже то и щас должно стоить неменьше» — это экстраполяция цены, с ней согласен, не работает. Бэктест проверяет другое: повторяется ли связь между сигналом и последующим движением.
Шесть лет как раз для этого и нужны — туда попали и рост, и падение, и боковик, и разные инструменты. Если бы связь работала только в одном режиме рынка, она бы не держалась 5 лет из 6.
На анализ можно и не смотреть, там открыты и соотношение, и нахождение в диапазоне, и диверы по отдельности. У кого что работает в его системе, разное бывает.
Спасибо, согласен. Сами по себе позиции юрлиц или физлиц ничего не дают, проверяли отдельно — не работает. Смысл появляется только в сочетании с другими факторами, и то небольшой: это не преимущество, а лёгкое смещение вероятностей. Формулировку в статье поправил, чтобы не путала.
вот лучший скринер криптовалют по техническому анализу
etpinvest.ru/coins/screener/
здесь максимально полный и полностью бесплатный скринер облигаций
etpinvest.ru/bonds/screener/
Михаил Шардин, спасибо, неожиданно. Помню был спикером на конференции в Калининграде, так там не только мне оплатили проживание, но и учли, что я с женой и сняли больший номер. Но летели тоже за свой счет.