По дивидендам, это тоже учли, цены скорректированы, дивиденды и сплиты уже в ценах. Комиссия и проскальзывание тоже заложены.

Секторные ETF — хорошая идея, записали.

Head of Algonaft'$, чтобы убрать мифы и гадание, возможно вы знаете на опыте, что и как лучше или есть конкретные параметры подходящие под вашу стратегию, но при этом также есть и огромное кол-во новичков, которым обещают золотой грааль, только установите индикаторы.

Теперь мы знаем, что EMA не лучше SMA, золотой крест — обычный кроссовер, тройная MA хуже двойной. Часть «общеизвестного» оказалась неверной. Без систематической проверки это так бы и осталось на уровне «один трейдер сказал другому», а теперь у нас есть тесты на глубокой истории, и не только штаты, но и Россия.

Дмитрий-Димас Ермаков, периоды 10, 13 и 14 в стратегии «цена пересекает одну MA» на рынке США дали CAGR от −2,7% до −0,5% (медиана по 1 209 акциям). На российском рынке EMA 13 действительно попала в топ, но только в связке с медленной SMA 50 как кроссовер (5,56% годовых). Сама по себе — 0,8%.

Еще из интересного это покупка на кресте смерти, а не золотом на американском рынке, т.е. на отскок. А также, что купил и держи на российском рынке хуже, чем пересечение скользящих.

Константин, 
Сводная по кроссоверам с процентами.

кстати, вот стата по лукошку, увидел в статье, удивительно что по статистике в 23 года — Января имеет винрейт 70%) 

а так хорошая статья, молодец!

https://etpinvest.ru/stock/seasons/

сервис по сезонности по всем акциям с Мосбиржи с историей в 20 лет