Сработали календари (по сигналам) по SYK US, IBM US, GOOG US, YUM US, SLM US, FFIV US.

Спреды GOOG — FISW, ITW-GE вышли в уверенный плюс.

Схема на ближайшие дни:

docs.google.com/open?id=0B2TRAVz1qmhrZnFfUUpiTHpGMmc

LONG ITW SHORT GE.

Фундаментальных показаний нет. Технически в пользу ITW все.




LONG DVN SHORT MUR.

Здесь более противоречивая картина, MUR чуть лучше по Value/Growth, но хуже по сентименту. На поллимита.

( Читать дальше )

Торговая идея Лонг Газпром — шорт Роснефть локально отработала часть своего потенциала. Спред приблизился к средней, скорость его движения вверх понизилась. Инвесторам-среднесрочникам возможно стоит лишь сократить позицию сообразно толерантности к риску. Средний уровень спреда — 0.8187. Т.е. классически можно половину позиции закрывать на этом уровне.



Уровень входа был 0.715, сегодня спред стоил 0.7815. Таким образом, рост за месяц составил 9.3% при стандартном отклонении 1.7%. Коэффициент Шарпа — 5.47 при норме 0.7.