Закрываем спред Газпром - Роснефть

Торговая идея Лонг Газпром — шорт Роснефть локально отработала часть своего потенциала. Спред приблизился к средней, скорость его движения вверх понизилась. Инвесторам-среднесрочникам возможно стоит лишь сократить позицию сообразно толерантности к риску. Средний уровень спреда — 0.8187. Т.е. классически можно половину позиции закрывать на этом уровне.



Уровень входа был 0.715, сегодня спред стоил 0.7815. Таким образом, рост за месяц составил 9.3% при стандартном отклонении 1.7%. Коэффициент Шарпа — 5.47 при норме 0.7.

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.