Прошу высказаться тех, кто разбирается, как считается волатильность.
Предполагаю, что мало кто это знает.
Она меряется по количеству сделок в стаканах опционов каждого страйка?
Т.е. чем меньше людей на бирже, тем меньше волатильность?
Выходит, это очень относительный показатель...
Как так вышло, что моя покупка 75 шт. 100-х путов совпала с таким сильным ростом волы? Покупал я действительно постепенно и целый час, и кроме моих — там сделок больше не было. Это я так волу задрал? И на 97 500 вола выросла, но и их я покупал тоже: 131 шт.
Похоже, кроме меня вообще никто не торговал...

(
Читать дальше )