Мальчик buybuy,

>Проблема в том, что оно никогда не гладкое

Значит надо сгладить! :) Я не занимаюсь алготрейдингом, просто показалось, что сделать из цены, индикаторов и эквити непрерывные функции и потом по ним заниматься оптимизацией может быть проще.

>Приращение эквити = приращение цены на след. баре * знак(индикатор)

Наверное, все же Приращение эквити = приращение цены на след. баре * знак(размер позиции)

>Попробуйте продифференцировать функцию sign )))

Не вижу проблемы. Производная везде 0, кроме точки 0, где она не определена. Но в точке 0 нам вычислять нечего, так как это означает, что позиции нет и эквити тоже нет.

Мальчик buybuy, мог зайти не в ту дверь, оно конечно. Зато мы знаем, в какую дверь зашел вотсап и эппл. Вернее, в какие двери. Во все правильные двери. Их много, ЦРУ, АНБ, ФБР список на самом деле длинный. Помнится, Хуавей и Тикток тоже в правильные двери не до конца смогли вписаться. 

Мальчик buybuy, да в чьих бы интересах Керимов ни работал, арест по сфабрикованному делу французскую фемиду не красит. А отпустив его с миром они сами признали, что дело сфабриковано. 
И кто бы что не писал тут, любому непредвзятому человеку понятно, что причина ареста Дурова — желание посадить телеграмм на поводок спецслужб.

Мальчик buybuy, чисто теоретически, для реверсивных МТС:
— размер окна истории относит текущую цену актива к цене n периодов назад, т.е. одного Моментума на минутках с периодом 2 достаточно для работы на 1М и 2М периодах;
— моментум пересекает «0» снизу вверх — МТС покупает, сверху вниз — продаёт;
— добавляем к МА-шке Моментума стандартные методы сглаживания, возврат к среднему и т.п.
— зарабатываем (бирам комиссионные).
Другими словами существует одна правильная МА-шка для успешной работы в заданых начальных условиях.

Мальчик buybuy, уже сказали что выпустят потому, что у него более 100 детей.

Мальчик buybuy, за передачу токсичного контента можно смело сажать всех мировх сотовых операторов, производителей блэкбери и шифровальных устройств, мессенджеров и так далее. 
Его сажают за то же, отчего он уехал из России -  попытка подчинить телеграмм контролю спецслужб. Теперь ЕС и США. 
Маск, кстати, публично жаловался, что его власти ЕС нагибают с этой темой.

Мальчик buybuy, не покажу:))

Мальчик buybuy, 1024 — это сакральное число для компьютер сайенс? 
Почему именно столько. Кстати, сколько минут в Вашей торговой сессии, или у Вас она непрерывная?
P.S. Ну, если Вы рискуете запутаться, представьте себе, какой у нас бОшках туман возникает, когда Вс читаем.

Мальчик buybuy, по сути, Вы просто вдвое сократили объем к-тов своего полинома. 
Кстати, почему именно полином, а не прямой подбор к-тов на этой тысяче точек? Потому что к-тов полинома берете много меньше? 

Мальчик buybuy, потому что Вы не умеете их готовить.

Мальчик buybuy, ещё упростим историю мувинга, добавим возврат к среднему, свои фиксированные веса для истории и последнего бара. Все ценовые 'аномалии', выходящие за границы этой модели будем арбитражить. В чём разница со стандартной SMA?

Мальчик buybuy, а как вы получаете больше 20%? Либо большая средняя сделка либо большая частота сделок?

Мальчик buybuy, любую, но не всегда 'гладкую'. Усложним мувинг, добавим вес для истории — получим ЕМА. В чём разница?

Мальчик buybuy, МА = Сумма (x¡), постоянный параметр — количество ценовых приращений. Вы же своим полиномом пытаетесь как-то сгладить (модифицировать) данные, чтоб МА-шка попадала в рынок.

Мальчик buybuy, пятитысячные, братан… это же не воробьям в форточку дулю показывать

Мальчик buybuy, окно истории фиксированной длины, нестационарность наливают новые данные.

Мальчик buybuy, да, это не точно.

Мальчик buybuy, отступ МА от цены смещается за ценой, либо стоит на месте 'около' цены. Потому мувинг и МО не одно и то же!

Мальчик buybuy, какого конкретно?

Мальчик buybuy, если с каждым тиком смещать 'окно' данных, параметры индикатора будут меняться =>> индикатор нестационарен. Под это описание подходят почти все индюки из Metatrader 4.