Двоечник, ничего не слышал про это

Но допускаю, что если у нарушителя нет или мало родственников, которые могут заступиться, то скрепная швабра может и до заключения контракта довести

С уважением

Мальчик buybuy, а сейчас повышают… Лапин просрал харьковский фронт, когда наши бросали технику, и некоторые подразделения просто бросали в неведенье и они гибли… Зато назначали на курское направление и группировка север… Потому что друг и про те-же Герасимова… и этот лапин берет и разгоняет штаб по обороне курской области, перед укронаступлением… В итоге ни нормальной разведки, ни координации, полиция, мчс, военные, все в бедламе без руководства… В итоге мирных жителей выводят и помогают добровольцы....
Старовойтов который украл на строительстве обороны, на повышение в Москву… Военные жалуются что те окопы которые были и в низине, где затапдивпются водой....
Представь теперь какой уровень управления страной и что Путин контролирует.
Это все закончится гражданской войной. Тем более пошли слухи(может и от ципсы) что хотят полицейским премии давать, если они говорят нарушителей заключать контракты на сво…

Сeм, ну Зеленский точно не мой кумир

Однако, что у него, что у покойного Леши Навального (тоже не переваривал его при жизни) есть/было одно достойное качество — не быть ссыклом.

К сожалению, ни в политическом, ни в военном руководстве России таких людей замечено не было...

С уважением

Двоечник, идите поработайте вместе с байбаем. Думаю максимум что вы наработаете это то что сделал ваш кумир зеленский: продать поскорее всё и свалить на запад

Двоечник, согласен на 100%

Вот в древние незапамятные времена выборного (или не очень) чиновника за халатное отношение к своим обязанностям можно было убить и/или съесть...

И это очень дисциплинировало...

С уважением

Чинуши всегда быстрее всего разрушают страну. В банке слишком много пауков и мало еды.
Бизнес должен быть в основном частный, контроль государственный.
Путирасты развалят страну. Наверху отрицательная селекция.

the bat, спасибо за трудолюбие

Вы точно прологарифмировали исходный ценовой ряд?

График 2 выглядит ожидаемо, график 3 — не слишком.

С уважением

_landy, ничего не думаю, если честно

Как я показал в предыдущем посте (если рассуждения были понятны), размер позиции тоже можно считать полиномом высокой степени.

Соответственно, для стратегий с ММ я использую индикатор в виде полинома высокой степени от предыдущих значений позиции. Его знак означает сторону позиции, а абсолютное значение — размер.

Далее есть трабл. При любой стандартной аппроксимации (типа МНК) возникают огромные выбросы. Ну т.е. весь финрез будет сформирован за счет нескольких сделок с плечом 1000000. Это невоспроизводимо в реальной торговле.

К счастью, я придумал 2 метода аппроксимации (сложный и очень сложный), которые ведут себя значительно лучше МНК. Грибов пока нет, но я продолжаю активные исследования.

С уважением

P.S. К ММ, зависимому только от капитала или результата последних сделок отношусь резко негативно. Эту задачу я умею решать исчерпывающим образом, но применительно к рыночным ценам грибов там точно нет…

Нашел на просторах инета SPBFUT_Si_1m
~2,87 млн значений

@Мальчик buybuy, вопросик больше по предыдущему посту (про формулы для ММ) — что думаете про классические модели вроде Glosten-Milgrom или Guéant–Lehalle–Fernandez-Tapia?

Сенсанс! Вероятно, скоро Гугл отрубит вообще все сервисы на Россию, по крайней мере, это довольно вероятно.

Рустор, и все дела!

вооот. а у меня стиральная машинка всё еще пружинным командоавтоматом управляется :)

Мальчик buybuy, даже если нет полного выполнения всех условий, МНК что-то да покажет. А народу, не отягощенному лишними знаниями и умениями, этого достаточно.
Почему мы хотим, чтобы эквити росла по прямой из левого нижнего  угла в правый верхний. Потому что, помимо прочего,  это дает надежду, что нашли преобразование, которое из нестационарного ряда делает почти стационарный. Причем в реальности мы мыслим в других терминах. 
Нет ли в таком алгоритме ошибки и нет ли переподгонки, если все выглядит слишком хорошо. А эти базовые вопросы вовсе не из теорвера.

скоро придется изобрести андроиды и виндовсы… за пачку чая…

Мальчик buybuy, ну и не понимаю, почему для этого же эффекта мы должны прям 100% корреляцию организовать. Надо поковыряться на счет 20-30%.

Мальчик buybuy, да, конечно, при отрицательной корреляции сумма z должна убывать. Это я, не подумав, ляпнул. Если растёт (как вышло для IMOEX), значит там в среднем после положительного приращения положительное, а после отрицательного — отрицательное. АКФ для d в этом случае об этом же говорит:


А это уже любопытно. Не помню, чтобы до минуток считал корреляцию для IMOEX. Возможно, для индекса впервые это сделал))
Раньше от тиков до минуток просчитывал всё это по отдельным бумагам типа SBER, GAZP и тд. Там вроде сплошь до минуток были отрицательные корреляции.

Sergey Pavlov, ровно о том

что для получения этого эффекта у рандомных данных корреляция соседних приращений должна быть очень высока и близка к +-100%.

В этом случае они не будут соответствовать приращениям цен рыночного актива, и выборочная АКФ этих 2-х сущностей будет ощутимо отличаться даже на глаз.

Соответственно, встает вопрос о применимости модели

С уважением

P.S. При отрицательной корреляции сумма должна убывать. Нет?