Минфин разместил ОФЗ серии 26240 на 55.57 млрд руб, средневзвешенная доходность 10.47%

Минфин разместил ОФЗ серии 26242 на 6.5 млрд руб, средневзвешенная доходность 9.9%

Газпром капитал 25 января начнет размещение локальных облигаций для замещения евробондов в евро с погашением в феврале 2027 года, сообщила компания.

Эмитент может разместить до 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая. Максимальный объем размещения — 1 млрд евро — соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций «Газпрома» с погашением 17 февраля 2027 года. Ставка купона по этому выпуску составляет 1,5%.

Планируемая дата окончания размещения — 9 февраля или дата размещения последней облигации. Размещение стандартно включает внебиржевой и биржевой транши. Внебиржевой транш будет размещаться по открытой подписке путем внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и номинальных держателей евробондов. Биржевой транш будет размещаться через заключение сделок купли-продажи облигаций на Московской бирже. Сбор заявок для обоих траншей будет проходить с 10:00 по московскому времени 25 января до 18:00 3 февраля.

В Казахстане проводится проверка сделок некоторых брокерских компаний, в том числе Freedom Holding миллиардера Тимура Турлова. Расследуется возможное манипулирование на рынке облигаций.

Изучаются сделки, которые брокеры проводили прошлой осенью с облигациями  Казахстанского фонда устойчивости (КФУ), который контролируется местным ЦБ. По словам источников, сейчас регулятор проверяет сделки, которые, возможно, были направлены на искусственное занижение доходности бумаг. В случае, если будет установлен факт манипулирования, виновник, скорее всего, будет оштрафован.

www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-19/singapore-oil-tanks-snapped-up-as-russian-inflows-boost-profits

Объем ценных бумаг, переведенных в российскую учетную инфраструктуру из иностранной оценивается в 1.36 трлн руб. Из них 94.4% — доля ОФЗ, доля акций — 5.5% — ЦБ РФ

ЦБ о продажах валютой и курсе рубля:

• Рубль ослабился из-за сокращения продаж валюты экспортерами, роста спроса на валюту среди отдельных игроков.

• Банки РФ в декабре продали валюты на 725 млрд руб — на уровне ноября.

• Физлица в декабре купили валюты на 154 млрд руб (в ноябре на 70 млрд).

• Физлица за один день декабря продали «токсичную» валюту на 26 млрд руб, что замедлило ослабление рубля.

Минфин скорректировал тактику заимствований на долговом рынке, предложив инвесторам помимо ОФЗ с постоянным купоном гособлигации с переменным номиналом (привязанные к уровню инфляции). Спрос на бумаги составил рекордные за два года 107 млрд руб., а размещение — 36,3 млрд руб., свыше трети от всего объема заимствований в этот день. Однако для размещения госбумаг министерство продолжает платить довольно высокие премии инвесторам.

www.kommersant.ru/doc/5774189

Инвестиционные стратегии, в составе которых 60% акций и 40% облигаций, в прошлом году рухнули с потерями около 17 %, худшими со времен финансового кризиса 2008 года. Но серьёзные распродажи на рынке облигаций вернули доходность на очень высокий уровень.

К тому же всё больше рыночных игроков делают ставку на завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. А это вернёт некоторую стабильность на долговые рынки. В итоге американские облигации, по мнению таких гигантов как BlackRock, близки к своему дну. Спрос на них может вернуться.

www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-18/bond-market-s-reset-breathes-new-life-into-battered-60-40-funds

Доходность казначейских облигаций США снижается на фоне итогов заседания Банка Японии.

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики: краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ — минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций — около нуля. Это решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Банк также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг (JGB), в плюс/минус 0,5%. При этом некоторые экономисты ожидали, что ЦБ откажется от контроля кривой доходности гособлигаций, сообщает Trading Economics.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года составила 93,8023% от номинала, что соответствует доходности 3,32% годовых, говорится в сообщении Московской биржи.

Всего было продано бумаг на общую сумму 36 млрд 328 млн рублей по номиналу при спросе 106 млрд 928 млн рублей по номиналу.

Цена отсечения была установлена на уровне 93,75% от номинала, что соответствует доходности 3,32% годовых.

Облигации серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период — 203 дня, дата выплаты 3-го купонного дохода — 29 марта 2023 года. Ставка купонного дохода на весь период обращения определена в размере 2,5% годовых (денежная величина купонов будет определяться по мере индексации номинала).

Минфин разместил ОФЗ серии 26238 на 40.98 млрд руб, средневзвешенная доходность 10.4%