Этот краткий пост про неадекватный курс Гонконгского доллара на Мосбирже далеко не первый, но
многие ещё не не в курсе, поэтому решил еще раз привлечь внимание к этой теме с практической точки зрения.

В настоящее время для того, чтобы зарабатывать на классическом арбитраже (фьючерс против базового актива) желательна аллокация и HFT, иначе раздвижку заберут конкуренты.
Но иногда арбитражные неэффективности сохраняются длительное время и заработать на них можно без и HFT.
Сейчас такая возможность есть по паре HKDRUB_TOM и HKH4, потому что фьючерс оторвался от базового актива и находится в свободном плавании. ГО на 1 лот HKH4 1806 руб., большой спред и любой желающий может сдвигать котировки на несколько процентов.
HKDRUB_TOM и HKH4 — это Гонконгский доллар и мартовский фьючерс на Гонконгский доллар.
(В HKDRUB_TOD и HKM4(HKD-6.24) нет ликвидности и их весьма сложно использовать для арбитража.)

* Цены и доходность приведены на закрытие сессий 26.01.24

Цена HKDRUB_TOM 10,0 руб.