Naughtyfins, я смотрю на смартлабе, то же самое у всех брокеров показывает, и они эту доходность не с потолка берут.

Олег Сбс, в т-инвестициях, где ты, очевидно, смотришь, дан неверный расчёт. Посчитай в calcus эффективную доходность к погашению сам

Naughtyfins, доходность ОФЗ 26233 14,7%, купон 6,1%, доходность 14,7 к погашению и предполагает что за 10 лет будет выплачиваться купон 6,1% и облигация будет погашена по номиналу

5.3 обещают уже 4года))

Сергей Морилов, мир схлопнется, так нельзя

А если взять ОФЗ и Лукойл 50/50?

Олег Сбс, сейчас доходность к погашению у ОФЗ 26233 чуть меньше 17%. Эта цифра из онлайн калькулятора учитывает реинвестирование дивидендов, но не учитывает, по понятным причинам, рыночную цену облигации, по которой дивиденды будут реинвестированы. Я предполагаю, что автоматически формула считает реинвестирование по номиналу.

Если провести расчёт, предполагая, что цена облигации будет линейно расти от текущего уровня до цены номинала ко дню погашения, то выходит ежегодная доходность 28,7%. Конечная будет немного меньше из-за нкд и комиссии, ну пусть 25%. Всё равно достойно на 10 лет

Naughtyfins, доходность считается до погашения, если сейчас она 14-15%, то откуда 20?

Длинные ОФЗ могут дать (и дадут) больше 20% годовых на протяжении 10 лет, даже если просто держать их до погашения. Об этом тоже надо помнить и говорить

ориентировочный рост за прошлый год составил от 5 до 10% при падении ставки с 21 до 16%

А давление продаж новых заимствований?

20 процентов годовых это 91.2 рубь за доллар, всё

Наши ряды пустеют

так… ну тут все понятно,,, надо шортить или игнорировать

сбер только покупка)

Вы пишете:
«Если мы предположим, что здесь работает нормальное распределение, то нам нужно взять середину диапазона (т.е. половину из середины диапазона) и тогда новый диапазон составит от 13.4% до 15%.»

А почему берете именно половину (среднюю) диапазона? Почему не взять весь диапазон?
И если брать половину, то, наверное, имеет смысл брать часть, смещенную в сторону меньшего значения (12.5%), т.к. у нас все же ожидается уменьшение ставки, во всяком случае, в долгосрочной перспективе (дальше нескольких месяцев).

Я правильно понимаю, что это просто поправки, чтобы сделать алгоритм более консервативным, чтобы снизить риски при более медленном понижении ставки?

в Т

Инфляция 1.2% за первые 2 недели года, а вы закладывате 6% в год. Пока что 10% инфляция это более реальная цифра. 

Спасибо, надо успеть купить длинные офз в течении недели, самые выгодные цены в этом году

Заберут всё. Но даже простая офёрта это не совсем удобно. 
Последний раз у меня Ашинский выкупали. По принудительно и она была чуть ниже добровольной. 
Как происходит выкуп. Бумага исчезает из стакана и портфеля квика. А недели через две три вам  приходят деньги туда куда Вы указали в ЛК брокера, но только не назад на счёт. 
Для тех кто ведёт стратеги это не очень приятно.
Когда бумага уходит со счёта отображается как просадка. Стоимость бумаги стала равна нулю. 
2 Если Вы захотели внести эти деньги обратно, то это будет оформлено как простое довложение средств .  

Ну и последнее тут выкуп не принудительный и у нормального брокера прийдётся заявление писать.  И сроки могут удлинится. Если брок плохой, то заявление возможно надо будет писать в Европлан или Альфа банк.