22022022, да. Корреляции интересная вещь, стоит присмотреться, я пока никак до них не доберусь…

 Кстати, Норникель самый крупный поставщик палладия в мире. Исторически палладий коррелирует с золотом, а сейчас лн отстал. Может имеет смысл приглядеться к Норникелю…

Привет. :) Я бы вообще не смотрел на динамику и теханализ. А глянул долговременные тренды, лет за 20. Грубо прикинуть какова грязная/чистая, прибыль компаний в сравнении со средней исторической за 20 лет. Насколько переоценены/недооценеы акции сейчас, в сравнении со средним историческим уровнем.

Это не дает ответа пойдет вверх или вниз в краткосрочной перспективе, но позволяет примерно прикинуть где рынок находится сейчас и каковы перспективы в след год, три, пять.

22022022, 

Мне теханализ видится как алгоритм который должен включать в себя выбор «оптимального индикатора» либо говорить когда может/неможет предказать (достоверность) :). Т.е. это единый алгоритм который говорит что будет завтра (хотя внутри он может быть сделан как несколько индикаторов и алгоритм выбора который из них выбрать в данный момент).


фундаментальный анализ да, из причинно следственного (Бафет, Гринблат) в поиск исторических корреляций :).

Интересней собрать основные высказывания за 20 лет и насколько они оказались близки к реальности. Оценить степень доверия к «высказываниям».

Alex Under, конечно, только не на биржу а в бетон :)

Все деньги ушли в бетон походу

Яков Юрников, 400-500 было года 4 назад. Но с тех пор мне кажется ИТ несколько просело…

К слову про GMKN это основной поставщик палладия, который сейчас низкий, но имеет исторически корреляцию с золотом. И чем ниже GMKN падает, тем интересней становится.

~3% движения, это же шум просто. Я не к тому что эти акции хороший выбор, а что такое движение не показательно.

Главком Главком, я вижу это как георазведку золотых залежей. Ходишь по горам и копаешь в разных местах. И хорошо когда лопата удобная, потому что копать приходится много.

А. Г., я посмотрел ваш другой комментарий — для алготрейдинга лучше то что вы хорошо знаете, особенно если вы знаете Net — это универсальный, быстрый, удобный, современный язык, отличный вариант (особенно если к нему есть такие математические пакеты где есть все что нужно), лучшего искать не надо. И на нем огромное число библиотек и коннекторов, можно сделать что угодно и подключиться к чему угодно.

А. Г., для быстрой алготорговли julia не лучший вариант. Для этого нужны языки  с предсказуемой скоростью вычислений и отстутствием задержек или вообще soft realtime. Net/Java/C или экзотика как Nim.

Julia сделана для максимальной скорости потоковых вычислений и непредсказуема, она в любой момент может запустить оптимизатор и замереть на доли секунды, что в алготрейдинге нежелательно.

myaucha, ага :)

Op_Man💰, скажем так… мне с Julia приятней, легче и быстрей работать. Быстрее в смысле не только вычисления, но и продуктивность, перевести идею в код тоже быстрее.

А. Г., я просмотрел список, по моему есть все, как все стандартные вещи optimisation, solvers, распределения, PCA, KDE и т.п. так и экзотика ворде Automatic differentiation.

Op_Man💰, например фиттинг GARCH подобных MLE моделей заметно быстрее.

Да, на питоне можно использовать специальные библиотеки, и будет скорость C, поскольку по сути питон это надстройка над C математическими библиотеками которые реально и выполняют вычисления. Но зачем придумывать что то, какие то специаьные библиотеки когда есть то что просто работает?

И мне нравится более компактный, простой и приятный вид вычислений.  Вместо нагромождения разных префиксов np.xxx и т.п. Нормальные и единообразные названия для функций и т.п.

22022022, да. Не факт что эксперименты дадут больше денег чем рынок, но могут сохранить.

Scalper Scalper, именно, уточню: перестал работать не принцип Грема и Бафыета. Перестали работать корреляции (как P/E ratio) которые исторически совпадали с Гремом и Баффетом и которые многие годы использовались как прокси индикаторы оценки Грема Баффета..

Принцип Грема и Баффета основан не на корреляции, а на причинно следственной связи, анализе финотчетности и оценки стоимости компании. Он работает по прежнему.

Scalper Scalper, есть две задачи —

1 играть в ноль, менять структуру прибыли на нужную тебе, имея арифметич мат ожидание прибыли то же что и рынок. Я решаю восновном эту задачу.

2 обойти рынок, повысить срежнее ожид прибыли выше чем рынок. Рынок игра с нулевой суммой. Недостаточно сделать модель лучше чем у среднего участника рынка. Нужно сделать модель сравнимую с топовыми игроками рынка и конкурируя с ними забрать часть их добычи. Это сложно и маловероятно.

Либо можно попытаться играть в областях рынка слишком мелких и не интересных топовым игрокам, это более реально. Долгие сроки, неликвидные и сложно предсказуемые инструменты, анализ запутанной финотчетности — то что фондам типа Медальена не интересно.