Диверсификация всегда лучше монопозиции.
Это как бы аксиома.

В вашем примере  нужно еще понимать и учитывать структуру индекса и весовые коэффициенты акций.

Алексей Каленкович, да. Это известно давно что CPI чушь, но здесь на графике просто очень явно, в финансах идут цунами, а CPI стоит и не шелохнется :)

CMT, ну скажем, в РФ, если бы вдруг отношение рубля к доллару прыгнуло втрое, а потребительская корзина в рублях даже на каплю не сдвинулась. Нормально?

Алексей Каленкович, тема несколько иная, не поставить под сомнение методику расчета, а наложить один график на другой... 

что же касается официальной инфляции и теневой, так общемировая тенденция однако… у нас ЦБ тоже грозится впихнуть невпихуемое в таргет. и такую борьбу за мир таргет развернул, что камня на камне скоро не останется)

CMT, слово «официальный» ключевое. интересно наблюдать как  при явно двузначной инфляции народу (американскому) успешно впаривают показатели типа 3-4-5%. в среднем за 100 лет цены выросли более чем в 100 раз. что дает среднюю инфляцию не ниже 6%

а какого расколбаса в 1980 году вы желали увидеть? 
или вы планировали увидеть на графике CPI всплеск аналогичный графику золота?
напомню что в середине 70х годов в штатах восстановили товарооборот золота, после «конфискации» 30х годов и его котировки разгонялось именно под эту историю… ну а то что 80 год пока является последним когда инфляция у янки была двухзначной (официальная конечно) это так… мелочь

Хрен Столовый, ахахаха, хорошее замечание, если найти подходящие обстоятельства, даже мух продавать можно, ха ха ха

Муха-львинка ехидно скалится вам из пельменей и сосисок 

ves2010, думаю только основная сессия, это же OHLC, открытие, макс, мин, закрытие.

Head of Algonaft'$, нет, нету. Но посмотреть как акции ведут себя в кризисы, и прикинуть что случается в это время с опционами, интересно

ves2010, + точно, забыл. Эт очень важный момент!

Alex Craft, там, что — есть опционы исторические? Не верю!

Head of Algonaft'$, или с опционами бактестинг посмотреть…

На stockchart.ru можно найти тиковые данные по мосбирже начиная с 2000 года
  Естественно на любом другом таймфрейме тоже

Head of Algonaft'$, для медленных стратегий, долгосрочных трендов, предельных значений, соотношений между различн секторами и т.п.

проблема дневок на иностранных рынка в том что надо отдельно уточнять дневки только за основную сессию или вообще все сделки за день

разница ооочень велика

разрешение 1 день?!) т.е. тиковых там нет, а если нет — то зачем эти данные?

Rostislav Kudryashov, Эд рулит. Я пересмотрел с ним и с Симонсом все интервью и видео. Книги до некоторых пока не добрался, но планирую. Плюс он единственный у кого хыатило ума забить болт на все эти финансы и отдыхать, поняв что если у тебя уже миллиард, то тратить время чтоб заработать два или десять — это тупое занятие, сьесть больше уже все равно не сможешь. И занятся лучше здоровьем, Эд в 90 выглядит лучше чем многие в 60. Очень редкое сочетание ума, мудрости и практичности.

ves2010, я бы логарифмы отдельно поставил, это не упрощение а трансформация, без потери сути.

А вот все остальное, весьма условно, субьективно — это упрощения, и применять их нужно осторожно и тщательно проверять что его можно применить в данном конкретном случае.

В целом — я стараюсь избегать таких упрощений, мне больше нравится брутальный и тупой подход, простая модель и перебор вариантов на машине, симуляции. Чтоб мозг сильно не напрягать, и уменьшить вероятность что допускаешь ошибку…

ну как бы есть 4 способа притянуть рыночный процесс к стационарному
1 индекс более стационарен чем отдельный актив
2 логорифмирование приращений цен т е нормализация
3 сказать что это квазистационарный процесс т.е стационарность не всегда а например на коротком интервале
4… секретно