Навеяно статьей о революционной модели для предсказывания числовых рядов "
В СибГУТИ разработали алгоритм для быстрого и точного прогнозирования курсов валют, погоды и других процессов".
... Автор метода универсального кодирования и предсказания данных, порожденных стационарными источниками...Рябко Б.Я. открыл асимптотически оптимальные методы прогноза и проверки основных классов статистических гипотез для стационарных эргодических процессов...
Самое смешное, что как эта статья в частности, так и 90% материалов и статей о трейдинге — неосознанно либо осознанно, предполагают и используют методы статистики созданные для
стационарных, эргодичных и нормально распределенных процессов.
В то время как в реальности, для рынков и цен -
ни одно из этих условий не выполняется.
И получается такое вот отличие
прогнозов и ожиданий от
реальности:
«Британские учОные» рулят.
www.scientificamerican.com/article/finance-why-economic-models-are-always-wrong/
Но всё невдомёк.
«Человек на все рынки» Эдвард Торп. Но без претензий быть универсальной или вечной.
«Flash Boys. Высокочастотная революция на Уолл-Стрит» Майкл Льюис
— жульнические. И уж точно не для всех.
алгоритм для быстрого и точного прогнозирования курсов валют, погоды и других процессов
тот рубит бабло на бирже и помалкивает в тряпочку, пока бабло идёт в руки.