Эргодичность, стационарность, нормальность

29 сентября 2024, 07:57
|
Alex Craft

Навеяно статьей о революционной модели для предсказывания числовых рядов "В СибГУТИ разработали алгоритм для быстрого и точного прогнозирования курсов валют, погоды и других процессов".

... Автор метода универсального кодирования и предсказания данных, порожденных стационарными источниками...Рябко Б.Я. открыл асимптотически оптимальные методы прогноза и проверки основных классов статистических гипотез для стационарных эргодических процессов...

Самое смешное, что как эта статья в частности, так и 90% материалов и статей о трейдинге — неосознанно либо осознанно, предполагают и используют методы статистики созданные для стационарных, эргодичных и нормально распределенных процессов.

В то время как в реальности, для рынков и цен - ни одно из этих условий не выполняется.

И получается такое вот отличие прогнозов и ожиданий от реальности:

Эргодичность, стационарность, нормальность

2.7К | ★2

12 комментариев

Ну смотрите, при этом дело то в целом не пропащее. Вот на картинке слева на объекте висит кулончик с буквой Р (может быть это разрешение на ВХОД). На картинке справа становится понятным, что ВХОД СВОЕОБРАЗНЫй какой то. При этом и любители на такую точку входа тоже могут найтись. Это жизнь…

birga

29 сентября 2024, 08:26
Ответить

Начало поста точно взято не из одного из романов братьев Стругацких?

Дюша Метелкин

29 сентября 2024, 08:38
Ответить

Это ещё не худший вариант пристроиться на казённые деньги. Учёные степеня нынче дорожают и обещают дорожать дальше.
«Британские учОные» рулят.

Rostislav Kudryashov

29 сентября 2024, 09:41
Ответить

Rostislav Kudryashov, 09:41 Когда ещё было писано
www.scientificamerican.com/article/finance-why-economic-models-are-always-wrong/
Но всё невдомёк.

Rostislav Kudryashov

29 сентября 2024, 09:44
Ответить

Rostislav Kudryashov, 09:44 Вот реальные истории успеха
«Человек на все рынки» Эдвард Торп. Но без претензий быть универсальной или вечной.

Rostislav Kudryashov

29 сентября 2024, 09:50
Ответить

Rostislav Kudryashov, 09:50 А вот ещё истории успеха
«Flash Boys. Высокочастотная революция на Уолл-Стрит» Майкл Льюис
— жульнические. И уж точно не для всех.

Rostislav Kudryashov

29 сентября 2024, 09:52
Ответить

Rostislav Kudryashov, 09:52 Вывод однозначен. У кого всамделе есть
алгоритм для быстрого и точного прогнозирования курсов валют, погоды и других процессов
тот рубит бабло на бирже и помалкивает в тряпочку, пока бабло идёт в руки.

Rostislav Kudryashov

29 сентября 2024, 09:57
Ответить

Rostislav Kudryashov, Эд рулит. Я пересмотрел с ним и с Симонсом все интервью и видео. Книги до некоторых пока не добрался, но планирую. Плюс он единственный у кого хыатило ума забить болт на все эти финансы и отдыхать, поняв что если у тебя уже миллиард, то тратить время чтоб заработать два или десять — это тупое занятие, сьесть больше уже все равно не сможешь. И занятся лучше здоровьем, Эд в 90 выглядит лучше чем многие в 60. Очень редкое сочетание ума, мудрости и практичности.

Alex Craft

29 сентября 2024, 13:07
Ответить

Шок-контент

Григорий

29 сентября 2024, 11:25
Ответить

ну как бы есть 4 способа притянуть рыночный процесс к стационарному
1 индекс более стационарен чем отдельный актив
2 логорифмирование приращений цен т е нормализация
3 сказать что это квазистационарный процесс т.е стационарность не всегда а например на коротком интервале
4… секретно

ves2010

29 сентября 2024, 12:29
Ответить

ves2010, я бы логарифмы отдельно поставил, это не упрощение а трансформация, без потери сути.

А вот все остальное, весьма условно, субьективно — это упрощения, и применять их нужно осторожно и тщательно проверять что его можно применить в данном конкретном случае.

В целом — я стараюсь избегать таких упрощений, мне больше нравится брутальный и тупой подход, простая модель и перебор вариантов на машине, симуляции. Чтоб мозг сильно не напрягать, и уменьшить вероятность что допускаешь ошибку…

Alex Craft