Александр Гвардиев, А счет какой был изначально? 

Ведь если эти % со 100 баксов, то это лудомания. 

Для меня понятие «лудомания»  начинается с  тех  сумм, которые трейдер не боится потерять.

Ведь деньги-это для трейдера инструмент. К которому надо бережно относиться. 

Цитата: У Ильи +2 877 000% на коммоне) 

Здесь на форуме вообще-то взрослые люди. Вы наверное хотели написать рублей, а нажали на %. Бывает.

Александр Гвардиев,  ---  да.  это прямая обязанность попов и государства на данном этапе бытия.

Александр Гвардиев, 

может быть вы когда нибудь начнете понимать, когда вьедете лбом в поезд.

для недалеких, как это происходит в реальности:
-происходит резкое движение базы
-брокер разваливает конструкцию закрывая ПО МАРКЕТ ОРДЕРАМ, которые разъезжаются спредом примкрно так: 1дол на покупку 20 долл на продажу, теор 10
-за те пару минут которые вы пытаетесь понять что осталось от вашего депо, база улетает еще на 10%, причем может полететь как вниз так и вверх. когда полетит в вашу сторону вы просто прекрестиесь что пртонесло, а в след раз не пронесет
-за эти 2 минуты от депо ничего не останется.

это не считая ситуаций когда исполнения не произшло по регламенту а рынок уже закрыт, а на следующий день хороший геп по базовомк активу.

Александр Гвардиев, ну чтож, признаю что 15, то тесть доходность еще хуже будет чем я предположил в начале:

1квартал — цена ниже спреда, дох-ть: -9+4+0 по спреду +5 lqdt за квартал =0
2квартал — цена ниже спреда, дох-ть: -9+4+0 по спреду +5 lqdt за квартал =0
3квартал — цена выше спреда, дох-ть: -9+4+0 по спреду +5 lqdt за квартал =0
4квартал — цена ниже спреда, дох-ть: -9+4+15 по спреду +5 lqdt за квартал =15

итого 0+0+0+15, получаем меньше LQDT

Александр Гвардиев, нука подробно по фактам напишите в чем же я ошибся

Александр Гвардиев, 20 торгую, когда то и в РФ, сейчас США

ну если для вас это бред, чтож, успехов и новых открытий!

Александр Гвардиев, 

во первых, именно 20, тк 15 от спреда и 5 от LQDT за это квартал.
во вторых, нельзя считать вероятностные события по положительному исходу одного периода. я написал что на 1 положительный период будет 3 с доходностью около 0. и это не считая того что у вас может быть и 8 отрицательных периодов подряд, тоесть за 2 года 0 доходность, а LQDT за это время даст примерно 40% сложным процентом
в третьих, написал выше, что ВСЕ инвестиции надо сравнивать сначало с безриском, а затем с индексом полной доходности. в индексе модно пересидеть хоть 5 лет просадку, а в опционов за пару лет разоритесь

Александр Гвардиев, видимо, один раз как раз и торговал))

Александр Гвардиев, 

я бы добавил  еще возможность опционного кэрри-трейда.
у нас есть возможность делать практически безрисковый арбитраж премиальных и маржируемых опционов на спот и фьючерс.

в общем, кто понял специфику и широкие возможности опционов, уже никогда не откажется от такого конкурентного преимущества в трейдинге.

Александр Гвардиев, да, колл. Спасибо! Надо заняться обзвоном всех моих дорогих брокеров, может и помогут. Но то что я раньше узнавал все говорили — а… ээээ… нет

Александр Гвардиев, 
да, всего их семеро на сегодня)
есть еще сбер.
остальное — золото, индекс IMOEX, доллар, евро, юань

Александр Гвардиев, 

есть есть вечные по криппте, то какой же там фандинг в %% годовых?
если он до 20%, то это клондайк.

Александр Гвардиев, 

а какие вечные фьючи есть на американском рынке?
на какие активы, чтобы можно было арбитражить на фандинг/контанго/бэквард, если это возможно?
мысль такая ( на примере нашего рынка) — если максимально возможный фандинг на  Газпром меньше контанго, то ВФ покупаем/ календарный фьюч продаем.
на опционах, если таковые есть на  БА, которые имеют также ВФ,  тоже по идее возможен арбитраж в этом же контексте.

Александр Гвардиев, Вы либо действительно не понимаете в чем проблема, либо занимаетесь троллингом. В любом случае, надеюсь, со временем Вы в этой теме разберетесь глубоко.

Александр Гвардиев, все  дело в том, что вероятность распределения цены базового актива нельзя выводить из  модели ценообразования опционов. В объяснении ИИ как разделяются риск-нейтральная и физическая меры. Если Вы пишете топик, в котором спрашиваете:

 Допустим, вы купили актив и хотите посчитать вероятность, что цена актива закроется выше или ниже определенной цены на определенную дату. Как это сделать?

 Вам необходимо не про опционы говорить, а задать модель динамики цены актива. Вот Вы и задаете — модель логнормальная, это неплохой вариант. В этой модели есть параметры — дрейф (ожидаемая доходность)  μ  и волатильность σ. СДУ простое, решение имеет явный вид. С его помощью можно найти ответ на вопрос   указанный в начале топика. Загвоздка в том, что параметры процесса неизвестны. Они, вообще говоря, зависят от времени стохастическим образом (хотя мы и пытаемся заменить их константами). Мы можем оценивать эти параметры, как Вы верно заметили, разными способами. И если оценки волатильности робастны, то оценки дрейфа крайне ненадежны. Никакие формулы Блэка-Шольца не помогут волшебным образом ситуацию изменить. А ИИ к Вам вовсе не придирается, он просто подчеркивает тот факт, что BSM применяется для безарбитражной оценки опционов, а не базовых активов.

Александр Гвардиев, только попробуй)

Александр Гвардиев, )))))))

Александр Гвардиев, хорошие ребята, их тут банда целая )

Александр Гвардиев,  ---  ну что вы, я не при делах. а  это всего лишь один из правильных анекдотов об искуственных  финансовых рыночках.

Александр Гвардиев,  — "  Биток так стремительно подешевел, будто я его купил."