Привет всем!

Создал оглавление своего блога, а кому интересно — гляньте. Ну а тут напишу что-то суммаризирующее мои изыскания.

Как обычно, структурирую имеющимися средствами, без нумерации, поскольку не уверен, что где-то нельзя вставить что-то улучшающее результаты.
Пока нарабатывается статистика алгоритмами на торгах, о чём писал в предыдущих постах, позволю себе немного философии.

Итак, что я понимаю под конвейером граалей и что мне нужно сделать (точнее, уже сделал)?

• прежде всего, конечно, хочется сказать, что понятие «грааль» — оно для слабоумных лохушек, но попробуем его использовать в общепринятом контексте
• механизм, который будет искать торговые алгоритмы на произвольном количестве ценовых инструментов/рынков по их ценовым данным. Назвал его Searcher = Искатель. Искатель ищет торговые алгоритмы в рамках одного инструмента генетическим поиском, двигаясь скользящим окном с заданным значением дискретизации, от последней известной цены в прошлое на заданную глубину. Сегодня 12, значит возьмём период с 12 сент по 12 окт — это у нас будет период проверки.

( Читать дальше )

Привет снова.

Ошибочку в комиссии поправил, алгоритмы пересчитал.
Запустил 2.10.
Портфели всем пришлось заново собирать, конечно, но это дело одного вечера.
Теперь результаты почти совпадают с ожиданиями, но ещё подождём. Причина в том самом нюансе.

Вводные:

• продолжаю торговать на Тинькове с потоком цен от него же
• ошибки в ценовых данных влияют на финрез, но не существенно, особенно ввиду того, что при верном учёте комиссии при поиске/проектировании алгоритмов число сделок сократилось
• для теста собрал несбалансированный портфель из 186 алгоритмов, каждый из которых торгует одним лотом, по 5 на инструмент, но где-то меньше. 34 бумажки.

В чём состоит нюанс, анонсированный в заголовке?
Сталкиваюсь с этим каждый раз при запуске: в дек.2021, в мае 2023 и сейчас, сент 2023.
Суть заключается в том, что каждый из алгоритмов совершает как прибыльные, так и убыточные сделки.
При старте портфеля все 186 позиций сразу не откроются, это очевидно — каждый алгоритм ждёт свою точку входа. Какие-то откроются только через дни. Некоторые не совершили ни одной сделки до сих пор, таких 12. Ещё 10 выключил почти сразу, они были по OZON, успели по паре сделок совершить. Почему? Потому что шортились, а я по памяти знаю, что OZON в ВТБ шортить было нельзя. Почему можно в Тинькове — для меня загадка. Отключил на всякий случай.

( Читать дальше )

Привет.

Подумал о том, где отдыхать алго/трейдерам?
Цены про сейчас.

Зависит от того, как ты устроен и чего хочешь.

Сейшелы — деревня, даже и не рекомендую.
Посмотрел 100500+ роликов на youtube — прям кошмар-кошмар, хотя для нищебродов перелёт 70, аренда вилл 110-150.
Это без кормёжки, сам покупаешь еду, сам готовишь, все дела.
Пляж, скалы, джунгли. Черепахи. Особо больше ничего.
Маркетинг и пиар, не стоит оно того и не рекомендую.
Черепахам там неплохо, но и только.
По максимуму 1 млн в день.

На Мальдивах был в двух местах, оба понравились, но есть нюансы.
Недорогие отели, один в 2006, другой в 2019. В первом я сертифицировался на дайвера. Во втором летал на дронах.
Красота и местный рай, конечно, если оставить за скобками, что в базе нет ни пресной воды, ни еды, ни электричества, и всё это искусственное, и за всё это там и платим.

Третий вариант — Таиланд.
Первая поездка туда была на остров Самуй, в 2007, вроде, году.
Сейчас отель называется Centara Villas Samui. Представляет из себя отдельно стоящие домики на каждого клиента.

( Читать дальше )

Что сказать… немного я ошибся.



Что тут видно? Что грязная прибыль по большинству позиций в плюс.
Чистая — в минус из-за комиссии.
А-аааа, кто-то закричит, ты не учёл комиссии. Ну так соберите портфель алгоритмов, который на большинстве (и абсолютно подавляющем большинстве) позиций даст плюс.


В чём я ошибся? В том, что изначально писал код и строил торговую систему на Binance, с leverage = 10.
На этот множитель была занижена комиссия на TQBR.
Была строчка в коде, с константой 10, которая… ну, понятно. Не была учтена. Просмотрел.
Все мУллиарды алго искались с этой ошибкой, нужно переискивать.
Валера меня в прошлом году убеждал, что комиссия не имеет значения, но его хватило на полчаса, а потом он принял мою точку зрения. Ну это логично для любого разумного алготрейдера. Комиссию нужно всегда учитывать, и учитывать правильно.
Потому, на тестах всё было красиво.
На эмуляции — жесть.
Погрешил на Тинькова, и справедливо — свечные данные там так, как тут и описано: Второй раз на те же грабли — Тиньков (smart-lab.ru)

( Читать дальше )

Из тех, с кем мы сбились в стаю, у всех счета в Тинькове. У большинства ИИСы, конечно.

Один раз я уже наступил в этого брокера.

Сейчас я вынужденно портировал решение на него, поскольку все мои интересанты — там.
Нужно было сделать торговлю на TQBR через него.

Результаты не соответствовали ожиданиям и были хуже.
Я стал исследовать вопрос.

Оказалось, что у вышеназванного брокера существенные проблемы с качеством данных, а именно — ценовые данные свечей Тинькова не соответствуют рынку. Объективно говоря, автоматизированно я проверил, что они не соответствуют Финаму. Но выборочно проверил вручную, что там отображается в tradingview. Так вот, tradingview соответствует Финаму. А данные Тинькова — это параллельная вселенная.

Вот вам детали по Сберу (37 свечей не совпадают с рынком за период 06.09.23 — 21.09.23):

Расшифровка:

• инструмент (Сбер)
• свеча от Тинькова — дата-время, OHLC
• свеча от Финама, дата-время, OHLC

Видно, что то цена открытия свечи, то цена её закрытия не соответствует рынку.
Кто хочет проверить — можете поупражняться.

( Читать дальше )

Привет новичкам и не только!

Есть много т.н. «закрытых» каналов, типа для «трейдеров» и «алготрейдеров». Так сказать, хай-элиты алготрейдинга.
В Telegram и других мессенджерах.
Там, как мыслится, намазывают толстым слоем секреты успеха торговли на рынках.

Ну, во-первых, те, кто реально мог бы о чём-то сказать, в большинстве своём там молчат. Если вообще присутствуют. Что естественно. Так сложилось на этом рынке. Ибо, как я писал в своих постах ранее, толковым страшно засветить там свои торговые алгоритмы.

Для понимания — толковых алготрейдеров в нашей стране можно посчитать по пальцам двух рук. Если брать тех, у кого хоть что-то стабильное получается, уложимся в сотню. И это на наши 100+ млн населения. Не думайте, что в других странах ситуация лучше. При этой печальной статистике, успешных алготрейдеров на порядок или порядки меньше, чем успешных РУЧНЫХ трейдеров. Это нужно понимать тем, кто хочет тут попытать счастья. И те алготрейдеры, кто что-то может, пытаются поймать рыбку в мутной воде этих каналов, присутствуя там, но вода очень, очень мутна. Справедливости ради, отмечу, что кто-то там присутствует для общения. Не хватает общения в жизни, видимо.

( Читать дальше )

Просто моя позиция и ничего больше.

Так-то я не трейдер и всё это мне не очень интересно — я имею ввиду, смотреть в терминал и совершать сделки руками.

Начиналось всё году в 2000.
Там я, с одной стороны, работал в управляющей ПИФами компании.
Нужно было слать ежедневные отчёты о состоянии портфеля в тогда ещё ФКЦБ, потом это стало ФСФР, а теперь сами знаете.
Для генерации этих отчётов нужно было брать количество бумажек из 1С, припаивать к ним последние рыночные цены и показывать состояние портфеля в деньгах. Примитивная работа, конечно, но тогда я был совсем юн, и знакомился с новыми технологиями — брать данные из бухгалтерской 1С и сращивать их с базой SQL, где актуальные цены хранились.
Та управляющая компания была первой в России, которая начала отправлять отчёты в ФКЦБ электронно, в формате XML и сделал это, конечно, я. Зарплата тогда была 3 тыщи рублей.
Надо тут сказать, что я вообще много чего в сфере IT в этой стране за последние 20 лет сделал первым.

Тогда же уже были веб-сервисы, которые позволяли виртуально поторговать на форексе. Увлёкся этим и получил выговор за нецелевое использование интернета на рабочем месте.

( Читать дальше )

Столкнулся с проблемой — очень много торговых систем у меня и нужно отобрать лучшие.
Ну и несколько инсайтов параллельно открыл.
Суть вкратце: кто ищет — тот найдёт.
Торговых систем 196 млн.

Пришлось изучать новое — писать TCP/IP сокетный сервер, который раздаёт задачи на расчёт таким же TCP/IP сокетным клиентам-компьютерам дома и собирает результат. Давно мечтал этим заняться и всё никак руки не доходили. А вот сегодня за 4 часа осилил. Что это значит? Это значит, что практический подход к трейдингу развивает тебя всесторонне. И мои попутчики, так сказать, кто торгует моей системой, у себя дома тоже запустят простое приложение, которое будет искать лучшие варианты торговых систем. Им всё равно, что их компы работают днями и ночами, а результат пилится. Очень удобно и современно. Распределённые вычисления.

Как всегда, от алготрейдинга только плюс — напрягаю мозги, что снижает риски деменции в старости.
Осталось ещё мотивировать себя напрягать тело, чтобы избежать встреч не только с дедушкой Альцгеймером, но и дедушкой Паркинсоном.

( Читать дальше )

В трейдинге модно говорить, что рынками движут страх и жадность. А деньги с рынков собирают дисциплина и самоконтроль, выходит?

Решил посмотреть на это с точки зрения нейрофизиологии.

Известно, что эмоции — это продукт лимбической системы. Она древняя, досталась нам ещё от ящериц. Не умеет помнить, рассуждать, планировать. Увидела конфетку перед носом — надо сразу сцапать. Это жадность. Увидела что-то страшное — надо убежать, спрятаться.

С точки зрения рынка всё перепутано. Жадность запускается, когда трейдер словил лося. Надо бы закрыть позицию, но жадность не даёт потерять «всё, шо нажито непосильным трудом» ©, и вынуждает терять ещё больше. А когда увидел, что в позиции плюс — страх вынуждает закрывать её преждевременно. Или это тоже жадность? :-) С логической точки зрения, вроде, должно быть наоборот — увидел, что начинаешь терять деньги — должен включиться страх, чтобы закрыть позицию. А когда капитал растёт — жадность не должна позволять закрыться до последнего, пока рост капитала не остановится.

( Читать дальше )

Как писал ранее, главный страх трейдера-физика не просадить депозит, а чтобы никто не узнал детали работы его торговой системы.

Объясню, почему меня это мало волнует.

Во-первых, мои торговые системы — не для институционалов.
Их не смогут использовать фонды, банки и так далее, потому что они рассчитаны на очень маленькие — с их точки зрения объёмы.
Десятки миллионов — ничто для ПИФов, банков, фондов и так далее. Это очевидно.
Так что класс институционалов — в пролёте.

Во-вторых, мои торговые системы — это класс интрадей.
Быстро откусывают от рынка и уходят, ожидая следующей возможности.
Так что класс инвесторов — в пролёте.

В-третьих, поди ещё мой подход повтори.
Это опыт и написания сложных, высоконагруженных, многопоточных и распределённых приложений, работа с базами данных, веб-сервисами, api и так далее. Много экспертов-разработчиков с таким опытом и знаниями среди трейдеров? Сильно сомневаюсь.
Да, можно найти талантливого и опытного разработчика, но сначала поставь ему корректно задачу, а потом ещё оплачивай его работу — а это совсем не дешёвые специалисты, тем более в эти времена.

( Читать дальше )