Что делать, если торговых систем слишком много

3Qu, Спасибо. Кажется, что удача — это тоже статистика :)

ves2010, ты глубоко не прав. Каждый из алгоритмов, которые тестируются, найден на 90+ инструментах, часть из которых — акции, часть — фьючерсы, часть — криптовалюты, и всё это в примерно в одинаковом соотношении. Понятно, что в такой выборке были все ситуации на рынке.

Ты вообще очень поверхностно и невдумчиво смотришь на целостную суть поста. Ты подумай над этим. Ты постоянно оставляешь поверхностные суждения в комментариях, не вдумываясь. Прекращай это дело.

Sergey, вам не имеет. Вы хотите, чтобы за вас кто то отфильтровал все посты всех авторов и подсовывал вам только годные. То есть, сделал вашу работу за вас. Эта стратегия называется «и рыбку съесть, и на х.й сесть» и в данном случае она не работает

Sergey, мир не обязан соответствовать вашим ожиданиям. Может быть, вам вселенную поменять.

Василий Федорович, ну посмейся или поплачь. Прояви себя. Вырази эмоции. Не залей клавиатуру.

Ho_Chu, хватит мне такое писать) лучше промолчите)

Ho_Chu, пока надо в порядок привести дом, коммуникации и удовлетворённость жителей. А там сам смотри. Может, математика поможет тебе, но я — признаться — её не люблю. На рынке всё очень тупо, и, как мне кажется, понятно. Просто объёмы велики. На калькуляторе не посчитаешь своё счастье и алгеброй не поверишь гармонию. Ты и сам знаешь лучше меня.

wrmngr, почему на весь лимит? Один алгоритм — один лот.

wrmngr, несколько вопросов:

1. Почему вы решили, что системы однотипные?
2. Чем отличается фиксированный лимит в валюте от % дохода? Иными словами, какая разница какая валюта, если оцениваем доходность?

ну и
3. Что полезного мне от того, что вы написали? Как я могу улучшить свои системы следствиями из вашего комментария?

wrmngr, расскажите в паре фраз подробнее, если не затруднит.

1. Вы искали тс на разных инструментах из разных рынков?
2. В чём разница относительных величин и фикса в лотах? У меня просто нет относительных величин, всё считается на лот. Что вы пытаетесь донести «относительными величинами»?

wrmngr, мы не рассматриваем mixed-историю, когда в портфеле куча разных алгоритмов по разным инструментам, это отдельная история.

Индивидуально давайте смотреть.

Если стратегия работает на ряде активов, и не только из того класса, на котором была построена, это курвафиттинг? Если она работает на ряде акций МБ и ряде криптовалют?

wrmngr, послушайте, это не имеет особого значения.

Объясняю, почему.
1. Пересматриваю алгоритмы каждую неделю.
2. В пакете торговли по тикеру равное количество лонг- и шорт- систем.

По поводу однотипности систем:
1. С одной стороны, мало возможностей этого избежать.
2. С другой стороны, при 196 млн всегда есть варианты.
3. Факт в том, что я пока ещё не знаю, как из этих миллионов содать устойчивую комбинацию алгоритмов для заданного тикера, которая будет приносить прибыль вне зависимости от того, что происходит с его котировками.

Ну так поработаем над этим, в чём проблема. И данные есть, и пространство для выбора огромное. Пусть будет не 187%, а 100%, зато стабильно. Нет?

wrmngr, это зависит от точки зрения.
Стратегии не могут не быть однотипными в том смысле, что покупают дешевле и продают дороже, но точки входа несколько отличаются.

Хотя, признаться, до такой глубины анализа я не спускался и, вообще говоря, не считаю, что она нужна.

Потому что цель — заработать, а не разобраться, почему одна из миллионов вошла так, а вышла эдак.

Много — это для меня вопрос не «перебрал», а «диверсификация».

wrmngr, время покажет. Удачи вам и успехов. И спасибо за комментарии.

Liberalism, может, я других умнее :) 

Liberalism, он не продаётся, так что для очереди нет предпосылок. А тех, кто будет эксплуатировать мою систему на свой страх и риск, пока набралось 12 человек

Liberalism, ну а какой еврей продаст курицу, несущую золотые яйца? 

Дмитрий, идентификатор торговой системы, её суть и хеш сути

Дмитрий, дома, на компутере. Купил позавчера.

Дмитрий, в облако я засуну продуктив. Пока тесты и обкатка дома.
8 ноутов.

Дмитрий, что есть «нужный»?

Дмитрий, нету ни Excel, ни скриптов. Только та строка на скриншоте, где написано System:

astray, объединяемся?

Che-70, верно, и тестируют.

ПлощадьДНР, прелесть или ад трейдинга в том, что есть 100500+ вариантов заработать и в миллиарды раз больше слить. Каждому — своё. Спасибо за ёмкий комментарий.

falkolab, суть в дате регистрации твоей — 02.09.2023.
Опять тем же самым занимаешься.
И я — единственный, похоже, на СЛ, который откровенно публикует свои торговые системы. Мне не жалко, у меня их миллионы.
Написал же — 4 параметра.
И на скриншоте они приведены — в строке System:
Бери и торгуй.
Все индикаторы стандартные и во всех терминалах встроены.
Чего ещё тебе надо?

Шире мне не надо, всё TF M1.

Конечно, для каждой бумаги индивидуально.

Вот в этом посте опубликовано то, что на Сбере работает.
Берите и пользуйтесь.

Vkt, только комбинации. Настройки индикаторов всех стандартные как в популярных терминалах

Vkt, Никакой гарантии нет. Есть предположение, что большинство ручных трейдеров просто набрасывают индикаторы на график, не меняя их параметров. Это раз. А два - зачем ковыряться в деталях, если результат устраивает?

Андрей К, надо всех алготрейдеров победить :)

шутка.

Просто хочу в отель в Французскую Полинезию.
Тут: youtu.be/mdDBCtkWt9A?si=9trU9Y7ix9aGDy00
Или хотя бы Мальдивы.
Тут: youtu.be/0VFah69nnBY?si=Lln47nK9r1atiltx

И чтобы это было решение не «раз в жизнь», а обыденное.

Сиделец, пост-то прочитал? Или так, многобукв?

chizhan, пока дома

chizhan, Статический. 150 ₽ в месяц

Андрей К, по целому ряду причин этот вариант для меня не годный

alexv, мне нравится, что вы в это верите) тем меньше конкурентов) 

NZT2020, пару лет назад у меня тоже была одна стратегия и тоже на луа, терпи два года и всё будет :)

MPlus, ну не две, а больше :) 

Дмитрий, с финама

old schooler, не хочу будоражить публику

Redline, какой молодец! 

deke, Как прекрасно, что каждый может торговать так, как хочет 😈

deke, что такое 42?

old schooler, Я бесплатно не работаю и клоун - не моя профессия 👻

Redline, что за модель? :)
И какие индикаторы используете? :) 

Redline, про CCI даже и не слышал.
Сколько всего сигналов по всем индикаторам получилось?

new Ema(new SMA(new Ema(new Close(bars), 10), 20), 30).

это что, ема от сма которая от ема?) А смысл? Это последовательное сглаживание, я так понимаю.

У меня не один индикатор от другого, а все независимые.

А кластер хадуп большой? Какая производительность? Он на вашей работе?
У меня один хост 10.000 стратегий на 3 месяца просчитывает за 6 секунд. И 8 хостов, правда, разная у них производительность.
Из этого времени 20% — расчёт самих сделок и 80% — расчёт статистических метрик.

Redline, continues-сигналы очень помогают. И переломы экстремумов.

Redline, аналогично, отбираю от одной сделки в час до одной сделки в три дня, и дальше по чистой прибыли в убывающем. Ещё по RQ > 0.8 фильтр.

Redline, а какие фьючи и как готовите историю? Чтоб проблему экспирации решить

Redline, какие результаты за 4 дня?

Redline, 624  млрд систем, и мои жалкие 196 млн))))
Да, в мт5 на стандартных индикаторах всё очень медленно работает, нужно свои писать

Redline, я уже не помню, что там было, вроде про выравнивание цен. Но это не будет работать, если тупо пересаживать систему на новый фьюч после экспирации. Все цены должны быть оригинальными. Вариант получше — искать системы на акциях, а использовать на фьючах

Redline, на предыдущем скриншоте 624 млрд, я там увидел. А почему именно по три на вход и три на выход? Расчёт тупым перебором или есть какая-то оптимизация? 

Redline, да, то, что с тестами совпадает — это уже очень хорошо, тем более за такой короткий срок. За месяц, получается, написали? 

Redline, мне @eskalibur подсказал, что continius похожи на rising/falling, но не точь-в-точь.
Continues означает, что был предыдущий экстремум, например, вверх и ещё не было экстремума вниз, то есть, например, если речь идёт про close или sma, то находимся в снижающемся тренде. Сам индикатор экстремума покажет экстремум только на одной свече, где он возникнет. А Continues будет подавать сигнал с момента экстремума до момента зеркального экстремума. Хорошо работает для всяких ma, macd, rsi, stohastic и иже с ними

Redline, Continues-сигналы нужны не для пересечений, а для событий из прошлых свечей, о которых на текущих информации нет. Например, что последний экстремум был вверх. С ema и close на любой свече можно определить, она сейчас выше или ниже. А определить на любой свече, какой был последний экстремум — в максимум или в минимум без этих сигналов нельзя

Redline, так а у меня не 3, у меня динамическое количество сигналов на вход и выход. Может быть 5 на вход и 2 на выход, условно. Это же генетика определяет.

Redline, 99, 999% и того не сделали. Только трындят, языками чешут вбестолку :) 

Redline, я так называю эр квадрат.
Правильное название — коэффициент детерминации.
en.m.wikipedia.org/wiki/Coefficient_of_determination

Вместо него можно использовать SMAPE или коэффициент b из метода наименьших квадратов.

Все три метрики позволяют оценить гладкость кривой эквити и отбросить системы, где есть резкие и сильные провалы вниз или выбросы вверх и сфокусироваться на максимально стабильных системах. 

Redline, алго-альфа?)) это кто?)) 

Redline, честно, не представляю))
Сегодня воскресенье и я туплю в сериал. Исландский нуар. Да и я тут не с 13 года, а с 20, да и то с перерывами

Redline, ощущения — ощущениями, но тогда должно существовать рациональное и логичное объяснение, почему это не будет работать.

Тут есть два момента. 
Во-первых, мы не должны говорить «будет работать или не будет работать». Мы должны говорить «будет работать лучше или будет работать хуже» в сравнении с какими-то другими стратегиями, хотя бы даже двумя МА.

Во-вторых, утверждение «если бы это работало, все бы это использовали, а не используют потому, что это не работает» как не логично, так и не рационально и попросту глупо. Это не суждение, а мнение, по факту ничем не подкреплённое.

Одно дело, когда человек провёл исследования, получил результат и его слова обоснованы и подкреплены фактическими результатами, хотя бы исследований. 

Другое дело, что он припёрся в чужой дом и несёт чушь в стиле «это не будет работать, потому что это всем дано и много лет известно».

Если бы я не попал в топ-5% самых успешных трейдеров на Binance, возможно, у меня даже зародились бы сомнения относительно этой моей идеи. Но реальный опыт, мой личный опыт для меня куда весомее чем невнятное бормотание не пойми кого, утверждающего что это не работает по определению.

С другой стороны, он абсолютно прав в том, что конкретно в его случае это действительно не работает :)

Я думаю, что реально работающих систем существует множество, на разных рынках и для разных инструментов. 

Я сделал только одну вещь: я придумал, как создавать торговые системы не написанием кода, что означает, что каждая торговая система — это ручной труд, а описывать их набором сигналов, которые будут обрабатываться универсальным механизмом. А всякие индикаторы и прочее придумано до меня, я просто это использую своим, особым способом.

Следовательно, возникает вопрос: если множество алготрейдеров строят свои системы на таких индикаторах или своих кастомных версиях того, что мы обычно называем «индикатор», и ручные трейдеры используют в торговле их же, то почему это не должно работать здесь? Это же то же самое.

У людей такая каша в головах, что они иногда вообще не осознают, какую чушь несут, как и wrmngr в данном случае. Я теперь стал умнее и не пытаюсь переубеждать их в чём — либо. Мне нет до этого дела, а им комфортно пребывать в мирке своих заблуждений, вот пусть там и остаются.

Возможно, что дело ещё в том, что для меня нет авторитетов. Любую мысль и утверждение я готов смело поставить под сомнение, и проверить самостоятельно, если мне это необходимо. 

Часто такие проверки и показывают, что реальность, какой её себе воображает большинство людей, которые разучились думать, если вообще когда-нибудь умели, не имеет ничего общего с действительностью. 

Redline, и не забывайте, что это для вас подход прост. Для 99% тех, кто торгует на рынках как угодно, он запределен. Они попросту не смогут его повторить в силу отсутствия нужных технических знаний и опыта. Что-то мне подсказывает, что тут питона будут маловато.