09 сентября 2023, 21:53
Что делать, если торговых систем слишком много
Столкнулся с проблемой — очень много торговых систем у меня и нужно отобрать лучшие.
Ну и несколько инсайтов параллельно открыл.
Суть вкратце: кто ищет — тот найдёт.
Торговых систем 196 млн.
Пришлось изучать новое — писать TCP/IP сокетный сервер, который раздаёт задачи на расчёт таким же TCP/IP сокетным клиентам-компьютерам дома и собирает результат. Давно мечтал этим заняться и всё никак руки не доходили. А вот сегодня за 4 часа осилил. Что это значит? Это значит, что практический подход к трейдингу развивает тебя всесторонне. И мои попутчики, так сказать, кто торгует моей системой, у себя дома тоже запустят простое приложение, которое будет искать лучшие варианты торговых систем. Им всё равно, что их компы работают днями и ночами, а результат пилится. Очень удобно и современно. Распределённые вычисления.
Как всегда, от алготрейдинга только плюс — напрягаю мозги, что снижает риски деменции в старости.
Осталось ещё мотивировать себя напрягать тело, чтобы избежать встреч не только с дедушкой Альцгеймером, но и дедушкой Паркинсоном.
Но к сути.
Как обычно, в трейдинге, мои ожидания были развенчаны в хлам.
Я думал, что на акциях больше 100% в год не заработаешь.
Что вы, что вы.
А на Сбере так и вообще больше 60% не получалось.
Но можно и поболее, как оказалось — 187% — и это пока из 196 млн посчитано только 25.
Вот он считает:
А вот что пока нашёл из лучших, и их очень, очень много:
Что мне сказать об этом графике доходности? Ну только факты:
В понедельник финализирую «трейдер» и в бой.
Несколько спекулянтов на поводке уже ждут, потирая ручки.
Всем доброй ночи и успехов.
Ну и несколько инсайтов параллельно открыл.
Суть вкратце: кто ищет — тот найдёт.
Торговых систем 196 млн.
Пришлось изучать новое — писать TCP/IP сокетный сервер, который раздаёт задачи на расчёт таким же TCP/IP сокетным клиентам-компьютерам дома и собирает результат. Давно мечтал этим заняться и всё никак руки не доходили. А вот сегодня за 4 часа осилил. Что это значит? Это значит, что практический подход к трейдингу развивает тебя всесторонне. И мои попутчики, так сказать, кто торгует моей системой, у себя дома тоже запустят простое приложение, которое будет искать лучшие варианты торговых систем. Им всё равно, что их компы работают днями и ночами, а результат пилится. Очень удобно и современно. Распределённые вычисления.
Как всегда, от алготрейдинга только плюс — напрягаю мозги, что снижает риски деменции в старости.
Осталось ещё мотивировать себя напрягать тело, чтобы избежать встреч не только с дедушкой Альцгеймером, но и дедушкой Паркинсоном.
Но к сути.
Как обычно, в трейдинге, мои ожидания были развенчаны в хлам.
Я думал, что на акциях больше 100% в год не заработаешь.
Что вы, что вы.
А на Сбере так и вообще больше 60% не получалось.
Но можно и поболее, как оказалось — 187% — и это пока из 196 млн посчитано только 25.
Вот он считает:
А вот что пока нашёл из лучших, и их очень, очень много:
Что мне сказать об этом графике доходности? Ну только факты:
- OOS посчитано на SBER
- алгоритм (торговая система) найден на криптовалюте LTCUSDT (IS)
- был найден на котировках LTCUSDT с 04.11.2022 по 28.11.2022 (in sample)
- тест на графике представлен за период 01.12.2022 — 04.09.2023, тикер SBER (out of sample)
- доходность по варианту «купить 01.12.2022 и держать до 04.09.2023» составила бы 95% по цене на 01.12.2022
- доходность алгоритма за тот же период составила 143% по той же цене
- приведённая к году доходность составляет 187%
- системе разрешены сделки только Long, а ведь есть ещё и шортовые алгоритмы
- система использует всего 4 сигнала: 2 на вход (buy) и 2 на выход (sell), они детерминированы и не имеют параметров для подстройки
В понедельник финализирую «трейдер» и в бой.
Несколько спекулянтов на поводке уже ждут, потирая ручки.
Всем доброй ночи и успехов.
Будет три драйвера роста, июль, сентябрь (отчёт) и декабрь, тьфу тьфу тьфу, не сглазить) всем роста!!!
10:05
Так что индикатор АнтиДюша вы изобрели на абсолютно пустом месте
Значит совсем скоро мосбиржа будет торговать и в выходные. Надо как-то не большие убытки отбивать. Для мосбиржи будет серьезный удар если введут запрет на торги юаней.Вот тогда она может улететь на 30...
Рынок недвижимости. Насколько вижу, приплыли
Открыла сегодня с утра график индекса стоимости жилья в Москве, есть в свободном доступе на сайте irn. ru
Причиной открытия графика послужил ряд ут...
10:03
ВТБ с 17 июня повышает на 0,5% базовую ставку по собственным рыночным программам — ИФ «Средства на покупку квартир на первичном и вторичном рынках будут доступны от 18% годовых при условии комплексног...
Минимальная розничная цена на водку с 1 июля повысится до 299 рублей за 0,5 литра — Интерфакс С 1 июня 2024 года по 31 декабря 2026 года Минфин утвердил минимальные цены на водку, коньяк и бренди
Ми...
Минимальная розничная цена на водку с 1 июля повысится до 299 рублей за 0,5 литра — Интерфакс С 1 июня 2024 года по 31 декабря 2026 года Минфин утвердил минимальные цены на водку, коньяк и бренди
Ми...
«У любителей курить марихуану на улице не будет проблем, — отметил представитель полиции немецкого Гильзенкирхена Стефан Книпп. — Если мы увидим группу людей, пьющих алкоголь и выглядящих немного агре...
Потанин конечно красавец отжал и Росбанк и Тинек примерно за 10% от рыночной стоимости условно по 290 рублей а сейчас впаривает лохам по 2900 за акцию.
Напомню, что 30 лет назад примерно по такой же...
greedy_gnom, до осени точно не буду заходить, спекуляции в нутри дня, на ММВБ нисходящее движение и нет подтверждения к развороту, подожду что напишит ИМ, потом сделаю выводы
на котором нет всех фаз рынка… падения2..3 шт рост 2-3 шт… боковик 2..3 шт...
Ты вообще очень поверхностно и невдумчиво смотришь на целостную суть поста. Ты подумай над этим. Ты постоянно оставляешь поверхностные суждения в комментариях, не вдумываясь. Прекращай это дело.
Торговых систем всего две:
1. вход — фиксация.
2. вход — трал.
да я все прикидываю, когда бежать оформлять багамскую визу
уже надо или можно пока погодить ))
1. Почему вы решили, что системы однотипные?
2. Чем отличается фиксированный лимит в валюте от % дохода? Иными словами, какая разница какая валюта, если оцениваем доходность?
ну и
3. Что полезного мне от того, что вы написали? Как я могу улучшить свои системы следствиями из вашего комментария?
2) если всё считать в относительных величинах, то это допустимо, но не фикс в лотах
3) ничего, я просто мимо проходил, продолжайте загружать вычислительные мощности бесполезной работой
1. Вы искали тс на разных инструментах из разных рынков?
2. В чём разница относительных величин и фикса в лотах? У меня просто нет относительных величин, всё считается на лот. Что вы пытаетесь донести «относительными величинами»?
Индивидуально давайте смотреть.
Если стратегия работает на ряде активов, и не только из того класса, на котором была построена, это курвафиттинг? Если она работает на ряде акций МБ и ряде криптовалют?
ну так ведь в итоге все таки есть плюс
Объясняю, почему.
1. Пересматриваю алгоритмы каждую неделю.
2. В пакете торговли по тикеру равное количество лонг- и шорт- систем.
По поводу однотипности систем:
1. С одной стороны, мало возможностей этого избежать.
2. С другой стороны, при 196 млн всегда есть варианты.
3. Факт в том, что я пока ещё не знаю, как из этих миллионов содать устойчивую комбинацию алгоритмов для заданного тикера, которая будет приносить прибыль вне зависимости от того, что происходит с его котировками.
Ну так поработаем над этим, в чём проблема. И данные есть, и пространство для выбора огромное. Пусть будет не 187%, а 100%, зато стабильно. Нет?
Стратегии не могут не быть однотипными в том смысле, что покупают дешевле и продают дороже, но точки входа несколько отличаются.
Хотя, признаться, до такой глубины анализа я не спускался и, вообще говоря, не считаю, что она нужна.
Потому что цель — заработать, а не разобраться, почему одна из миллионов вошла так, а вышла эдак.
Много — это для меня вопрос не «перебрал», а «диверсификация».
8 ноутов.
тоже мучаюсь )
заставьте каждую принести Вам по рублю и перестаньте мучиться ))
на рси часовик и 20минутки.
движение коррелируется с изменением цены, здесь дальше тока объемы сделок могут испортить картину..
для заработка суммарно пару% в неделю на десятке папир, легко !
ну еще самое основное это дисциплина, не гнаться за максимум выжать на движении.
завтра будут др истории, остановился на достигнутом забрал и резет.
работа с одной папирой и с плечами как и значимыми суммами это др стратегия, может быть не комфортной .
ну и конечно опыт дело наживное, всему можно научиться и…
Возможно то, что вы называете системой это комбинация сигналов по индикаторам, вы их перебираете генетическим алгоритмом этим и грузите компы знакомых.
И правильно говорили выше, берешь один интервал — стратегия в профите, шире уже убыточна, очень зависит от характера бумаги, а также внешних параметров.
Опять тем же самым занимаешься.
И я — единственный, похоже, на СЛ, который откровенно публикует свои торговые системы. Мне не жалко, у меня их миллионы.
Написал же — 4 параметра.
И на скриншоте они приведены — в строке System:
Бери и торгуй.
Все индикаторы стандартные и во всех терминалах встроены.
Чего ещё тебе надо?
Шире мне не надо, всё TF M1.
Конечно, для каждой бумаги индивидуально.
Вот в этом посте опубликовано то, что на Сбере работает.
Берите и пользуйтесь.
В процессе поиска систем их тоже перебираете с каким-то шагом или только комбинации сигналов меняются?
шутка.
Просто хочу в отель в Французскую Полинезию.
Тут: youtu.be/mdDBCtkWt9A?si=9trU9Y7ix9aGDy00
Или хотя бы Мальдивы.
Тут: youtu.be/0VFah69nnBY?si=Lln47nK9r1atiltx
И чтобы это было решение не «раз в жизнь», а обыденное.
Или это просто чистым перебором сочетание «продать/купить» на ограниченной истории? Одно плохо с перебором — он работает только для левой стороный графика.
Может конечно попробовали нейросетку обучить, но и там проблема в том что в правую сторону графика вкладывается не только рыночный шум в стакане но и политика, экономика, просто дезинформация…
Вообще про софт ничего не сказано кроме того что клиент/сервер по tcp. Этим то не удивить — а что оно на самом деле то делает? :-)
И главное, получается ли зарабатывать с торговли денег больше чем с зарплаты? :)
Если через vds, то где размещаетесь?
у мт5 же тоже вычислительное облако, к которому можно присоединиться или создать самому и распределять задачи по своим машинам.
там у них такой tcp клиент сажается в каждое ядро проца и работаем в своем ядре. Достаточно эффективное решение, чтобы не создавать многопоточного клиента с распределением пула задач со всем вытекающим ) Плюс будет централизованное управление
Возьмите на заметку если что )
На акциях сложно шортовые алгоритмы торговать. Можно построить прибыльную систему, но не учесть, например, дивиденды. Или плату за маржинальное кредитование. Или то, что в самый нужный момент брокер может перестать давать акцию в шорт. Или вообще никогда не давал :)Конечно можно заработать больше, можно даже сильно больше. Вопрос в рисках, как всегда :)