Тестировать будем рынок фьючерсов так как он наиболее пригоден для спекуляций, имеет торговое плечо и небольшой размер комиссий.

Размер комиссий при спекуляциях очень важен, так как чем меньше комиссия, тем меньший тайм фрейм возможно использовать в торговой стратегии и больше прибыль.

Мы будем тестировать рынок крипто валюты и для этого выбираем биржу с максимальным объёмом торгов — Binance. Binance (Futures) предлагает для торговли на сегодняшний день 268 торговых пар, дневной объем торгов Binance (Futures) более 20 миллиардов долларов, по данным CoinGecko.

Из них 160 фьючерсов к USDT. Именно их будем тестировать.

Методика и цель оптимизации

Цель настроить процесс оптимизации на поиск оптимальных параметров для торговли на следующие 7 дней. Почему 7? Потому что неделя это удобно и достаточно для статистической реализации выбранных моделей и тайм фреймов.

Оптимизация проводится простым перебором входных параметров. Период оптимизации должен быть больше периода торговли с выбранными параметрами и больше периода форвард теста. Введём период оптимизации как параметр оптимизации от 2 до 7 недель так как изначально не известно какой период необходим и достаточен.