мнгнкбзлк, так я про монету только и говорю, что по определению случайности для нее в пока ненаблюдаемом может выпасть орёл, а может и решка. Но шансы необязательно равны. И ничего более. Это и называется «случайность» в современном мире уже больше 95 лет. 

EASY TRADE, а чем юани не подходят для получения в Дубае? Да и обмен рублей на доллары не на бирже, а в банках в России пока не отменяли.

мнгнкбзлк, в определении же случайности четко написано «пока ненаблюдаемое». А если выпало, то какое это «ненаблюдаемое»? Это уже в статистике называется «выборкой».

А с точки зрения монеты определение случайности говорит, что в будущем может выпасть как одно, так и другое и ничего более. И это не изменится. А вот в механическом бросании монеты все может измениться со случайностью от анализа  бросающего, расчета полета и скорости вращения. И это может быть уже и неслучайностью. Это мы много раз обсуждали в курилке на семинарах Ширяева в МГУ во второй половине 80-х.

мнгнкбзлк, ну я уже несколько раз сказал, что 0,5 — это частный случай случайности. И правильно ли это посчитали? Ведь в определении случайности нет никаких расчетов.

мнгнкбзлк, я же его написал ещё в первом топике тут:

А что такое случайность? Это когда наше лучшее знание о пока ненаблюдаемом является набором событий с некоторыми шансами их появления, как минимум, два из которых ненулевые.

А то, что Шопенгауэр его не знал, это логично по его годам жизни. Оно появилось только в конце 19 века в формулировке:

 Наше лучшее знание о будущем является набором событий с некоторыми шансами их появления, как минимум, два из которых ненулевые.

А смена «будущего» на «пока ненаблюдаемое» — это вообще 20-й век с развитием квантовой физики.

мнгнкбзлк, ну четкая противоположность философской случайности: пока ненаблюдаемое можно точно предсказать. Неслучайно только бросание монетки  с вероятностью 1 в следующем бросании выпадения орла ИЛИ решки.

мнгнкбзлк, я говорил, что в философском определении случайности шансы могут быть любыми и только два ненулевых. А при бросании монетки и шансы 0,9vs0,1 тоже по определению — случайность.

мнгнкбзлк, ну я же четко написал, что случайность при бросании монетки тогда и только тогда, когда шансы и у орла,  и у решки в будущем бросании ненулевые. Но это не значит, что шансы равны.

А почему их считают ненулевыми и для орла, и для решки при бросании известной  монетки рукой конкретного человека, я не знаю. Это же механика, а в ней я про случайность ничего не говорил.

мнгнкбзлк, пример чего привести? Я же четко написал, что философски определенную случайность доказать невозможно, а опровергнуть можно только построением точного прогноза пока ненаблюдаемого.

Я только знаю области, где нет построенного человечеством точного прогноза:

-действия большого числа  людей в областях с большим числом  противоречащих интересов;
— квантовая физика;
— ключи для шифраторов.

Почему современные люди не знают давнишнее философское определение случайности?

Я же это определение давно тут писал:

А что такое случайность? Это когда наше лучшее знание о пока ненаблюдаемом является набором событий с некоторыми шансами их появления, как минимум, два из которых ненулевые.

И много раз писал, что бесполезно спорить о событиях, в которых у человечества нет точных прогнозов пока ненаблюдаемого,  случайность это или неслучайность. Потому что доказательства неслучайности нет, а доказать случайность невозможно из-за ее отрицания неслучайности, которую надо доказать.

Вот ссылка моего топика 2017-го года на эту тему

smart-lab.ru/blog/385168.php

Это продление касается только валютной секции, а не акций. Для акций российских компаний последние санкции не внесли никаких изменений. Проблемы возникли только у российских граждан, которые продавали иностранные акции, зарегистрированные в НРД, на 100 тыс. руб. иностранцам, которые могли их перерегистрировать в Евроклире из НРД. Но Евроклир на это взял паузу с вопросом к своим органам. А индекс Мосбиржи еще в мае упал на 7,2% после уникального в истории роста с 30.12.2022.

An Ma, 20-е июня — это будущее, а не прошлое, как в моем вопросе. А опционы в 2-3%%% от номинала у нас малоликвидны и «крупняк» там ничего не делает. А ликвидные фьючерсы у нас на три валюты, индексы Мосбиржи и РТС, Сбербанк, Газпром и ВТБ и нефть, газ и золото. Все, кроме трёх последних, связаны со спотом и отдельного не торгуются. Посмотрите, что было за месяц до мартовской экспирации нетоварных ликвидных фьючерсов. Никаких «сливов». Ну а то, что индекс Мосбиржи в мае упал на 7,2% — это другой вопрос.

doitagain, да я здесь пощу свои ежемесячные результаты. Никуда не делся  из алготорговли на бирже. Только «круг» расширился,  теперь ещё и анализом стратегий сервиса автоследования Финама занимаюсь. А вот в эфире РБК-ТВ  уже лет 5 не был.

А какие фьючерсы, кроме товарных,  экспирировались после 20 мая?

Я пришел на работу в Интраст в 35 лет, а ушел в Риск-инвест в 42 года. Не помню «кризисов» в годы работы в этих компаниях.

David Taylor, если среднее непрогнозируемого будущего приращения цены положительно, то как раз надо купить и сидеть. Я же это написал в предыдущем ответе Вам.

А насчёт «роста» посмотрите историю S&P500/М2 с 1959-го года. Где Вы в этом графике  видите рост?

robomakerr, ошибки первого и второго рода — это из задачи определения одного из двух распределений вероятностей по выборке одного распределения из двух, неизвестно какого. А у меня в топике четко описано распределение и оно одно.

David Taylor, кстати об этом

Если речь о системах с живыми биологическими организмами в самом общем случае (например, фондовые рынки) с полным доступом (как в реале), то статистический прогноз не работает.

Чисто теоретически, если это верно, то никакой эффективной торговли на фондовом рынке, кроме одной из трёх: постоянный лонг ИЛИ постоянный шорт ИЛИ аут не существует. Это доказано ещё 60-70-х годах прошлого века

Гипотеза эффективного рынка (Efficient Markets Hypothesis, EMH) — финансовая теория, официально выдвинутая Юджином Фамой в 1960—1970-х годах. Согласно ей, все акции торгуются по их справедливой стоимости, поэтому практически невозможно систематически «переигрывать рынок», то есть получать доход выше, чем в среднем по рынку.

David Taylor, какая связь между системами и тем, что в топике? В топике речь исключительно о статистическом прогнозе и возможности неплохо заработать в нем. В нем же четко сказано: делаем ставку на будущее событие. И никаких определений этих событий нет, кроме вероятностей их появления.

SergeyJu, я говорил не о случае практической точной непредсказуемости, а о случае несуществования точной прогнозируемости того, что мы и ищем.