АШ, Вы хоть бы на ход СВО посмотрели. Какие победы РФ Вы там увидели с 30.09.22 по 31.08.23? Лично я в этот период больше видел обратного. У нас же и мобилизацию первый и последний раз объявили в сентябре 2022-го.

АШ, о таком тоже нужно «забыть», когда ЦБ сделал ставку 7.5% 19.09.22, а 12% (с 8.5% с 21.07.23) сделал только 14.08.23



А ведь это всего 11 месяцев.

SergeyJu, я с трендов Ри, увы, выбросил только 19.12.25. Надо было это сделать годом раньше… А вот RI-контртренд я там оставил, так как он лучше в 2024-2025, чем его же тест на MXI. Правда сумма двух лет у контртренда всё равно «нуль», зато просадочки снижает. 

SergeyJu, не знаю, не смотрел. Посмотрю в ближайшее время. Одно могу сказать точно, что рублевый и долларовый фьючерсы на золото очень сильно отличаются в моих системах. И это настораживает. Ри то из-за его «долларовости» я со своих трендовых систем убрал, потому что вармаржа «купил и держи» считается как (пункты сегодня- пункты вчера)*курс доллара сегодня*0.02. Огромное отличие рублевой доходности, если брать для вармаржи сам индекс РТС, от рублевой доходности  индекс Мосбиржи (он же индекс РТС в рублях по курсу раньше биржи, теперь ЦБ) + доллары, о котором я тут давно писал

smart-lab.ru/blog/945992.php

Просто трейдер, я тут свои комментарии даю и читателям. И, как видите, зашел в этот топик и прочитал, что делаю от силы для 30% топиков тут.

Игорь Клейменов, все так, но вот прогноза будущего — тренд или флэт от прошлых цен я уже почти 30 лет найти не могу. И как в таком случае делать «переключения»? Поэтому мой комментарий только о времени торгов, отличие которых присутствует 99,9% времени. 

Просто трейдер, ну в данном конкретном случае ИИ сработал нормально :) Написал только то, что должно было быть. Но, увы, не всё. Поэтому я дал свой комментарий. 

Если это ИИ, то надо признать, что для формирования общепонятных статей — это хорошее ПО. В отличии от использования в торговле со входом — прошлые цены. 

Synthetic, а зачем, если туда не всё идут? Я же выше написал, что для вечерки надо делать другого робота по сравнению с дневкой. А для меня это гемморой. Кстати, расчёт для вармаржи идёт и сегодня по средневзвешенной цене 18:59-19:00. А 18:55 у меня сейчас потому что на споте 18:55-19:00 — перерыв. Не было бы его, поставил бы на последнюю минуту, начинающуюся 18:59.

Я же торгую только те фьючерсы, у которых есть базовые активы на бирже. 

Просто трейдер, в топике я не вижу ничего об ИИ. А созданием торговых роботов я и сам занимаюсь с 1998-го года и просто написал о том, чего нет в тексте. А текст то как раз говорит о части реалий в алготорговле. 

Путешественник, а это что в тексте: «Законопроект, разработанный Минэкономики»?

Мой комментарий только об этих словах:

«Предлагаем закрепить в Гражданском кодексе, что при спорах о приватизации подлежат применению установленные кодексом сроки исковой давности и правила их исчисления. Это 3 года с момента нарушения права. При этом срок давности в любом случае не может превышать 10 лет»,

SergeyJu, а я вообще торгую с 10 до 18:55 на МосБирже, а потом только гоняю программы, необходимые для расчёта параметров торговли  на следующий будний день. В выходные по календарю субботы, воскресенья и праздники рынок вообще без меня и моих роботов. Разве что только в субботы, которые государством объявлены рабочими, торгую. 

Всё верно, кроме одного. В разное время торгового дня или в дни отличающиеся, как в рабочие, выходные и праздники на рынке может быть разное количество участников, а значит и разные изменения цен. Поэтому тестирование одного робота без разбиения прошлого  времени на такие участки и отсутствие создания  разных роботов для таких участков — это 100%-я ошибка. 

Нет и не будет успешной круглосуточной торговли для робота, не переключающегося в разные режимы даже в течении одного дня. Поэтому «спите» в заголовке — это только реклама, а не реальность алгоритмической торговли. 

Тем, кто не может так разделить время для тестов, как раз лучше выключить робота после самого оборотного времени в торгах и идти спать :)

Хороший закон, жду принятия. 

Ой, забыл. Ещё большой рост экономики России был в 2021-м. Посмотрите, что в 2020-м ЦБ сделал со ставкой из-за ковида. 

ICEDONE, да, надоело напоминать, что рекорды роста экономики в 1999-2010-м Россия ставила при инфляции 14.5% годовых и новые годовые максимумы роста с 2011-го показала только в 2023-2024, после того как  ставка ЦБ была с 19.09.22 по 21.07.23 7.5%, а до 14.08.23 8.5%. И инфляция была 7,42% в 2023-м и 9.51% в 2024-м, что выше  инфляции с 2011-го по 2025-й — 7% годовых.

Так что такая «борьба с инфляцией» — это борьба против роста экономики.

vovA4546, начислить могли 20:00 вчера, но не раньше. А почему не сделали так — это вопрос брокеру.

Kirill Permyakov, если цена с 23:50 до 19:00 «завтра» несильно изменится или закроете позу по цене 23:50 «вчера» или «сегодня», то в 20:00 «послезавтра» Вы на счет получите «плюс», который был с 18:59 до 23:50 «вчера» или цены закрытия позы. Правда, для валютных фьючерсов это будет только через курс «сегодня», а не «вчера».

Kirill Permyakov, клиринг происходит 23:50-0:30, но расчетная цена для него считается 18:54-18:55. Посмотрите 2-й столбец тут и сравните с ценами минуток вчера и увидите, что 23:50 закрылись 289 325, а расчет вармаржи был по 290 750, что лежит между максимумом и минимумом минуты 18:54-55.

www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=MIX-6.26  

А Ваша цена клиринга 104,61 и вот почему

Клиринг сейчас делается по средневзвешенным ценам 18:54-18:55, а до 23.03.26 это делалось по средневзвешенным ценам 18:49-18:50. Сравните с этими ценами на бирже.

IliaM, а разве его блокировали, а он не сам ушел? И его прекрасно можно было продать, пока торговался  до 20.09.24. Мой же топик только о том, что продать было невозможно с 25.02.22 из-за регистрации в НРД и в СПБ с 02.11.2023.